지표가없는 전략

마지막 업데이트: 2022년 3월 24일 | 0개 댓글
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실전 투자 전략 (101) - 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표 (10)

지난 포스팅에서는 볼린저 밴드와 함께 사용할 수 있는 유용한 지표인 일중 강도와 매집 분산 지표를 알아보았는데, 이번 포스팅에서는 그와 유사하게 유용한 거래량 지표인 money flow index (MFI)를 알아보겠습니다.

제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다

제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙

제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착

14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파

제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전

제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리

1. Money flow index란?

* Money flow index라. 처음 들었을 때 어떤 느낌이 드시나요?

기술적 지표에 대한 사전 지식이 없어도 문자 그대로 돈이 유입되는 지표가없는 전략 것을 반영하는 지표 라는 생각이 드시나요?

실제로 money flow index의 수식의 원리를 파헤쳐보면, 그 말이 맞다는 사실을 곧 알게 되실 겁니다.

* 우선 Money flow index의 수식을 살펴보지 않고, money flow index의 대략적인 개념과 원리부터 살펴보고, 그 이후에 공식을 살펴보는 것이 이해에 더 도움이 될 것 같습니다.

* Money flow index는 널리 알려진 추세 지수인 RSI와 유사한 지표 입니다.

RSI는 추세의 강도를 손쉽게 정량하는 것으로 유명하여 널리 쓰이는 기술적 지표입니다.

RSI = 특정 기간의 상승폭 합계 / (특정 기간의 하락폭 합계 + 특정 기간의 상승폭 합계) X 100

* 특정 기간동안의 주가의 상승폭과 상승 추세가 강할수록 RSI 값은 100에 가까워지고, 하락폭과 하락추세가 강할수록 0에 가깝게 되지요.

* RSI가 순수하게 주가의 움직임만 반영하여 계산하는데 반해, Money flow index는 주가의 움직임에 거래량의 증감까지 결합시킨 후 RSI 형태로 변환한 지표이기 때문에, 단순한 RSI 보다 신뢰도가 더 우수 하다고 볼 수 있습니다.

(신뢰도가 우수하다는 것이 트레이딩에서 절대적으로 항상 우월한 퍼포먼스를 보인다는 의미는 아닙니다. 논리적으로 신뢰도가 더 우수하다는 관점으로 보시면 되겠습니다.)

2. Money flow index, 어떻게 계산하나?

* Money flow index의 원리는 간단합니다. 기본적으로 가격의 움직임을 충실히 반영하되, 가격의 상승과 하락에 따른 거래량을 결합 (가중) 시켜 움직임의 상승 강도를 측정 하자는 논리입니다.

* 예를 들어, 어떤 종목이 5% 상승했는데, 어떤 날은 거래량이 평소보다 10배 이상 많이 터졌고, 어떤 날은 평소와 비슷한 수준으로 터졌다고 합시다. 순수하게 가격의 움직임의 지표가없는 전략 지표가없는 전략 관점에서만 바라본다면, 이 두 날의 상승폭은 동일하기 때문에 동일한 강도의 추세라고 판단할 수 밖에 없겠지만, 가격의 상승폭에 거래량을 곱해서 가중한 값으로 평가하면 (가격 X 거래량), 실제로 이 종목에 유입되는 매수세와 매도세의 강도를 훨씬 정확하게 평가할 수가 있겠지요? 가격 X 거래량 = 돈 이니까요.


이런 관점에서 보면 MFI는 그 이름의 철학을 아주 잘 대변해주고 있는 지표라고 할 수 있습니다.

직접적으로 그 종목에 유입되는 돈의 양 (매수세가 강한지 매도세가 강한지)을 잘 대변해주니까요.

* 지표가없는 전략 가격의 변화에 거래량을 가중하여 평가한다는 관점에서는 지난 번 포스팅에서 살펴본, 일중 강도나 A/D 지표와도 일맥상통 한다고 볼 수 있겠습니다.

* 그렇다면 MFI는 어떻게 계산할까요? MFI는 다음과 같은 식으로 계산됩니다.

- TP (typical price) = (당일 고가 + 당일 저가 + 당일 종가) / 3

- RMF = TP X 당일 거래량

- Positive RMF : 당일 TP > 전일 TP

- Negative RMF : 당일 TP < 전일 TP

- MFI = n일간 positive RMF 합계 / (n일간 positive RMF 합계 + n일간 negative RMF 합계) x 100

* 즉, MFI에서는 주가가 전일보다 상승한 날과 하락한 날의 거래량을 구분하고 (상승 거래량 vs 하락 거래량), 이 거래량에 주가를 곱한 뒤 전체 수치 대비 상승 자금의 유입분의 비율을 구함으로써, 거래량을 고려하여 현재 이 종목에 얼마나 강한 매수 / 혹은 매도성 자금이 유입되었는지를 판정 하게 됩니다.

