MACD 매매 신호 (발산)

마지막 업데이트: 2022년 3월 7일 | 0개 댓글
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MACD 오실레이터로 접근한 매매신호

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기술적 분석은 Pivot Point (피봇 포인트), Technical Indicators (기술적 지표), Moving Averages (이동평균선) 과거 빅데이터를 계산하여 현재기준으로 Buy, Strong Buy, N, Sell, Strong Sell, Overbought, Oversold 등의 매매신호를 제시합니다. 하루에 2회 정도 매매신호 발생코인이 업로드되니 구독하면 매매신호를 빠르고 신속하게 받아볼 수 있어 투자전략 참고자료로 활용할 수 있습니다.

기술적 분석 매매 신호 발생

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Today's Technical Indicators Check point

(오늘의 기술적 지표 체크 포인트)

ADX를 이용한 매매기법으로는 추세의 강도를 측정하기 위한 지표이므로 단일지표로 매매시기를 포착하는 것보다는 추세의 확인을 하는 보조지표로 사용하는 것이 좋습니다. ADX의 선이 하락하고 있다면 이는 현재 진행되는 추세는 힘을 잃고 시장은 혼조 또는 등락을 거듭하며 박스권을 이루는 횡보 장세에 진입함을 말하며 이 때에는 추세 분석 지표보다는 RSI나 스토캐스틱과 같은 오실레이터형 추세 반전형 투자전략을 사용하는 방법이 좋습니다.

주가가 지그재그로 움직일지라도 일정 기간을 두고 보면 일관된 움직임을 보이면서 산(고점)과 골짜기(저점)를 형성하게 되는데 이를 추세라고 할 수 있습니다. 추세는 크게 상승추세와 하락추세 그리고 횡보세로 구분할 수 있습니다.

상승추세는 산과 골의 움직임이 점차 상승하는 것으로 저점의 위치가 지속적으로 높아지는 것을 말하고,하락추세는 산과 골이 계속 하락하는 것으로 고점의 위치가 계속 낮아지는 것을 말합니다.그리고 아직 방향을 알 수 없는 상황을 횡보(보합)세라고 합니다.

횡보세는 시장의 수요와 공급이 균형을 이루는 기간으로 상승추세나 하락추세의 형성을 위한 에너지가 비축된다고 볼 수 있습니다. 대개의 경우, 추세가 확실치 않은 횡보장에서는 추세를 찾지 못해 당황하거나 억지로 추세를 끼워 맞추는 식으로 매매를 하여 손실을 보는 경우도 있는데, 추세를 찾아내기 힘들 때는 추세를 발견할 때까지 쉬는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다.

차트상의 매수/매도 신호

▶ 매수 신호 : (대)추세가 유지되고 조정 형태가 완료 되는 지점.

ㆍ가격형태 : 보통 이동평균이 수렴되는 점으로 파동(이격)이 최소화 되는 지점

ㆍ가격위치 : 일정한 조정 이후 전저점보다 높은 저점 혹은 저항선 돌파 지점

ㆍ거래량 : 거래량이 상당히 감소되는 시전 혹은 상당히 증가되는 지점

▶ 매도 신호 : 시세분출 마지막 지점

ㆍ가격 형태 : 이동평균이 발산되어 이격이 최대화 되는 지점

ㆍ가격 위치 : 마지막 주요 저항선 지점이나 전고점이 위치한 지역

ㆍ거래량 : 과매수로 거래량이 폭발 이후 일정한 지점에서 잠시 멈추는 시점

Pivot Point (피봇 포인트)

피봇 포인트는 시장 방향이 하루 동안 변경되는 수준으로 피봇 포인트는 가격 활동의 단기 변동을 예측하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 피봇포인트를 통해 시장의 심리를 판단하여 이를 트레이딩 거래 전략에 활용할 수 있습니다. 즉, 가격이 어디에 위치해 있는지에 따라 매수세 또는 매도세가 우세를 가졌는지의 여부를 알 수 있습니다. 가격이 MACD 매매 신호 (발산) 피봇포인트보다 높을때 성급히 매수할 수 없고 낮을때 함부로 매도할 수 없을 것입니다.

매매기법 적용에 주의해야 할 두 시장

- 하락하면 오르겠지 하는 막연한 희망으로 초보자는 이러한 시장에 몸을 맡긴다. 그러나 추세는 지속된다.

그리고 반등의 기대로 물타기 하나 추세는 연속되고 손실은 더욱 크게 되는 것이다.

