볼린저 라인

마지막 업데이트: 2022년 6월 14일 | 0개 댓글
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트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 밴드 밖에서 밴드로 진입할때의 매수와 매도신호

볼린저 짜기에서 이익을 얻는 방법

당신은 John Bollinger와 그의 이름을 딴 밴드에 대해 들어 본 적이없는 상인을 찾기가 어려울 것입니다. 대부분의 차트 프로그램에는 Bollinger Bands®가 포함됩니다. 이러한 밴드는 적절하게 적용되는 경우 가장 유용한 기술 지표 중 일부이지만 가장 잘 알려지지 않은 것입니다. 밴드의 기능을 다루는 좋은 방법 중 하나는 "Bollinger on Bollinger Bands®"책을 읽는 것입니다.

볼린저에 따르면 볼린저 밴드의 다른 어떤 측면보다 더 많은 질문을 제기하는 패턴이 있습니다. 그는 그것을 "스퀴즈"라고 부릅니다. 그가 말한 것처럼, 그의 밴드는 "변동성에 의해 구동되며, 스퀴즈는 그 변동성을 순수하게 반영합니다."

여기 스퀴즈와 브레이크 아웃 식별에 도움이되는 방법을 살펴 보겠습니다.

볼린저 밴드의 기초

위에서 언급했듯이 Bollinger Band®는 기술 분석에 사용되는 도구입니다. 이는 유가 증권 가격의 단순 이동 평균 (SMA)과는 거리가 멀고 양 (+) 및 음 (-)의 두 가지 표준 편차를 나타내는 일련의 선으로 정의됩니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands®)는 주식의 변동성이 높은 지점을 식별합니다. 미래 가격과 가격주기를 예측하는 것은 어려운 일이지만 변동성 변화와주기는 비교적 쉽게 식별 할 수 있습니다. 이는 폭풍 이전의 잔잔함과 그 이후의 불가피한 활동과 같이 주식의 변동성이 낮고 변동성이 큰시기에 번갈아 나타나기 때문입니다.

스퀴즈 방정식은 다음과 같습니다.

의 bbw = TBP − BBP SMAC 어디: bbw = 비 영형 엘 엘 나는 엔 지 이자형 아르 자형 비 ㅏ 엔 디 ® 폭 TBP = 상단 비 영형 엘 엘 나는 엔 지 이자형 아르 자형 비 ㅏ 엔 디 ® ( 상위 20 대 ) BBP = 바닥 비 영형 엘 엘 나는 엔 지 이자형 아르 자형 비 ㅏ 엔 디 볼린저 라인 ® ( 하반기 ) SMAC = 단순 이동 평균 근접 (중기 20 년) \ begin & \ text = \ frac < text -\ text > < text > \ & \ textbf \ & \ text = 볼린저 밴드 ^ < circledR>text \ & \ text = \ text 볼린저 밴드 ^ < circledR>left ( text > 오른쪽) \ & \ text = \ text 볼린저 밴드 ^ < circledR>left ( text 오른쪽) \ & \ text \ & \ text <(중간 20 개)>\ \ end BBW = SMACTBP − BBP 여기서: BBW = BollingerBand®widthTBP = Top BollingerBand® (최고 20 개 기간) BBP = Bbotm BollingerBand® (최저 20 개 기간) SMAC = 단순 이동 평균 종가 (중기 20 개)

대역폭이 6 개월 낮은 값일 때 스퀴즈 후보가 식별됩니다.

Bollinger Bands®가 멀리 떨어져 있으면 변동성이 높습니다. 그들이 가까이 있으면 낮습니다. 변동성은 6 개월 최저치에 도달 할 때 촉발되고 Bollinger Bands®가 최소 6 개월 떨어져있을 때 식별됩니다.

탈주 방향 결정

다음 단계는 재고가 나갈 때 어떤 방법으로 재고를 결정해야하는지에 따라 다소 어려워집니다. 탈주 방향을 결정하기 위해 Bollinger는 다른 지표를 살펴볼 필요가 있다고 제안합니다. 데이비드 보스 티안 (David Bostian에 의해 개발 된) 또는 축적 / 분배 지수 (래리 윌리엄에 의해 개발 된)와 같은 하나 또는 두 개의 볼륨 기반 지표와 함께 상대 강도 지수 (RSI)를 사용할 것을 제안합니다.