* 여기서 한가지 재미있는 것은, 주가가 전날보다 상승, 혹은 하락한 것을 단순히 종가로만 비교한 것이 아니라, 당일의 고가, 지표가없는 전략 저가, 종가를 평균한 typical price를 기반으로 평가했다는 것입니다.

단순히 종가만 이용하지 않고, 고가와 저가까지 함께 고려한 이유는 무엇일까요? 그 이유는 종가 뿐만 아니라 고가와 저가도 일중 거래의 가장 중요한 지지와 저항 지점을 의미하기 때문입니다. 그렇기 때문에, 단순히 종가만 가지고 상승했는지 하락했는지를 비교하는 것보다는 고가와 저가까지 포함한 값으로 비교하는 것이 더 많은 정보를 가지고 있다고 볼 수 있습니다.

예를 들자면, 오늘 주가가 전일 대비 상승했다고 하더라도 장대 음봉인 경우가 있고 (갭상승 후 음봉마감), 오늘 주가가 전일 대비 하락으로 마감한 경우라도 장대 양봉으로 끝나는 경우도 있지요 (갭하락 후 양봉 마감). 이런 경우는 주가는 전일 대비 상승 혹은 하락하더라도 실제적인 가격의 흐름은 반대로 하락 또는 상승하는 것으로 나타나는 경우도 있게 됩니다.

단순히 지표가없는 전략 종가와 거래량만으로 지표를 만든다면 이러한 움직임을 반영할 수 없지만, typical price라는 지표를 통해 비교하면 이런 좀 더 정밀한 가격의 흐름을 추적할 수 있는 장점이 있게 되지요.

3. MFI 지표의 실전 적용

* 이런 관점에서, MFI 지표의 장점은 3 가지 입니다.

- 단순 종가 뿐만 아니라, 고가, 저가까지 반영되었다.

- 주가와 거래량이 하나의 지표로 융합되었다.

- 따라서, 단순히 가격의 움직임만으로 구성된 기술적 지표보다 경우에 따라 거짓 신호를 잘 거를 수 있다.

MFI의 기본형인 RSI 와 비교해보겠습니다.

* 대락적인 지표의 움직임은 RSI와 MFI 비슷합니다만, 가격의 움직임이 급변하는 구간에서 차이가 발생합니다. 노란색으로 표시된 구간이 바로 이런 구간인데요, 상승 추세가 유지되는 상황에서, 일시적으로 강한 음봉이 발생한 구간입니다.

순수하게 가격 (종가)만 이용한 지표인 RSI를 이용할 경우, 일시적으로 가격이 급락했기 때문에 지표값도 급락한 것을 볼 수 있습니다. 만일 순수하게 RSI 지표값만을 기준으로 트레이딩을 했다면, 일시적인 하락구간에서 털렸을 가능성이 있겠지요?

* 하지만, MFI 지표로 확인해보면, 가격상으로는 일시적으로 급락이 발생했으나, 해당 하락 구간의 typical price의 하락과 매도 거래량이 크지 않았기 때문에, 실제로 이 구간에서의 스마트 머니의 유출은 가격의 변화의 정도보다는 크지 않아 MFI 값의 하락은 그리 크지 않은 것을 확인할 수 있습니다.

이런 관점에서 본다면, RSI 대신 MFI 값을 이용했다면 일시적인 휩소나 흔들기를 논리적으로, 그리고 본질적으로 좀 더 잘 걸러낼 수 있는 가능성이 있다고 볼 수 있겠지요.

* 단순히 주가의 움직임만 보는 것보다는 좀 더 본질적인 자금의 유입과 유출을 반영하는 거래량까지 결합시켜 해석하면, 좀 더 정확도가 높은 매매 신호를 얻을 수 있지요?

* MFI 지표는 뉴지스탁 젠포트에서도 탑재되어 있는데, 제 경험으로도 MFI 지표를 이용하여 신호를 필터링한 결과 기본전략 대비 뚜렷한 알파를 얻을 수 잇었습니다.
(MFI 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략은 제 젠포트 강의 (클릭) 에서 확인할 수 있습니다.)