- 계속 횡보하니까 이제는 약간의 움직임이 보임으로 크게 상승하겠다는 일종의 기대를 걸고 시장 진입한다. 그러나 분명한 움직임이 일어나지 않는 한 횡보는 지속되는 경향이 강하다.

모멘텀(Momentum)과 다이버전스(Divergence)

Momentum이 저점에서 상승 전환될 때 매수하고 정점에서 하락 전환될 때 매도한다. 주가 추세와 모멘텀 사이에 Divergence가 발생하면 조만간 주가 추세의 반전이 발생하리라는 표시가 됩니다. 차트분석법은 시장가격의 움직임에 대한 해석을 위주로 이루어진다. 현재 시장가격의 움직임을 살펴서, 현재의 가격흐름을 분석하고 이러한 흐름 안에서 시장가격이 기존의 추세를 따라 갈 것인지 아니면 추세반전으로 이어질 것인지를 판단하는 것이다.

Moving Averages (이동평균선)

MACD는 이동평균의 문제점인 시차(TIME LAG)의 문제를 어느 정도 해결 가능한데 예를 들어 10일 이평선이 존재한다면 일일 가격 변동량은 이평선에 1/10의 영향밖에 미치지 못할 것입니다. 그러나 MACD는 단기, 장기 이평선의 차이가 가장 MACD 매매 신호 (발산) 큰 시기에 거래신호를 나타내기 때문에 어느 정도는 해결 가능 하다고 볼 수 있습니다. MACD는 과매입과 과매도를 나타냄과 동시에 트랜드도 나타내는 지표입니다. 하지만 MACD는 RSI와 같은 과매입/매도 지표처럼 절대 고/저점이 없습니다. 그러므로 이는 과매입/매도 전용지표와 병행 사용하여 시장의 과매입/매도 수준을 확인할 필요가 있습니다.

이격도는 주가와 이동평균선 간의 간격을 말합니다.주가를 이동평균선으로 나눠 백분율하며 단위는 %(퍼센트)입니다.이격도가 100%를 웃돌면 주가는 평균선보다 높은 것이고 100%를 밑돌면 주가는 평균선보다 낮습니다.

그랜빌의 법칙은 단순히 도형을 보고 매매신호를 판단합니다.반면 이격도는 간격 정도로 매매신호를 파악한다는 점에서 차이가 납니다.MACD 매매 신호 (발산) 20일 이격도에 의한 일반적인 매매신호응 100을 기준으로 상하 5%를 기준으로 합니다.

20일 이격도가 105% 이상이면 주가가 이동평균선으로 돌아가는 경우가 있어 매도신호로 받아들입니다.반대로 25%를 밑돌면 매수신호로 간주합니다. 60일 이격도는 상하 10% 이상 변할 때 매매시점으로 봅니다.110%를 넘어서면 매도신호, 90%를 밑돌면 매수신호가 됩니다.120일 이격도는 상하 15%를 기준으로 115%와 85%가 각각 매도와 매수신호가 됩니다.

심플러의 심플한 투자이야기

MACD는 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착할 때에 도움을 받을 수 있는 보조지표로 MACD의 기본 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면 (Divergence), 언제가는 다시 가까워져(Convergence) 어느시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용, 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다.

MACD를 이용한 매매는 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닙니다.

MACD곡선 = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균

Signal곡선 = N일 MACD지수이동평균

각 지수이동평균선은 다음의 식을 이용하여 구할 수 있다.

금일 지수이동평균 = 전일 지수이동평균 + a * (금일 종가지수 MACD 매매 신호 (발산) - 전일 지수이동평균) 0 < a < 1

예) MACD(12, 26, 9) = 단기이동평균선 12일, 장기이동평균선 26일, Signal곡선은 MACD의 12일 이동평균선을 사용한 경우의 MACD

기본적으로 MACD 매매 신호 (발산) MACD 지표는 MACD곡선과 Siganl곡선, 그리고 바 형식으로 표시되어있는 MACD오실레이터가 합쳐서 표시되어집니다.

1. MACD 곡선과 Signal 곡선의 교차

이 방법은 MACD를 이용하는 가장 기본적인 방법으로서 MACD곡선이 Signal 곡선을 위에서 아래로 교차할때, 아래에서 위로 교차할때 각각 매도, 매수의 시점으로 봅니다.

MACD곡선과 신그널 곡선의 교차지점으로 산출한 매매신호

2. MACD 오실레이터(히스토그램)

기존의 매매신호 방법을 한단계 발전시켜 MACD 값에서 Signal의 값을 빼서 산출한 MACD 오실레이터 움직임으로 매매신호를 찾는 기법입니다.

