이동평균 엔벨로프

마지막 업데이트: 2022년 2월 3일 | 0개 댓글
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차트에 envelope 이 추가 된 모습

이동평균 엔벨로프

1. 가격 이동평균
- 골든크로스, 데드크로스
- 지지와 저항
- 장기 이동평균선에 대한 이해
- 특별한 이동평균선의 수치 값은 없다.
- 매수와 손절의 기준
- 이동평균선 종류에 따른 변화
- 이동평균선의 배열로 하는 중장기 매매

2. 이동평균선 ~ TEMA
- 이동평균선의 순차 배열
- DEMA선, TEMA선 설정하기
- 3개의 선으로 하는 단기 스윙

3. 일목균형표
- 매매하지 않아야 하는 구간
- 색상의 활용
- DEMA와 TEMA에 색상 넣어보기
- 지표의 이동
- 일목균형표 기준선의 활용 (단타 매매)

4. 거래량과 거래대금
- 거래대금을 사용하는 이유
- 분봉상에 거래대금 만들기

5. 볼린저밴드
- 볼린저밴드의 특징
- 볼린저밴드의 활용
- 상한선은 돌파? , 하한선은 눌림?
- 이동평균선 & 볼린저밴드
- 이동평균선 & 볼린저밴드 지표 만들기

6. 엔벨로프
- 이동평균 엔벨로프 엔벨로프의 특징과 활용
- 엔벨로프로 하는 낙주 매매
- 엔벨로프 차트 설정

7. Para SAR
-Para SAR 수치 값과 활용

8. 화살표 수식을 기술적 지표에??

9. 보조지표에 이동평균 엔벨로프 대한 고찰과 오류

※ 본 상품의 판매자가 제시하는 투자의견 등은 오직 판매자의 의견이며, 판매자와 크몽은 투자손실 및 손해 등에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

※ 제공하는 정보는 투자판단에 대한 조언일 뿐, 해당 종목의 가치의 상승과 하락을 보장하지는 않습니다.

※ 유사투자자문업자 신고 현황 확인하기 : http://www.fcsc.kr/D/fu_d_08_04.jsp

※ 다만, 유사투자자문업은 전문성이 없더라도 단순신고만으로 영업을 할 수 있고, 제도권금융기관이 아니기 때문에 제한적으로 금융당국의 감독을 받을 뿐 정기적인 검사 및 분쟁조정 대상기관이 아님을 유의하시기 바랍니다.

전문가 소개

등 다양한 자격증을 보유하고 있으며 주가전망 및 키움증권 전용 수식관리자 & 조건검색기를 개인투자자 분들이 공부하실 수 있도록 자료를 업로드 해드리고 있으며 차트 공부와 공시 공부까지 같이 하실 수 있게 포스팅을 하고 있습니다.

최근 주식투자에 대한 관심이 정말 뜨겁습니다. 직장인이라면 너나 할 것 없이 삼성전자를 시작으로 여러가지 종목에 예수금을 넣고 투자를 하고 있으며 그 중에서 손실을 보시는 투자자분들도, 수익을 계속해서 내고 계시는 투자자 분들도 계실 것 입니다. 필자는 주식투자를 함에 있어서 가장 중요한 것은 "어떻게 수익을 냈느냐" 보다는 "내가 스스로 수익을 낼 수 있는가" 라는 것이 제일 중요하다고 말씀드리고 싶습니다.

개인투자자들이 주식을 통해서 수익을 창출할 수 있는 방법은 누군가의 도움을 받아서 매매를 하는 방법도 있지만 한번 주식을 시작하신 이상 계속해서 매매를 하게 되실텐데 단기간에는 누군가의 도움을 받으면서 매매를 하더라도 이동평균 엔벨로프 장기간 매매를 하실 때는 본인만의 매매 노하우와 매매 기법 등을 찾으려고 노력하시며 공부하시는 것이 투자자 본인의 계좌를 지킬 수 있는 방법입니다.