긍정적 인 발산이있는 경우, 즉 가격이 하락하거나 중립 인 상태에서 지표가 상승하는 경우 이는 볼린저 라인 강세 표시입니다. 추가 확인을 위해 며칠 동안 구축 할 볼륨을 찾으십시오. 반면, 가격이 상승하고 있지만 지표가 마이너스 다이버전스를 보이고 있다면, 특히 하락 일에 물량이 급증한 경우에는 하락세가 발생할 수 있습니다. (자세한 내용은 " 볼린저 밴드 ®를 사용하여 추세 측정 "을 참조하십시오.)

브레이크 아웃 방향의 다른 표시는 밴드가 확장시 이동하는 방식입니다. 강력한 추세가 나오면 폭발적인 변동성 증가가 종종 너무 커져서 아래쪽 밴드가 상향 돌파에서 하향으로 향하거나 위쪽 밴드가 하향 돌파에서 더 높아집니다.

KB 홈 (KB 홈) 브레이크 아웃으로 이어지는 연도의 스퀴즈 패턴 설정을 보여주는 아래 그림 1을 참조하십시오. 대역폭은 5 월에 최소 거리 (창 2의 파란색 화살표로 표시)에 도달 한 다음 폭발적인 폭발이 발생합니다. 일중 강도 증가 (창 2의 빨간색 막대 그래프) 및 누적 / 분배 지수 (창 2의 녹색 선)와 함께 상대 강도 지수 증가 (창 1에 표시)와 둘 다 (A 행으로 표시)에 유의하십시오. 가격과의 긍정적 인 차이를 보이고 있습니다 (B 라인으로 표시). 4 월 중순부터 7 월까지 볼륨 생성이 이루어졌습니다.

머리 가짜

조심해야 할 세 번째 조건은 볼린저가 "머리 위조"라고 부르는 것입니다. 거래자가 그 방향으로 탈주가 일어날 것이라고 생각하도록 속이는 것처럼 마치 스퀴즈 직후에 한 방향으로 향하는 것이 드문 일이 아닙니다. 반대로 방향을 바꾸고 반대 방향으로 진실하고 더 중요한 움직임을 만들기 위해서입니다. 탈주에 신속하게 행동하는 상인은 오프사이드에 걸리게됩니다. 머리 위조를 기대하는 사람들은 원래의 위치를 ​​빨리 감추고 반전 방향으로 거래를 시작할 수 있습니다.

그림 2에서 Amazon은 2 월 초에 스퀴즈 설정을 제공하는 것으로 보입니다. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands®)는 최소 1 년 간격으로 떨어져 있었으며 6 개월간 낮은 대역폭이 있습니다 (창 II의 A 행 참조). RSI (창 1의 1 행), 일중 강도 (창 II의 2 행), 축적 / 분배 지수 (3 행 또는 창 II) 및 가격 (창 III의 4 행) 사이에는 음의 차이가 있습니다. 아래쪽으로 돌파합니다.

주가 하락시 50 일 이동 평균 (낮은 물량 윈도우의 주황색 선)을 돌파하면 매도 압력이 증가 함을 나타내며, 물량은 하락 가격 이동시 정상 값을 상회합니다. 마지막으로, 2 월 첫째 주에 장기 추세선이 하락세로 빠져 들었습니다. 하향 지지선은 장기 지지선 (창 III의 5 번 줄)의 침투와 하향 이동시 물량의 지속적인 증가로 확인됩니다.

문제는 주식이 강한 상승세를 보였으며, 기술적 분석의 한 기둥은 지배적 인 경향이 동일하거나 더 큰 힘이 반대 방향으로 작동 할 때까지 계속된다는 것입니다. 즉, 주식은 추세선을 통해 머리를 가짜로 만든 다음 즉시 뒤집어서 상승 할 수 있습니다. 또한 거꾸로 가짜로 분류 할 수도 있습니다. 트렌드 반전과 함께 하락세로 돌파 할 것으로 보이지만 트렌드 반전이 발생했다는 확인을 기다려야하며, 가짜가 발생한 경우 즉시 통지하여 거래 방향을 변경할 준비가되어 있어야합니다.