하지만, 가격과 거래량을 동시에 정량적인 기준으로 동시에 고려하는 방법론을 찾기란 쉽지 않습니다. 이런 관점에서 본다면, MFI나 이전에 소개한 다양한 가격-거래량을 단일 지표로 결합하여 사용하는 것은 트레이딩에 있어 큰 장점으로 작용할 수 있겠습니다.

어떻습니까? HTS에서 흔히 보이고 막연하게 어려울 것이라고 생각하던 거래량 지표, 원리를 뜯어보면 어렵지 않지요? 뿐만 아니라, 이런 기술적 지표들은 단순히 무슨 지표값이 얼마보다 높으면 좋고, 얼마보다 낮으면 나쁘고 같이 의미없이 공식처럼 외는게 중요한 것이 아니고, 지표의 핵심적인 원리를 이해하고 이 원리를 바탕으로 내 트레이딩 전략에 적용해야 효과를 볼 수 있습니다.

여러분의 트레이딩 전략에 거래량 지표를 훌륭한 필터링 조건으로 이용해보시기 바랍니다.

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지표가없는 전략

[지표강좌] ATR(에버리지 트루 레인지) : 최고의 보조지표

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이번시간에는 제가 자주 사용하는 보조지표 중 단연 최고라고 할 수 있는 ATR(Average True Range) 에 대해 소개할까 합니다.

아마 처음 들으시는 분이 대부분일 거라 생각합니다. 인기있는 지표는 아니거든요. ㅎㅎ

특히나 주린이 분들이면 더더욱 모르실 수도 있다고 생각합니다.

그래도 아마 이번 포스팅을 보고나면 여러분들도 트레이딩에 어떻게 응용해볼까하는 생각이 드실 겁니다.

ATR : 에버리지 트루 레인지.. 뭐에 쓰는 물건인고?

ATR은 변동성(Volatility)을 나타내는 지표 로 월레스 와일더 주니어가 고안한 지표입니다.

보통 다수의 트레이더들이 모멘텀이나 가격, 추세, 거래량에 기반한 보조지표는 많이들 공부하지만 "변동성"을 연구하는 트레이더는 많이 없습니다.

어렴풋이 "이평선"이나 "볼린져밴드"를 통해 변동성을 캐치하곤하지만 ATR만큼 정확하게 값으로 변동성을 보여주는 지표는 드뭅니다.

ATR의 공식은 아래와 같습니다.

TR(True Range) = TH - TL

TH(참고가) : 금일 고가와 전일 종가 중 더 높은 값

TL(참저가) : 금일 저가와 전일 종가 중 지표가없는 전략 지표가없는 전략 지표가없는 전략 더 낮은 값

쉽게 말하자면 ATR은 참가격변동폭(TR)의 이동평균값 입니다.

추세라는 것은 시작 초기에는 변동성이 낮다가 끝에 다다를 즈음엔 변동성이 폭발 하기 때문에 ATR값의 크기를 보고있으면 추세초입인지 추세가 끝날 즈음인지 판단할 수 있습니다.

가격변동이 없는 박스권에서는 ATR이 횡보하거나 줄어들고 가격이 폭발하는 구간에서는 ATR값도 같이 폭발한다.(테슬라 1시간봉 차트)

ATR 활용법 1 : 손절라인의 설정

ATR은 그 자체만으로는 어떠한 신호로 사용하기 애매합니다.

단순히 변동성 측정이라는 측면에서 시장이 수렴하는 구간인지 발산하는 구간인지 정도만 판단할 수 있을 뿐이지요.

하지만, 변동성을 측정할 수 있다는 것은 다시 말해 특정 저항이나 지지구간에서 변동폭만큼을 최대 손절이나 익절 폭으로 설정할 수가 있습니다.

예를들어 어떤 종목이 9,600원이 역사적 고점인데 오늘 상한가를 가서 10,000원에 마감하였고 20일 ATR값이 400이라고 가정하겠습니다.지표가없는 전략

우리는 상한가를 간 종목이기에 이 상승세를 몰아 추세에 올라타려고 하는데 이미 많이 올랐다고 생각해서 매수하기가 꺼려질 때가 있습니다.

이 때 사용할 수 있는게 ATR입니다.

9,600원을 손절로 잡고 들어가기에는 너무 타이트한데 ATR을 이용해서 9,600-400 = 9,200원은 제법 종가에서 멀리 떨어져 있는 가격이됩니다. 그리고 9600원이 진짜 지지선이라면 여기서 평균변동폭을 넘기지 않는게 일반적이기에 9,200원은 합리적인 손절선이 되는겁니다.