본인의 계좌를 지키기 위해서 최소한의 공부를 하시며 스스로 매매를 할 수 있고 매매 노하우를 익히실 수 있도록 도와드리겠습니다. 누군가의 도움을 받아서 수익을 내는 것은 일시적인 것이지만 본인만의 이동평균 엔벨로프 매매 노하우가 생긴다면 그것은 평생 수익을 낼 수 있는 본인만의 노하우가 되는 것 입니다.

차트 매매를 해야 하는 이유

주식투자를 할 때 있어서 많은 데이터가 필요합니다. 차트, 재료, 공시, 섹터 모든 범위를 점검하고 매매를 해야 확률적으로 높은 수익을 거둘 수가 있습니다. 재료가 좋지만 차트를 볼 줄 모른다면 단기간에 크게 하락을 하는 종목에 대응할 수 없고 고점에서 물릴 수가 있으며 반대로 차트를 알지만 재료를 모른다면 현재 이슈가 되는 종목을 가려낼 수가 없습니다. 그렇기 때문에 차트 매매와 재료, 그리고 그 외 모든 분야에 대해서 어느정도는 공부가 되어있어야 합니다.

차트는 스스로 공부를 하며 경험치를 쌓고 노하우를 길러야 하는 분야이지만 이동평균 엔벨로프 현재 이슈가 되는 섹터와 테마,그리고 공시의 경우에는 쉽게 검색을 통해서 접할 수 있고 뉴스를 통해서 실시간으로 체크를 할 수가 있습니다. 이런 이유에서 차트 공부는 어느정도 꼭 필요한 분야이며 호재의 뉴스를 띄우고 급격하게 하락하는 종목을 피하기 위해서라도 어느정도의 흐름을 읽을 수 있는 능력은 필수적이라고 할 수 있겠습니다.

전자책(PDF) 정보

제공되는 전자책(PDF)분량 : 총 191 Page

최근 업데이트 일자 : 2021년 8월 4일

필자가 지금까지 공부하고 실전 매매에서 사용했던 보조지표에 대한 경험을

여러 가지 예시를 통해 풀어드리는 책입니다.

단타 매매를 할 때 사용했던 보조지표, 스윙 ~ 중장기 매매를 할 때 사용하는 지표,

또 그 지표들의 사용 방법과 변형 방법 등을 알려드립니다.

추가적으로 지표의 꽃이라고 할 수 있는 수식관리자에 대한 부분도 일부 언급되며

필자가 집필한 단타, 스윙, 중장기 교재에 대한 내용도 일부 다루고 있기 때문에

간접적으로 경험하실 수 있습니다.

본 책을 통해서 얻을 수 있는 혜택

- 보조지표를 단순히 수치 값만 변형해서 사용하는 것이 아니라 지표가 차트상에서 표현되는

원리를 정확히 이해하고 내가 필요한 지표를 골라서 사용할 수 있습니다.

- 보조지표를 공부할 때 학습 방법을 배우면서 새로운 지표를 연구하거나 공부하실 때에

방향성을 잡아나갈 수 있습니다.

- 암기를 바탕으로 이동평균 엔벨로프 외우는 것이 아니라 필자가 경험했던 과거 통계에 대한 부분, 지표를 활용한

직접적인 매매 방법 등을 통해 본인만의 무기를 만들 수 있습니다.

- 단타, 스윙, 중장기, 수식관리자 교재의 일부를 발췌했기 때문에 4가지 책에 대한 내용을 일부

간접적으로 경험하실 수가 있습니다.

※ 본 책은 필자의 경험을 바탕으로 오랜 기간 내용을 하나씩 풀어나간 것이기 때문에 깊은 지식보다

얇은 지식이 정말 많이 담겨 있습니다. 조금 더 깊이 있는 공부를 원하시거나 관심있는 분야가 있으시다면

아래 링크를 통해서 관련 서적을 구매해보시면 되겠습니다.