짜내는 방법?

다른 전략과 마찬가지로 Bollinger Squeeze는 거래 경력의 전부 가자 끝이 아닙니다. 투자 세계의 다른 모든 것들과 마찬가지로 한계가 있다는 것을 기억하십시오. 당신이 그것을 면밀히 따르고 위험을 고려하지 않고 제한한다면, 당신은 잃을 수 있습니다. 연구를하고, 수도를 돌보고, 필요할 경우 언제 퇴장 점을 만들어야하는지 파악하십시오.

스퀴즈는 주식이 높은 변동성 기간과 낮은 변동성 기간을 지속적으로 경험한다는 전제에 의존합니다. Bollinger Bands® 사이의 좁은 거리에서 알 수 있듯이 6 개월 볼린저 라인 동안 변동성이 낮은 주식은 일반적으로 폭발적인 돌파를 보여줍니다. 비공식 지표를 사용하여 투자자 또는 상인은 주식이 그 방향으로 나갈 가능성이 가장 높은 방향을 결정할 수 있습니다. 당신이 선호하는 차트 프로그램을 사용하는 약간의 연습으로, 당신은 짜기 거래 트릭의 가방에 추가 환영을 찾을 수 있습니다. (추가 정보는 " 트렌치 이야기: 간단한 볼린저 밴드 전략 "을 참조하십시오.)

볼린저 밴드 (Bollinger Bands) 완전정복 - 매매기법은?

대부분의 보조지표는 다소 비슷비슷하거나 평범한 모습을 보입니다만, 가끔은 특이하면서도 무언가 심오해 보이는 보조지표들이 있습니다. 그중 하나가 바로 여러 기술적 분석에서 애용되고 있는 볼린저밴드입니다.

볼린저 밴드는 가격의 상대적인 높고 낮음에 대한 판단 기준과 함께 변동성과 추세에 대한 정보를 제공하는 활용도 높은 지표인데요, 이번 글에서는 볼린저밴드와 이를 이용한 매매기법에 볼린저 라인 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. 볼린저밴드란?

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 1980년대 존 볼린저가 개발한 기술적 분석 보조지표입니다. 엔벨로프 지표와 비슷한 모양을 하고 있지만, 일정한 폭이 아닌 변동성에 따라서 변화하는 특이한 모습으로 무언가 엄청난 정보를 줄 것 같은 느낌을 줍니다.

미국의 저술가이자 재무분석가. 1983년 주가 기술적 분석 도구인 '볼린저 밴드'를 개발했습니다. 저서로 볼린저 밴드 투자기법이 있으며 국내에도 출판되어 있습니다.

아래에서 볼린저 밴드에 대해서 구체적으로 알아보겠습니다.

볼린저밴드 계산식

볼린저 밴드의 계산식을 살펴볼까요? 볼린저밴드는 기본적으로 3가지 요소로 구성되어 있습니다.

[볼린저 밴드의 3요소]

구분 계산법
상한선 중심선 + 2σ
중심선 20일 단순 이동평균선
하한선 중심선 - 2σ

※ σ: 20일 동안 종가의 표준편차

※ 20일 이평, 2σ는 일반적인 설정값이며, 필요에 따라 변경할 수 있습니다. (여기서는 20일과 2σ 기준으로 설명합니다)

즉, 볼린저 밴드는 이동평균선을 기준으로 상단과 하단에 표준편차의 2 배수만큼 떨어뜨린 선으로 구성되어 있습니다.

볼린저 밴드 그리기

추가로, 볼린저 밴드를 해석할 때 여기에는 정규분포의 개념을 적용하여 설명하기도 합니다.