물론 저항과 지지를 캔들의 꼬리가 종종 침범하는 것을 우리는 볼 수 있지만 완벽한 손절라인을 찾는건 불가능하다는 점을 알고 매매를 해야 합니다.

또 어떤 주식이 계속 20일선을 지지받으며 랠리해왔는데 지금이 20일선에 닿을랑 말랑하고 있습니다. 그러면 우리는 20일선에서 ATR값을 뺀 가격을 보수적인 손절라인으로 설정할 수 있습니다.

두산퓨얼셀의 1시간봉, 5일 이평선 가격이 53,300원이다. 여기서 2,268원을 뺀 51,032원이 1차 손절값으로 사용할 수도 있다.

ATR 활용법 2 : 익절라인의 설정

ATR은 손절뿐만 아니라 익절의 기준으로도 사용할 수 있습니다.

우리는 종종 "무릎에 사서 어깨에 팔아라" 라는 증시의 격언을 종종 듣곤 합니다.

하지만, 어디가 어깨야!? 라고 물어봐도 누구하나 시원하게 얘기해주는 사람이 없죠.

- 누구는 수익이 3%나면 무조건 팔아!(데이트레이딩이나 초단타치는 사람)

- 나는 스토캐스틱이 교차할 때 무조건 팔아.

- RSI가 90이상에서 밑으로 고꾸라지면 팔아.

- 30일 이평선을 뚫고 내려가면 팔아!

등등 여러가지 트레이딩 기법이 있지만 그 어디 완벽한 것도 없고 오히려 그냥 놔뒀으면 수익을 길게 볼 것을 잘라먹을 때가 종종있습니다.

즉, 천장을 너무 섯불리 예측하는 바람에 이런 현상이 생기는 겁니다 .

제가 추천드리는 방법은 RSI와 ATR을 같이 결합해서 사용하는 겁니다.

RSI는 분명 천장을 예측할 때 도움이 됩니다. 일반적으로 RSI값이 70이 넘어가면 과열구간에 접어들기 때문에 역추세매매나 단타를하는 사람은 매도포지션을 잡으려할 테고 추세매매자라면 가격이 강세니깐 계속 갈 가능성이 크다는 것을 염두해두고 불타기를 할 수도 있습니다.

즉, RSI 70이상이라는 정보만으로는 명확하게 어떤 포지션을 취해야 합리적인지 결정을 내릴 수가 없습니다.

이럴 때는 우리는 추세가 계속갈 수 있다는 여지를 두면서도 시장이 급락하면 재빨리 빠져나올 포지션을 구축해야합니다. 그렇다면 적당한 선에서 익절을 해야하는게 가장 합리적인 의사결정입니다.

저는 추천드리는 것은 "익절을 해야한다면" 일간차트와 1시간봉에서의 RSI가 70이상일 때 고점에서 일간 ATR이 2ATR만큼 빠졌을 때 청산하는 것을 추천드립니다.

초과매도 구간인데 고점대비 2배이상의 일간변동폭으로 하락했다면 머리는 아니더라도 어깨임을 시사해주는 하나의 신호로 해석이 가능하기 때문입니다.

두산퓨얼셀의 9월 7일 종가차트 : 일간차트, 1시간봉차트 모두 RSI값이 70이 넘었다. 익절을 생각한다면 이날의 고점인 59,300 - 2*3654.12 = 51,992원 이하로 내려가면 매도해보는 것도 괜찮은 포인트다.

실제로 리처드 데니스가 원년 터틀을 가르칠 때 사용했던 청산전략 중에 하나가 종가에서 2ATR만큼 빠지면 무조건 시장에서 포지션을 청산(매도)하라고 가르치기도 했습니다.

ATR 활용법 3 : ATR%를 활용해서 시장의 상태가 추세인지 비추세인지 확인하기

시장은(주식은) 항상 박스권과 추세를 번갈아 갑니다.

박스권에서는 변동성이 낮고 추세구간에서는 변동성이 확대되는 경향을 생각하면 ATR값이 점점 커지면 추세고 ATR값이 횡보하거나 줄어들면 비추세구간인 것을 알 수 있습니다.

하지만 문제는 이 ATR값이 절대값이기에 지금의 추세가 얼마나 강한지 상대적으로 비교하기가 쉽지 않다는 겁니다.

이럴 때는 ATR%를 이용하면 좀 더 직관적이로 쉽게 추세의 강도를 판단할 수 있습니다.

ATR%는 ATR을 주가로 나누어 백분율로 표기한 것 으로 ATR%값이 3이면 일간 평균변동폭이 3%라고 볼 수 있습니다.