Q & A

Q : 보조지표는 매매할 때 꼭 필요한가요?

A : 보조지표는 말 그래도 보조지표이며 차트 분석을 할 때 도움을 주는 요소입니다.

때문에 의무적으로 공부해야 하는 것이 아니라 공부하면 매매에 도움을 받을 수 있다는 것입니다.

Q : 어떤 식으로 전달받게 되나요?

A : 크몽 메신저를 통해 PDF 형식으로 자료집을 전달해드립니다.

Q : PDF 파일을 다른 사람들에게 공유해도 되나요?

A : 저작권은 필자 본인에게 있기 때문에 불법 공유 및 배포를 금지합니다.

Q : 이 책은 어떤 사람에게 필요한가요??

A : 차트 분석을 공부하시는 분들에게 적합한 책입니다. 재료나 공시 등의 모멘텀, 재료를 분석하여

매매하시는 분들에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

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- 전자책 내용 중 궁금하신 부분은 언제든 메시지를 통해서 문의주실 수 있고 필자도 모르는 내용이 있다면 공부를 해서라도 도움드릴테니 편하게 문의 남겨주세요!

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- 업데이트가 예정되어 있는 전자책은 가격 인상 여부가 결정되지 않았으며 기존 구매자분들은 업데이트 이후 업데이트된 전자책은 모두 무료로 받아보실 수 있습니다.

Python05 기술적투자04 Envelope 전략

Finterstella 라이브러리를 이용한 기술적 투자전략, Envelope 전략이다.

Envelope는 단순히 주식 차트의 이동평균선 위아래로 +- N% 보조선을 긋고 트레이딩을 하는 전략이다. 추세에 배팅하는 모멘텀과, 파동은 언제나 평균으로 돌아온다는 평균 회귀 전략 둘 다 사용 가능하다.

먼저 Finterstella 라이브러리를 설치하고 import 해준다.

주식 차트를 받아서 pandas dataframe 으로 바꾸는 함수를 만들어주고, 나스닥 추종 ETF인 QQQ를 받아와서 차트를 그려보겠다.

QQQ 차트: 2020-01-01 ~ 2021-12-02

Envelope은 Finterstella 내장 함수에 있다. 다음과 같이 dataframe에 envelope을 추가할 수 있다. 20일 이동평균 기준 기준으로 +- 10% 밴드를 설정한다

Data frame에 upper bound lower bound 가 추가된 모습

band를 차트에 추가해보자

차트에 envelope 이 추가 된 모습

위 그림에서 파란색 선은 이동 평균선이고, 붉은 선은 주가, 밴드는 이동 평균선을 기준으로 +- 10% 이다.

다음과 같이 영역을 설정해보자.

  • 위쪽 밴드 위: A
  • 위쪽 밴드-이동평균 선위: B
  • 이동평균선 밑-아래쪽 밴드: C
  • 아래쪽 밴드 아래: D

Envelope를 이용한 투자전략을 한대 모아서, 함수를 만든다.

이제 전략을 시뮬레이션할 준비가 끝났다.

1. 모멘텀 전략

추세가 그대로 이어진다는 것을 가정하는 전략이다. 주가가 B 영역에 오면 상승이 예상되니 Buy, 올랐던 주가가 하락하여 C 영역에 진입하면 하락이 예상되니 Sell 한다. ( 꼭 B, C로 안 해도되고, A,B 로 해도되지만 ETF 는 움직임이 크지 않아서 임의로 B,C로 정했다). 만들어둔 함수를 이용하면 쉽게 시뮬레이션해볼 수 있다.