확률론과 통계학에서 정규 분포(normal distribution)는 연속 확률 분포의 하나입니다. 정규분포는 수집된 자료의 분포를 근사하는 데에 자주 사용되는데, 이는 중심극한정리에 의하여 독립적인 확률변수들의 평균은 정규분포에 가까워지는 성질이 있기 때문입니다.

정규분포는 다음과 같은 확률분포함수를 가지고 있습니다.

이때, 중심에서 표준편차(σ)의 배수만큼 이내에 값이 존재할 확률은 아래와 같습니다.

표준편차 배수에 따른 확률

즉, 평균에서 ±2σ 이내에 있을 확률은 95.4%가 됩니다. (한동한 유행했던 6-sigma도 정규분포의 표준편차에서 비롯된 용어죠)

주가가 정규분포 함수에 따른다고 가정 하면, 주가가 볼린저 밴드 안에 위치할 확률이 95.4%라고 해석할 수 있습니다.

※ 실제 주가는 정규분포는 아니기 때문에 확률 값은 다소 다릅니다. 종합지수 일봉(2010년 ~ 2021년)을 기준으로 측정해보면 종가가 밴드를 벗어날 확률이 약 12% 정도로 나타나고 있습니다.

전체거래일 (2010 ~ 2021) 밴드 범위 밖 벗어날 확률
2962 349 11.78%

볼린저밴드 보는 볼린저 라인 법

사실 밴드의 실제 활용에 있어서 95.4%와 같은 숫자는 크게 신경쓰지 않아도 됩니다. 볼린저 밴드는 이동평균을 기준으로 변동성을 반영한 상단선과 하단선을 표시한다는 것이 핵심인데요, 이를 해석하는 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

  • 횡보구간에서는 밴드의 상-하한선 폭도 축소되며, 조만간 가격의 변동성이 커질 가능성이 높다.
  • 가격의 등락폭이 커지면 밴드의 상-하한선 폭이 확대된다. 이때 본격적인 추세가 발생할 가능성이 높다.
  • 가격이 볼린저밴드 상-하한선을 돌파하는 것은 확률적으로 드문 경우이며 조만간 추세의 반전이 발생할 수 있다.

물론, "100% 이렇다"라기보다는 "현재 상태가 이러이러하면 향후 이러한 일이 벌어질 수도 있다"라는 정도로 받아들이면 될 것 같습니다.

엔벨로프와의 차이

엔벨로프와 비교해보면 볼린저 밴드의 특성을 알 수 있습니다. 아래 그림을 보면 이평선 기준으로 일정한 폭을 갖는 엔벨로프와 달리 볼린저밴드는 변동성에 따라서 폭이 변화하고 있는 것을 알 수 있습니다.

굵은선이 엔벨로프

주가에 따라서 밴드폭이 출렁거리면서 꺾이고 확장하는 모습이 무언가 신기해 보이죠? 사실 조금 특이하게 보이는 것은 20일 이동평균선을 기준으로 밴드를 그려줘서 그렇습니다.

만약 20일선의 영향을 제거하고 살펴보면 0을 기준으로 위·아래 밴드가 동일하게 확장, 축소되는 것을 알 수 있습니다.

이평선의 영향을 제거한 밴드 움직임

2. 볼린저밴드 파생지표

볼린저 밴드만으로 충분한 정보를 제공합니다만, "정량적"인 매매기법을 도출하기에 조금 아쉬운 면이 있기도 합니다. 이를 보완하기 위해서 약간의 가공을 거쳐서 상단/하단/기준선을 이용한 새로운 파생지표가 탄생하게 되는데요, 바로 다음의 2가지입니다.

  • Bollinger Band Width
  • Band %b

Bollinger Band Width

밴드의 수렴과 발산 정도를 수치적으로 표현하기 위해서는 Bollinger Band Width라는 지표를 사용할 수 있습니다. 계산식은 볼린저 라인 다음과 같습니다.

수식을 보면 결국 기준선(이동평균선) 가격 대비 볼린저 밴드의 폭이 어느 정도 되는지 파악하는 보조지표입니다. 밴드폭의 수렴-발산에 대한 정량적 기준을 설정하기 위해 사용할 수 있습니다.