MACD 오실레이터 값은 시장가격의 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로, 어제의 MACD 오실레이터의 움직임과 반대로 움직이면 매매신호로 인식해야 합니다.

시장가격 MACD 오실레이터 사이에서 Divergence가 발견되면 추세반전이 강력히 예견 될 수 있습니다.

오실레이터의 값이 제로(0) 선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 간주하는데, 마이너스에서 제로선을 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로의 전환으로 보고, 플러스에서 제로선을 돌파하여 마이너스로 변하면 하락추세로의 전환으로 볼 수 있습니다.

MACD 오실레이터가 제로선을 상향 돌파하는 경우가 상승추세로 전환되는 시점이고, 하향 돌파하는 시기가 하락추세로 전환하는 시점입니다.

그러나 제로선을 돌파하기 전이라도 오실레이터의 추세가 반전되어 MACD 매매 신호 (발산) 급격히 상승 또는 하락하는 시기가 나타나면, 즉시 매매 신호로 인식해야합니다.

이는 MACD 오실레이터가 시장가격의 움직임을 미리 선도하는 경향이 크기 때문이며, MACD 매매 신호 (발산) 시장가격과 MACD 오실레이터 사이에서 Divergence가 발견되면 추세 반전의 예고 신호로 보아야 합니다.

MACD 오실레이터로 접근한 매매신호

MACD 지표에서의 이동평균기간을 달리 설정함에 따라 매매시점과 수익률에 차이가 발생하지만, 확실한 것은 이동평균기간이 길수록 매수로부터 매도하기까지의 보유기간이 길어지는 반면, 이동평균기간이 짧을수록 그 반대현상이 발생하게됩니다.

또한 한가지 단기 이동평균선을 이용할 경우 속임수의 발생확률이 높으나 중기이동평균선을 이용하면 속임수를 최대한 줄일 수 있다는 점이 있습니다.

결국, 다소 장기간의 보유를 원한다면 이동평균기간을 길게하는 것이 유리할 것이며, 단기위주의 매매를 원한다면 다소 속임수를 감수하더라도, 단기이동평균선을 이용한 매매전략이 필요합니다.

공부의 힘을 믿습니다. 스마트북스

2010~12 년 순매수 상위 10 개 종목의 연 평균 수익률을 비교해보면 , 외국인은 각각 51.7%, -0.7%, 5.6%, 기관은 각각 60.1%, 12.5%, 16.7% 의 수익률을 기록했습니다 . 그런데 안타깝게도 개인투자자의 수익률은 각 각 9.7%, -34.3%, -28.4% 였습니다 . 실제로 개인투자자의 약 90% 가 손실을 보고 있으며 , 시장수익률 정도를 올리는 경우도 10% 에도 미치지 못한다고 합니다 . 이런 차이는 왜 MACD 매매 신호 (발산) 생기는 걸까요 ?
가장 큰 원인은 ‘ 혹시나 ’ 하는 마음 때문입니다 . 주식을 사야 할 시점임에도 불구하고 , ‘ 혹시 주가가 더 밀리면 사야지 ’ 하다가 매수 타이밍을 놓칩니다 . 또는 매도해야 하는 자리임에도 ‘ 혹시 오르면 팔아야지 ’ 하면서 기다리다가 매도 타이밍을 놓쳐버립니다 . 더 MACD 매매 신호 (발산) 큰 문제는 기술적 분석을 공부하고도 실제 매매는 무원칙적으로 하는 경우가 많다는 것입니다 . 그냥 좋아 보여서 사고 , 단순히 나빠 보여서 파는 등 원칙이 없는 매매는 손실폭을 더 크게 만들 뿐입니다 .
봉과 추세 , 그리고 거래량 분석을 통해 매매하는 것이 ‘ 차트의 목소리 ’ 를 듣는 바른 투자법입니다 . 하지만 그것이 어려운 경우 , 명확한 투자원칙을 가지고 매매하기 위해 기술적 분석의 보조지표를 이용하는 것도 좋습니다 .

보조지표의 종류

기술적 분석의 MACD 매매 신호 (발산) 보조지표는 크게 4 가지로 나눕니다 . 이 중 추세추종형 지표와 오실레이터계 지표를 가장 많이 쓰며 종류도 다양합니다 . 여기에서는 어떤 것들이 있는지만 짚어보겠습니다 .