아래쪽이 ATR%, 지금의 변동폭은 8.92%로 초록색 원으로 표시한 연초 3월과 6월의 추세보다는 변동폭이 낮다. 즉, 추세의 끝에서 변동성이 최대치로 폭발하는 것을 고려해보면 아직 고점까지는 멀었다는 것을 합리적으로 생각해볼 수 있다.

이렇게 ATR%를 살펴보면 ATR%가 최근 역사적인 고점의 값보다 작으면 많이 오른것 같지만 아직 이전 변동성의 최대치보다 도달하지 못한것으로 지표가없는 전략 추세의 진짜 끝이 안나왔다고 볼 수도 있습니다.

성장을 위한 필수 지표, 유저 리텐션 향상 전략

김유라 총괄이 리드하고 있는 ‘탈잉’은 취미, 실무, 투잡 등 200여 가지의 다양한 카테고리의 온/오프라인 클래스를 즐길 수 있는 플랫폼입니다. 론칭 6개월간 800% 성장을 이루어낸 탈잉은 ‘모든 재능이 콘텐츠가 되는 세상’을 비전으로 튜터에게는 자신의 재능이 가치가 되는 곳을, 수강생에게는 배움의 장벽을 낮춰 성장을 돕는 곳을 만들고자 합니다. 김유라 마케팅 총괄은 탈잉의 콘텐츠팀과 그로스팀 모든 부분을 총괄하며 광고 크리에이티브부터 데이터 분석까지 다방면으로 활발하게 마케팅을 진행하고 있습니다.

김유라 팀장의 유저 리텐션 향상을 위한 전략을 Q&A 인터뷰에서 확인하세요.

왜 리텐션 일까?

리텐션은 앱 서비스 성장에 있어서 매우 중요한 지표로 강조됩니다. 리텐션이란 한번 획득한 유저들이 서비스를 이탈하지 않고 계속 서비스를 이용하는 것을 의미하는데요, 리텐션이 높은 서비스는 리텐션이 낮은 서비스보다 획득비용에 투자한 비용을 빠르게 회수할 수 있으며 이렇게 회수한 비용으로 다시금 빠르게 획득에 투자할 수 있도록 하여 성장을 촉진합니다.

리텐션이 낮다는 것은 획득 이후 다시 돌아오지 않고 이탈하는 유저가 많은 것인데요, 리텐션이 낮은 서비스는 성장이 더딜 뿐만 아니라 한번 획득했다가 이탈한 유저는 다시 획득하기에도 더 많은 획득 비용과 시간이 소요되므로 악순환을 만들어냅니다. 따라서 리텐션은 사업 성장에 있어서 반드시 지켜보아야 할 지표 중 하나입니다.

그렇다면 우리 앱의 리텐션이 좋은지 나쁜지 어떤 기준으로 비교해보아야 할까요? 이미 운영중인 서비스의 경우 기존 리텐션 수준에서 내부에서 목표로 하는 핵심 지표를 도달하기 위해 필요한 리텐션의 목표값을 설정할 수 있겠지만 초기 서비스의 경우 동일한 카테고리 플레이어들과 비교해볼 수 있습니다. 많은 모바일 마케팅 플랫폼이나 미디어에서 카테고리 평균이나 표준을 제공하고 있으니 참고하는 것도 방법입니다.

앱 카테고리
일수게임건강엔터테인먼트유틸리티
125.70%17.35%14.90%15.39%
109.47%6.77%5.77%7.40%
206.75%4.89%4.59%6.06%
305.09%3.79%3.75%4.96%

리텐션을 어떻게 향상시킬 수 있을까?

리텐션을 성장시키는 방법으로는 첫째로 리텐션이 높은 유저를 데려오는 방법이 있습니다.

CTR, CPI와 같이 광고 퍼포먼스 지표들처럼 MMP를 통해 매체별 리텐션을 구분해볼 수 있는데요, 두배 가까이 리텐션이 차이나는 경우가 존재합니다. 이러한 경우 리텐션이 저조한 매체의 비용을 높은 쪽으로 옮겨 진행할 수 있습니다. 쉽게 말하면 리텐션 기준으로 매체 최적화를 진행하는 것입니다. 그러나 이런 방법은 대규모 유저 획득이 어려운 한계점이 있습니다. 이러한 광고 매체 최적화와 더불어 자연유입 유저의 유입 경로를 확대가 중요합니다. 자연 지표가없는 전략 유입된 유저의 리텐션은 보통 광고로 유입된 유저들보다 높기 때문입니다. 따라서 검색이 유입을 확장시키기 위해 SEO, ASO 및 Owned 채널 관리에 신경써야 합니다.