예를 들면 특정 수치 이하는 수렴 구간으로, 볼린저 라인 그 이상으로 진입하는 경우는 발산인 것으로 판단 기준을 삼을 수 있겠죠? 다만 오실레이터 성격의 지표는 아니기 때문에 개별 종목의 평균 변동성에 따라서 적정 수치가 다를 수 있습니다.

Band %b

현재 주가가 어느 정도의 강세를 보이고 있는가를 파악하기 위해서 Band %b라는 지표를 이용할 수 있습니다. 이는 밴드의 폭 대비 현재 주가가 어느 정도에 위치해 있는지 파악하는 지표로 수식은 다음과 같습니다.

계산식에 따르면 현재의 주가가 볼린저 밴드 폭 내에서 어느 정도에 위치하고 있는지 정량적인 값(%)을 제공해줍니다. 주가는 밴드의 상, 하단을 뚫고 나갈 수 있기 때문에 100% 이상, 혹은 0% 이하로 갈 수도 있습니다.

위 지표를 사용하면 밴드폭을 기준으로 수치적으로 기준점을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 "Band %B가 80% 이상이면 강세, 20% 이하이면 약세" 등으로 판단 기준을 세워볼 수 있겠죠?

3. 볼린저밴드 매매기법

볼린저밴드를 활용한 매매기법은 종류가 매우 다양하며, 인터넷에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 여기서는 존 볼린저의 책에서 언급한 내용을 위주로 다루어 보겠습니다.

세부 전략은 존 볼린저의 책을 참고하시기 바라며, 여기서는 다음 세 가지 매매기법의 기본 개념과 철학에 대해서 알아보겠습니다.

3.1 변동성 돌파

볼린저 밴드를 이용한 첫 번째 기법은 변동성 돌파 기법입니다. 밴드폭이 축소되어 밀집구간을 거친 후, 상단 밴드를 돌파할 때 매수하고 하단 밴드를 하향 이탈할 때 (공)매도하는 방법입니다.

주가가 횡보구간을 거친 후 한 방향으로 급격히 변화하는 경우, 해당 방향으로 진입.

차트로 살펴보면 다음과 같습니다.

변동성 돌파 - 매수 변동성 돌파 - 매도

성공만 한다면 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 다만, 볼린저밴드 상·하단을 돌파한다는 것은 가격이 어느 정도 움직인 이후여서 심리적으로는 저항감이 있는 편입니다. 그리고 당연하게도, 실패하는 경우도 많습니다.

돌파 실패

돌파 전 횡보 여부를 판단하기 위해서 앞에서 언급한 Bollinger Band Width 지표를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 기존 몇 개 봉의 Band Width 수치가 특정값 이상인 적이 있었다면 해당 신호는 필터로 걸러주는 식으로 매매에 응용할 수 있습니다.

3.2 추세 추종 매매

두 번째 매매기법은 상·하단 밴드와 추가 보조지표를 활용하는 추세추종 기법입니다. 주가가 밴드 상한선에 접근하고 다른 보조지표가 강세를 확증할 때에는 매수, 주가가 하한선에 접근하고 지표가 약세를 확증할 때에는 매도하는 방법입니다.

볼린저밴드 상·하한선 접근 여부를 판단하기 위해서 Band %b 지표를 사용할 수 있습니다. 매수를 예로 들면, 추가 보조지표로 MACD 오실레이터를 이용하여 다음과 같이 매수 조건을 설정해 볼 수 있습니다. (단순 예제입니다!)

  • Band %b > 90%
  • MACD OScillator>0

볼린저 밴드를 활용한 추세추종매매

사실 1번의 변동성 돌파 매매기법과 비슷한 위치에서 신호가 발생하는 경향이 있습니다. 다만, 급격한 변동성이 동반되지 않는 경우에도 미리 진입할 수 있다는 점에서 약간의 차이가 있습니다.