추세추종형 지표
주가의 추세를 일정기간 정해진 방향으로 나아간다는 특정을 고려한 지표 입니다 . 가장 많이 쓰이는 것은 ‘MACD(moving average convergence & divergence) 지표 ’ 입니다 . 주가가 상승할수록 이 지표도 계속 오릅니다 .

오실레이터계 지표 ( 탄력성 지표 )
0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 MACD 매매 신호 (발산) 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡아내는 기법 입니다 . 가장 대표적인 지표는 ‘ 스토캐스틱 (stochastics) ’ 입니다 .

거래량 지표
주식시장의 장세를 판단하기 위해 주가에 선행하는 거래량을 지표화한 것 입니다 . 가장 많이 쓰는 지표는 ‘OBV(on balance volume)’ 입니다 . 주가가 횡보할 때의 매집과 분산을 판단하는 데 유용합니다 . 또한 주가가 상승할 때 , 상승세를 이끄는 주체가 무엇인지 분석하는 데도 편리합니다 .

밴드계 지표
주가가 상승과 하락을 반복하며 움직일 MACD 매매 신호 (발산) 때 , 항상 일정한 폭을 중심으로 움직인다는 점에 착안해 만든 지표입니다 . 가장 보편적인 것은 ‘ 볼린저 밴드 (bollinger band)’ 입니다 . 세 개의 선이 저항선 , 기준선 , 지지선의 작용 을 합니다 .

추세 전환을 확인하는 방법 : MACD 보는 법 - 뜻 - MACD선 - 시그널선 (feat. 삼성전자, 애플)

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많은 분들이 투자 자체에는 쉽게 접근하시지만 상승과 하락 예측에는 큰 어려움을 느끼고 계실 텐데요.

이럴 때 우리 투자자들을 도와줄 수 있는 고마운 아이들, 투자 보조지표에 대해 알아보고자 합니다.

특히 여러 보조지표 중 많은 분들께 알려져 있는 MACD 보는 법에 대해 알아보려고 하는데요.

그럼 MACD란 무엇인지 그 개념부터 살펴보겠습니다.

1. MACD란?

MACD란 Moving Average Convergence and Divergence 의 약자로 주가의 단기이동평균선과 장기이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표입니다.

MACD는 단기 지수이동평균과 장기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점을 기준으로 추세 변화의 신호를 찾아내는데요.

너무 이론적인 부분이라 이해가 어려울 수 있으니, 조금 더 풀어서 설명해보겠습니다.

MACD는 MACD선 과 시그널선의 2가지 선으로 구성됩니다.

1) MACD선

MACD선은 단기 지수이동평균과 장기 지수이동평균의 차이로 구해지는 선인데요.

보통 단기 지수이동평균의 경우 12일, 장기 지수이동평균의 경우 26일을 기준으로 계산합니다.

단기가 장기의 위에 있게 되면 MACD가 양수가 되어 상승 의 신호로 여겨지며, 단기가 장기의 아래에 있게 되면 MACD가 음수가 되어 하락 의 신호로 여겨집니다.

2) 시그널선

시그널선은 일정 기간 MACD선의 이동평균으로 계산하며 보통 MACD선의 9일 지수이동평균을 이용합니다.

즉, 시그널선은 MACD선의 9일간의 평균인 것이죠.

이렇게 계산된 MACD선과 시그널선은 주가가 변동하며 서로 교차하게 되는데요.

보통 MACD가 시그널선을 상향 돌파하면 매수 신호, MACD가 시그널선을 하향 돌파하면 매도 신호로 받아들입니다.

언제나 그렇듯 차트와 보조지표 분석이 절대적인 것은 아니지만, 일정 기간 동안의 평균값을 바탕으로 도출되는 MACD 지표는 충분히 매매에 참고할 만한 가치가 있습니다.

2. MACD 보는 법 : 삼성전자, 애플

그럼 MACD선을 어떻게 매매에 참고할 수 있는지 MACD 매매 신호 (발산) 예시를 통해 알아보도록 하겠습니다.

1) 삼성전자 MACD

삼성전자 macd 매수 매도

위 그림은 인베스팅닷컴에서 가져 온 삼성전자의 최근 일봉차트입니다.

가장 아래 MACD 보조지표를 적용시켜봤는데요.

파란선이 MACD선, 빨간선이 시그널선입니다.

MACD선이 시그널선을 처음으로 상향 돌파한 시점을 기준으로 주가가 상승반전하는 것을 볼 수 있습니다.

그 다음 MACD선이 시그널선을 하향 돌파한 시점을 기준으로 주가가 다시 하락하기 시작합니다.