두번째로 개인화된 CRM(Customer relationship management) 운영입니다. 이메일, SMS, 앱푸시 등을 통해 고객의 니즈에 부합하는 맞춤형 콘텐츠를 제공함으로써 재 이용율을 높이는 것입니다.유저 풀이 아직 많지 않은 신규 서비스의 경우 전체 유저 대상으로 CRM을 진행할 수 있겠지만 일정수준 이상의 DAU, MAU를 보유하고 있는 서비스의 경우 모든 대상의 유저를 대상으로 할 수도 없고 한다고 해도 유저들이 노이즈로 느낄 가능성이 높으므로 좋은 결과를 얻기 어렵습니다.

내부 데이터를 잘 축적하고 있는 조직이라면 어디든지 데이터를 십분 활용하여 개인화된 CRM 진행이 가능한데, 구매 주기나 내부에서 세운 인게이지 레벨 별로 유저군을 구분하여 다른 메세지로 다른 혜택을 주는 것으로 시작하여 점차 개인화되고 자동화된 방향으로 발전시켜가야 합니다.

유저에게 필요한 컨텐츠를 시기 적절하게 내보내야 유의미한 전환이 이루어지기 때문입니다. 따라서 성장하는 조직이라면 프로모션이나 이벤트성 CRM을 제외하고 자동화 시킬 수 있는 부분은 자동화해두고, 새로운 테스트와 개선 작업에 집중할 수 있는 환경을 만들어야 합니다.

탈잉 또한 여러번 테스트를 통해 성공한 실험을 자동화 하는 방법을 취하고 있습니다. 이러한 CRM은 내부에서 구현하여 활용하는 방법도 있지만 유저가 많고 다양할 수록 실험을 진행하고 히스토리를 관리하기 쉽지 않습니다. 따라서 CRM 툴이 필수는 아니지만 장기적으로 리소스 확보와 빠른 성장을 위해서 좋은 툴에 투자가 필요합니다.

세 번째로는 앱 사용성 개선입니다. 사실 위 두가지 방법보다 더 중요한 것이 앱 사용성을 개선하는 것입니다. 위 두가지 방법으로 아무리 높은 퀄리티의 유저를 데려오고 이탈했던 유저를 부활시킨다 해도 이탈 지점이 많다면 계속해서 유저는 새어나가기 마련이기 때문입니다. 깨진 항아리에 아무리 물을 쏟아부어도 그릇이 차지 않는 것과 같습니다. 따라서 보다 근본적인 해결책은 이탈지점을 줄이고 앱 사용성을 개선하는 방법입니다. 데이터를 기반으로 이탈율이 높은 곳을 발견하여 줄여나가야 합니다.

마지막으로 한층 더 유저들의 Stickness를 높여 앱에 대한 의존도를 높이는 것입니다. VIP 유저들을 대상으로 차별화된 혜택을 주는 충성도 프로그램이라던지 어떠한 목표를 달성하면 레벨, 뱃지등을 부여하는 게이미피케이션 요소 등을 잘 살리면 지속적인 마케팅 액션이 없이도 유저들이 스스로 앱을 찾아올 수 있도록 하여 장기적 리텐션을 높이고 획득과 재획득에 투입되는 비용을 줄일 수 있습니다.

핵심은 협업과 커뮤니케이션

리텐션을 높이는 방법과 전략은 위에서 언급한 것들 이외에도 다양하게 존재하겠지만 분명히 근본적인 프로덕트 개선 없이는 한계가 존재하기 마련입니다. 이러한 프로덕트 개선에 있어서 시장 및 유저와의 최전선에 위치한 마케팅 조직은 끊임없이 외부 보이스를 소화하여 효과적으로 내부에 전달하는 역할을 해주어야 합니다. 그 과정에서 마케터의 커뮤니케이션 역량과 협업 스킬이 매우 중요한 역량이 됩니다. 상대방의 관점을 이해하고 매너있게 커뮤니케이션 하는 것은 기본이며 논리적으로 설득하는 방법을 키워야 훌륭한 마케터가 될 수 있다고 생각합니다.