Envelope 모멘텀 전략을 사용, 주가와 수익률

  • CAGR: 21.65%
  • Accumulated return: 43.44%
  • Average return: 1.72%
  • Benchmark return : 75.16%
  • Number of trades: 23
  • Number of win: 10
  • Hit ratio: 43.48%
  • Investment period: 1.8 yrs
  • Sharpe ratio: 0.99
  • MDD: -15.95%
  • Benchmark MDD: -28.56%

주식을 그대로 Buy and Hold 했을 때를 Benchmark 해서 해당 전략의 Performance를 측정해봤다. 연평균 수익률 21.65%, 누적 수익률 43.44%로 Benchmark 수익률 75.16%에는 못 미친다. 트레이딩에서 수익을 본 확률은 43.8%로 절반이 되지 못한다. 최대 수익률 낙폭은 Benchmark -28.56%, 전략 -15.95%로 절반 정도로 줄었다.

2. 평균 회귀 전략

요동치는 주가는 평균으로 회귀한다는 전략이다. D에서 buy B에서 sell 한다.

  • CAGR: -0.52%
  • Accumulated return: -0.96%
  • Average return: -0.96%
  • Benchmark return : 75.16%
  • Number of trades: 1
  • Number of win: 0
  • Hit ratio: 0.00%
  • Investment period: 1.8 yrs
  • Sharpe ratio: -0.08
  • MDD: -17.05%
  • Benchmark 이동평균 엔벨로프 MDD: -28.56%

전략이 실패했다. 평균 회귀 같은 경우 우상향보다는 횡보하는 주식인데 변동이 클 경우 잘 먹힌다. 여기서 사용한 주식은 나스닥을 추종하는 QQQ라는 ETF로 우상향에 이동평균 엔벨로프 변동폭이 많이 크지 않으므로 적당하지 않다는 점에 사실 당연한 결과이다.

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Envelope
1. 개념
Envelope은 매닝 스톨러(Manning Stoller)가 개발한 기법으로, 추세중심선을 줌심으로 상하 일정 폭의 가격띠가 마치 봉투처럼 생겼다고 해서 나온 말입니다. Envelop의 추세 중심선은 일반적으로 주가를 이동평균한 가격을 쓰며 이 중심추세선의 상.하한 변동폭은 그 주가의 변화성향을
감안하여 설정하면 되는데, 이동평균기간과 상.하한 변동율은 일반적으로 투자자 자신이 실제로 검증해 보고 가장 적당한 것을 선택하여 매매에 이용하는 것이 바람직합니다.
이동평균 엔벨로프
※ TIP
Envelop기법이 말하고자 하는 것은 주가는 추세중심선에서 일반적으로 ±k%이내에서 움직인다는 것입니다. 따라서 상방 Envelope이 저항선이 되고 하방 Envelope이 지지선이 되며 만약 주가가 상.하한 Envelope에 근접하거나 상.하한 Envelope을 돌파하면 과열 또는 침체로 간주됩니다.
2. 계산
Envelope은 이동평균선을 중심으로 다음과 같이 산출할 수 있다.
이동평균 엔벨로프
수식 실례
상한선 (n일 이동평균)*(1+k) 850* (1+0.05) = 892.5P
추세중심선 n일 이동평균 20일 이동평균 = 850P
하한선(n일 이동평균)*(1-k) 850* (1-0.05) = 807.5P
3. 매매기법
Envelop차트를 이용하여 실제매매에 적용할 때 가장 중요한 포인트는 Envelope의 방향성입니다. 즉, 전체적인 Envelope이 상향추세일 때는 (추세중심선이 상승할 때) 일반적으로 추세 중심선이 지지선이 되고 상한선이 저항선이 됩니다.
반대로 Envelope이 하향추세일 때는(추세중심선이 하락할 때) 일반적으로 추세 중심선이 저항선이 되고 하한선이 지지선이 됩니다.