마지막으로 MACD선이 시그널선을 상향 돌파한 시점을 기준으로 주가가 다시 상승하기 시작하여 현재 여전히 상승추세를 이어가고 있습니다.

2) 애플 MACD

애플 MACD 매수 매도

다음으로 미국주식의 대표주자 중 하나인 애플의 일봉차트를 가져왔습니다.

MACD선과 시그널선의 교차가 자주 일어난 것으로 알 수 있는데요.

MACD선이 시그널선을 상향 돌파하는 시점을 기준으로 주가가 상승하며 하향 돌파하는 시점을 기준으로 주가가 하락하는 패턴을 보이는 것을 알 수 있습니다.

파트너스 활동으로 일정액의 수수료를 지급받습니다.

이처럼 MACD 보조지표는 주식 매매에 있어 의미있는 기준으로 작용하는데요.

다만 여느 지표처럼 주가에 후행하는 후행지표이기 때문에 앞으로 일어날 주가 변동을 예측하는 데 있어선 한계점이 존재할 수밖에 없습니다.

주식 공부하기 - MACD 오실레이터와 MACD 다이버전스

안녕하세요. MACD지표 두 번째 포스팅으로 이번에는 MACD 오실레이터와 MACD 다이버전스를 알아볼라 해요.

이것 또한 중요한 지표이나 알아둬야 하는 것들이라 생각해요. 저도 그래서 열심히 구글링을 했습니다!

MACD Oscilator(OSC) = MACD - SIGNAL

한 마디로 MACD 값에서 SIGNAL 값을 빼서 산출한 결과를 막대그래프로 만든 것입니다.

MACD가 200이고 SIGNAL이 150 이면 OSC의 값은 50입니다.

이 막대그래프로 흐름을 파악하고 매수 매도에 관심을 가지는 것입니다.

MACD OSC는 기준선 0을 가지고 있습니다.

예를 들어서 볼게요. 그래프는 대양제지(006580) 주간 그래프예요.

제가 전 포스팅으로 했던 MACD와 SIGNAL 선의 교차 때 매수 매도 타이밍이라고 했어요.

모르겠으면 아래에 링크 걸어 놓을게요.

처음 파란 동그라미 에 MACD인 주황색선이 SIGNAL 파란색선 아래로 간 데스 크로스

그래서 OSC 막대그래프도 파란색으로 하향하고 있죠? 그렇게 큰 폭은 아니어서

다음 빨간 동그라미 를 보면 이번에는 MACD 주황색이 위로 올라가는 골든 크로스가 생겼습니다.

바닥권에서 하락 추세 폭을 줄이면서 상승 반전할 때가 매수 접근에 가까워졌다고 보면 됩니다.

*사실 MACD OSC 기준선 0을 MACD 매매 신호 (발산) 넘어서 매수를 하는 게 좋은 매수라고 할 수 있어요.

주식공부하기 - MACD 지표로 매수 매도하기

오늘 주식 공부할 것은 바로 MACD 지표입니다. MACD 지표를 잘 아시는 분도 계실 거고( 물론 저보다 더 많이 아시는 분이 더 많으실 거예요. 저는 구글링으로 공부한 MACD 매매 신호 (발산) 1인), 아예 처음 들어본 사람도 계실 거라고..

OSC의 막대그래프의 기울기가 제일 중요하다 해요!

기본적이긴 하지만, 까먹을 수도 있는 사실인 거 같아요.

두 막대그래프 사이의 기울기가 아래로 향하면 매수세가 약해졌으니 매도 관점이고

반대로, 기울기가 위를 향하면 매수 타이밍. 그중에서도 기울기가 가파른 지점은 시장 장악력이 절정에 다다른 지점

그래프를 볼 때, 주간차트로 전체적인 흐름을 확인하고, 그다음에 일간차트와 분봉을 사용해서 매매의 흐름을 보면

MACD Divergence (다이어전스)

주가는 상승하고 있는데 MACD는 하락하고 있거나, 주가는 하락하고 있는데 MACD가 상승하고 있을 때를 말합니다.

즉, 주가와 보조지표가 반대로 움직이는 현상을 말합니다.

다이버전스로 알 수 있는 것은 추세전환을 예측할 수 있다는 것이죠!

사실, 주식차트에서 다이버전스를 찾기란 어려운 거 같아요( 제 개인적인 입장에서. )

보통 비트코인이나 알트코인이 다이버전스가 많이 나오는 거 같아요. 코인이란 게 흐름 파악이 어렵고 어떻게 튈지 모르잖아요. 그래서 이 MACD OSC 가 중요한 거 같아요.


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