[흔한 전략기획의 브랜드 지키기] 지표 정의에서 분석은 끝난다

회사 생활 대부분은 분석과 기획, 실행으로 이뤄집니다. 기획을 하기 위해서는 근거가 필요하고 빨리 바뀌는 지금은 당장의 데이터로 뭔가 가져온 근거만큼 설득시킬 만한 것도 없죠. 하지만 근거라고 말하는 데이터가 얼마나 허상인지 데이터를 많이 다룬 분이라면 어느 부분에서는 공감하실 거라 생각합니다. 컴퓨터가 패턴을 찾아 분석하는 과정에서 어떤 재료를 넣느냐가 성패를 가늠 짓기 때문이죠. 그냥 답정너의 결과에 맞는 데이터만 추려서 이런 경향이 있다고 말하면 그건 끼워 맞추기니까요.

그래서 분석은 어떤 데이터를 쓰느냐가 전체를 좌우합니다.

확증 편향, 알고 있는 대로 알고 싶어 하는 사람의 심리. 그런 게 없다면 주식해서 잃는 사람이 지금보다는 적겠죠.

기계 학습에 필요한 데이터까지 안 가도 그냥 우리가 많이 하는 엑셀로 SQL로 하는 집계 역시 그렇습니다. 어떤 데이터를 가져와서 집계하느냐가 사실 메시지를 이미 내포하고 있죠. ‘지난 1달간 데이터만 볼 건데’, ‘어떤 서비스만 볼 건데’, ‘이런 사용자만 볼 건데’ 같은 그냥 대강 넘어갈 법도 한 이런 조건이 실은 메시지 그 자체를 결정짓는다는 것이죠.

듣고 싶어 하는 대답이 분석 결과에 나와서 ‘이제 이렇게 확산하자’, ‘이렇게 높은 목표가 실적으로 나올 거야’라고 듣기 좋은 대답을 내놓으면 나중에 목표나 예상 대비 나오는 실적을 정확하게 피드백할 수 없습니다. 더 나은 대안을 제대로 만들 수도 없게 되죠.

지표는 어떻습니까? 데이터만 참과 거짓을 말할까요?

데이터를 어떻게 가공하느냐는 데이터를 추리는 과정만큼이나 편향을 낳습니다.

여러 상품의 채널별 선호를 비교한다고 하죠. ‘선호 무엇인지 여기서부터 문제는 시작됩니다. 결과를 어떻게 활용하느냐에 따라 선호 정의는 달라집니다. 채널별 상품의 주문 수 비중이 선호일 수 있고 채널별 주문 수 순위가 선호일 수 있습니다. 주문 수가 아니라 금액이 선호의 기준이 될 수도 있고 한 번 구매한 고객이 다시 주문하는 재 주문율을(물론 기간을 어떻게 정하느냐가 데이터에서 편향을 줄 수 있습니다) 선호의 기준으로 잡을 수도 있습니다.

선호에 따라서 채널별로 고객 랜딩 페이지에 상품을 싣는다고 한다면 비중보다는 순위가 선호의 기준이 될 수 있습니다. 이것보다 저것을 선택하는 것이 선호의 기준이 되기 때문이죠. 반면 지면의 제약을 받지 않는 구조의 서비스라면 순위가 아닌 비중으로 선호를 정하고 그 기준점을 어떻게 정할 것인지 과거의 선택 사례를 통해 정할 수도 있을 것입니다.

전문적으로 데이터 분석을 하는 조직이 아니라면 대부분 스킬을 통해 데이터를 처리하는 어려움보다는 무엇을 데이터로 정하고 지표로 만드는, 보다 철학적인 고민이 필요하고 중요합니다 . 이건 실무자가 기준을 몰라 밤샘을 하고 혼자 끙끙 앓다가 누군가에게 물어보면 생각도 안 해보았다는 듯이 ‘알아서 해’, ‘전에 하던 대로 해’라고 말할 그럴 거리가 아니라는 것이죠. 디테일의 부재보다 철학의 부재가 일하는 데 어렵다는 제 다른 아티클과 다르지 않습니다.

지표 정의에서 분석이 끝난다는 표현이 모든 상황에 해당될 수는 없겠지만 곰곰이 생각해본다면 많은 부분에서 보다 더 나은 고객의 취향, 사업의 미래를 도모할 수 있을 것입니다.