시장 가격의 이동평균선과 이동평균선의 상하 N%선을 동시에 그린 것을 이동평균선에 대한 Envelope 선이다. 이동평균선의 상한선이 저항선으로 하한선이 지지선으로 인식하고 분석하는 지표이다.
상한선 : Moving Average (N) + Moving Average(N) * N%
하한선 : Moving Average (N) - Moving Average(N) * N%
시장 가격의 정상적인 변동폭을 이동평균의 상하한 폭 이내로 정의하여 가격이 상한선에 근접하는 경우 매도 이동평균 엔벨로프 신호로, 하한선에 근접하는 경우 매수 신호로 인식할 수 있다.

Envelope를 이용한 매매방법을 살펴보면,
1)가운데 이동평균선을 돌파한 경우 매수 시점으로, 하향 돌파한 경우 매도 시점으로 인식하는 방법Envelope선을 벗어난 후 다시 Envelope선을 돌파하는 시점을 매매 시점으로 인식하거나, 지지선 부근에서 매입하고 저항선 부근에서 매도하는 방법이 있다.

boutique

주가의 이동 평균선과 이동 평균선의 ±m% 선을 함께 그린 것을 이동 평균 선에 대한 Envelope 선이라 합니다.

현재 주가의 방향을 나타내는 중심선인 이동평균선을 중심으로 주가가 과다하게 위나 아래로 움직일 경우,

다시 일정기간의 균형가격인 이동평균선으로 회귀하려는 성향을 있다는 것을 전제로 이동평균선과 일정한 비율로 상 하한선을 설정한 후 이를지지,

저항선으로 사용하는 기법이라고 볼 수 있다.

실제 매매에 있어서 가장 관건이 되는 것은 이동평균선을 종류 및 기간, 상하 밴드 적용 비율에 대한 구체적인 수치인데

이는 개별 주가의 변동성에 따라 다르며 등락이 큰 주식일수록 Envelope 곡선의 범위를 더 크게 잡는다.

이러한 원리는 바로 매수할 때나 매도할 때의 극단으로 가는 투자자의 심리를 이용한 전략이라 할 수가 있다.

기본적인 이동평균의 기간 값은 Envelope지표의 개발자인 매닝 스톨러가 외환시장 예측에 사용했던 13 또는 26을 사용하고,

적용 %는 데이터의 종류에 따라 다르게 한다.

분석가에 따라 이동평균일 과 폭을 조정하여 나름대로 적용방법을 터득하는 것도 좋은 방법이다

1. +m% 선을 저항선으로, -m% 선을 지지선으로 인식합니다.
2. 주가가 저항선에 도달했을 때를 매도신호로, 지지선에 도달했을 때를 매수신호로 인식합니다.

중심선 : n일 주가 이동 평균
상한선 : n일 주가 이동 평균 + (n일 주가 이동 평균 ×m (%))
하한선 : n일 주가 이동 평균 - (n일 주가 이동 평균 ×m (%))

주가가 밴드 안에서 움직이는 경우와 밴드 밖에서 움직이는 경우를 구분하여 적용하여야 한다.
- 밴드 안에서 움직이는 경우 - 중심선(이동평균선)의 방향성에 따라 매매한다.
- 중심선의 상승추세가 뚜렷할 때 : 중심선을 지지선으로 상한선을 저항선으로
- 중심선의 하락추세가 뚜렷할 때 : 하한선을 지지선으로 중심선을 저항선으로
- 중심선이 방향성이 없이 박스권을 유지할 때 : 하한선을 지지선으로 상한선을 저항선으로
- 밴드 밖으로 돌파하는 경우 - 밴드를 돌파하는 방향으로 매매해야 한다

주가가 상위밴드를 돌파하면 매수, 하위밴드를 돌파하면 매도하는 것으로서 매수나 매도 후 단기간내에 주가가 추세를 형성하지 못하고 오히려

다시 밴드 안으로 들어오면 바로 기존포지션을 청산해야하다.
밴드 밖에서 움직이는 경우 주가가 급등 또는 급락 국면인 상황이므로 추세전환을 염두에 둔 매매를 해야한다.