지표가없는 전략

시장에서 큰 추세가 시작되고 끝날 때는 변동성이 커집니다. 하지만 이는 피상적이로 일시적일 뿐입니다. 기술적 분석가들 중에서도 추세추종 트레이더들은 시장의 타이밍이나 방향을 예측하지 않습니다. 그저 시장의 움직임에 대응할 뿐입니다. 투자로 큰돈을 벌려면 파도처럼 밀려오는 시장의 추세를 타야만 합니다. 거세게 밀려왔던 추세가 사라지기 전까지 이를 이용해서 가능한 한 많은 수익을 얻어내야 합니다. 움직이는 추세는 움직이는 상태로 유지되며 이러한 추세가 꺾일 때까지 계속되는 경향이 있습니다. 그래서 현 시점에서의 추세를 판단하는 능력은 무엇보다도 중요합니다. 그리고 정확한 규칙을 세우고 따르겠다는 투자자들의 의지가 필요합니다. 이번 포스팅에서는 추세 판단에 용이하게 사용되고 있는 DMI 지표에 대하여 알아보고자 합니다.

DMI추세지표

목차

DMI란?

시장은 추세적 시장(Trend market)과 비추세적 시장(Non-trend market)으로 구분할 지표가없는 전략 수 있습니다.

추세적 시장 이란 시장이 강세 또는 약세라는 추세를 가지고 있는 시장으로 포지션을 다음날로 이월시키는 Position Trading 에 의해 수익을 얻을 수 있으며, 비추세적 시장 이란 장중에 일정한 박스권 내에서 매매하는 Day Trading 에 적합한 상황을 말합니다.

따라서 추세추종형 또는 횡보형 투자 전략을 사용하고자 하는 경우, 현재의 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지 판단하는 것은 매우 중요 합니다 .

즉 상승 추세인지, 하락 추세인지, 또는 횡보장 인지를 구분할 필요가 있는 것입니다. 또한 상승 추세 또는 하락 추세일 경우에도 그 추세의 강도가 어느 정도인지도 파악할 필요가 있습니다. 이러한 필요에 따라 시장의 추세 및 그 강도를 측정하기 위하여 계량화한 것이 DMI 입니다.

DMI(Directional Movement Index, 방향운동지수)는 1978년 웰레스 와일더(J. Welles Wilder)에 의해 처음 소개된 것으로, 시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 지표입니다. 웰레스 와일더는 1930년대에 태어난 미국의 기계 엔지니어로 부동산 개발자가 되었으며 기술 분석가가 되어 기술 분석 분야에서 가장 잘 알려져 있습니다. 와일더는 현재 기술 분석 소프트웨어의 핵심 지표로 간주되는 여러 기술 지표의 아버지입니다. 여기에는 ATR(Average True Range), RSI(Relative Strength Index), ADI(Average Directional Index) 및 Parabolic SAR이 포함됩니다. -출처:위키피디아-

DMI는 ADX와 함께 시장의 방향성과 시장 추세의 강도를 파악하는 데 매우 유용하게 사용되고 있습니다. DMI는 개별적으로 사용할 때도 유용성이 높지만, ADX와 병행하여 사용하면 더욱 신뢰성을 높이게 됩니다.

DMI차트는 단기보다는 중장기 추세 판별 에 적합합니다.

+DI 는 실질적으로 상승 하는 폭의 비율을 나타내며, -DI 는 실질적으로 하락 하는 폭의 비율을 의미합니다.

의미

+DI와 -DI의 교차 의미

▶ +DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락 추세로 규정할 수 있습니다. +DI가 -DI를 상향 돌파하는 시점에서 매수, +DI가 -DI를 하향 돌파하는 시점에서 매도 포지션을 취합니다.

▶ +DI와 -DI의 교차를 매매신호로 이용할 때는 ADX를 같이 사용 해야 합니다. 즉, +DI와 -DI가 교차하는 시점에서 ADX가 20선 아래에서 진행되다가 다시 그 값이 커지거나 20선 을 돌파하는 시점에서 +DI와 -DI 중 값이 큰 지표 방향으로 매매하는 것이 정석입니다.

ADX값 상승 의미

▶ 현재 +DI와 -DI 중 위에 있는 지표의 방향대로 추세가 진행되며, 그 강도가 강화된다는 것을 의미합니다.

기본 전제사항

DM (Directional Movement) 계산법

▶ 지표가없는 전략 DM은 시장이 상승 추세 라고 하면 금일의 고가 는 전일의 고가 보다 반드시 높아야 합니다 .

▶ DM은 시장이 하락 추세 라고 하면 금일의 저가 는 전일의 저가 보다 반드시 낮아야 합니다 .

▶ +DM과 -DM은 하루에 한 가지만 발생하여야 합니다.

▶ +DM과 -DM이 동시에 나타나는 경우 둘 중의 큰 값 을 취하게 됩니다.

▶ DM은 금일의 주가 변동 범위, 즉 고가와 저가의 범위가 전일 주가 변동 범위를 벗어나는 부분 가운데 가장 큰 부분으로 정의됩니다.


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