박스권과 지지 및 저항

post-thumbnail

다만, 박스권만을 가지고 추세판단과 전략을 짜기는 불가능하다. 박스권을 정하는것이 추세선과 마찬가지로 너무 주관적이기 때문이다. 뒤에 추세선과 더불어 다양한 지표와 함께 박스권을 변형하여 활용할 경우 좋은 전략을 짤 수 있다.

또한 이동평균 엔벨로프 박스권 내부의 가격변동흐름을 활용해 수익을 내는것은 매우 힘들다. 주로 박스권을 활용한 전략은 박스권을 돌파하는 경우를 트리거로 사용한다.

박스권 돌파

박스권 돌파가 일어난 경우 그 방향으로 가격 흐름이 이어질 가능성이 높다.

  1. 박스권의 지속 기간이 길수록 돌파의 중요성이 크다.
  2. 박스권이 좁을수록 돌파는 중요한 신호이다.
  3. 박스권에서 잠시 이탈하더라도 다시 박스권으로 재진입하는 경우도 많이 있기 떄문에(저항 또는 지지세력으로 인해) 박스권 돌파 신호는 적절한 필터 파라메터를 사용하여야 한다.

진정한 돌파인지 아닌지는 박스권 이탈 일수, 최저 돌파율, 추력일, 지속기간 등으로 객관화 할 수 있다(이후 자세히 다룰 예정).

위 차트는 박스권 하단 돌파로 하락한다.

지지와 저항

일단 박스권이 형성되고 나면 상단선에서는 저항 그리고 하단선에서는 지지하는 경향이 있다. 또한, 박스권 돌파가 일어난 후 그 가격 추세가 유지되면 이전에는 저항 또는 지지선이었던 박스권의 상단 또는 하단선이 다시 새로운 박스권의 지지 또는 저항선이 된다.

이전의 주요 고점과 저점

일반적으로 이전의 주요 고점 부근에서 저항선이 형성되고 주요 저점 부근에서 지지선이 형성된다.

주요 이동평균 엔벨로프 이동평균 엔벨로프 저점과 고점을 활용하여 간단한 전략을 짤 수 있다. 이전대비 일정 거래량 이상이 터진 저점 또는 고점을 기준으로 일정 봉 이상 돌파가 일어나거나 일정 퍼센트를 초과하여 박스권 돌파 신호로 캐치하는것이다.

상대 고점과 상대 저점의 밀집

이전에는 단일 고점, 저점에서 형성된 지지와 저항에 관해 설명했다면 이번에는 상대적 고점과 저점이 집중적으로 모인 가격 구간에서의 지지와 저항에 관해 다룬다.

일반적으로 상대 고점과 상대 저점은 비교적 좁은 가격 구간에 집중적으로 몰리는 경향이 있다.

엔벨로프 밴드

엔벨로프 밴드는 이동평균선을 중심으로 아래, 위를 일정퍼센트(이동평균 비율)로 가감하여 나타낸 밴드이다. 예를들어 이동평균선이 100이고 이동평균 비율이 5%라고 하면 밴다 상단은 105, 하단은 95가 된다. 위 코인 3분봉 차트의 20봉 이동평균과 0.5%의 비율을 사용하여 차트를 그려보자.

해당 밴드를 통하여 대략적인 지지선과 저항선을 파악하는데 유용하다.

볼린저 밴드

엔벨로프 밴드가 이동평균 비율을 가감하여 밴드를 구성하였다면 볼린저 밴드는 표준편차를 가감하여 밴드를 산출한다.

20일간의 표준편차를 활용해 밴드폭을 산출하기 때문에 엔벨로프 밴드보다 최근 변동성을 좀더 잘 반영한다. 일반적으로는 밴드 하단을 과매도구간, 밴드 상단을 과매수구간이라고 교육적으로는 말할 수 있다. 여기서 교육적이라 함은, 널리 알려진 정론이나 실제 단일 해당 단일 팩터의 전략으로는 수익을 창출하긴 힘듦을 의미한다.


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