3.3 반전 (역추세 매매)

반전 기법은 주가가 반전하는 지점을 찾아내 매수, 매도하는 기법입니다. 주가가 밴드 하한선을 여러 번 건드리거나 하향 돌파한 상태에서 주가지표가 강세를 보이면 매수, 밴드 상한선 근처에서 지표 혹은 패턴이 약세를 보이면 매도하는 전략입니다.

인터넷 등에서 볼린저 밴드를 설명할 때 상, 하단을 터치하거나 돌파하면 반대 방향으로 진입한다는 식으로 설명하기도 하는데, 그보다는 최소한의 "반전의 시그널" 을 보여줄 때에 진입하는 것이 정석입니다.

매수를 예로 들면, 주가가 밴드 하단에 있는 경우 다음과 같은 경우 매수를 생각해 볼 수 있습니다.

  • 쌍바닥 패턴
  • 다이버전스 발생
  • 보조지표가 강세로 전환
  • 상승형 캔들 패턴

아래는 반전 매매기법을 활용한 매수 방법의 한 간단한 예입니다. (단지 이해를 위한 샘플입니다!)

  • 사전 조건 : 최근 5봉 이내에 밴드 하단 아래에 종가가 형성된 적이 있는 경우
  • 매수 : RSI가 30선 상향 돌파시 매수

진입에 성공한 경우의 차트를 볼까요? 경우에 따라서는 제법 큰 추세를 먹을 수 있습니다.

캔들, RSI 모두 쌍바닥 패턴 발생

물론 항상 맞는 것은 아닙니다. 아래는 종합지수가 코로나 발생으로 폭락하던 2020년 초반 차트인데, 최초의 신호는 실패하였으며, 두 번째 신호는 비교적 바닥을 잘 잡아내었네요. 여기서도 캔들과 RSI 지표가 쌍바닥 패턴의 형태를 보여주었습니다.

물론, 신호 발생 후 하염없이 하락하기도 합니다.

실패 신호

반전 매매기법은 상대적으로 저점 매수 가 가능해서, 심리적 저항감이 앞의 두 가지 기법에 비해서는 적은 편입니다.

4. 볼린저 밴드의 효용성

볼린저 밴드는 현재 가격의 수준과 변동성을 판단할 수 있는 기준을 제공해줍니다. 하지만 향후 주가가 어떻게 될지를 알려주지는 않습니다. 더 오르는 방향으로 진행될지, 꺾이는 결과가 나타날지는 아무도 모릅니다. 변동성이 다시 줄어들지 늘어날지도 알 수 없죠.

하지만 매매 기준을 쉽게 설정할 수 있게 해 준다는 점에서 좋은 지표임에는 틀림없는 것 같습니다. 다음 두 개의 매매 전략을 비교해 볼까요?

추상적 구체적
주가가 급격하게 많이 빠졌을 때 추세 전환이 기대되면 매수 최근 5개 봉의 종가가 밴드 하단 아래로 간 적이 있고 RSI가 30을 상향돌파하면 매수를 하자

두 가지 모두 의도하는 바는 비슷한 내용을 담고 있지만 우측의 전략이 확실하게 명료합니다. (물론 수익이 난다는 이야기는 아닙니다) 해당 매매 방법을 사용한다면 누가, 언제 매매를 하더라도 동일하게 적용할 수 있습니다.

이와 같이 볼린저 밴드는 매매 기준을 세우는 데 있어서 변동성과 가격 수준을 포함한 기준점을 제공한다는 점에서 그 효용성이 볼린저 라인 있다고 할 수 있습니다.

이번 글에서는 기술적 분석의 보조지표 중 많은 사랑을 받고 있는 지표 중 하나인 볼린저 밴드란 무엇인지에 대해 알아보았습니다. 그리고 파생지표와 함께, 볼린저 밴드 매매기법의 개념에 대해서 살펴보았습니다.

단순하게 볼린저밴드를 활용하는 것만으로 100% 수익을 보장하지는 않습니다만, 다양한 기준을 설정해볼 수 있으므로 매매의 판단 기준을 세우는데 큰 도움이 되는 지표인 것 같습니다.

[투자] 공부하는 사람

볼린저 밴드는 증권 분석가인 '페리 카우프맨들'이 처음 소개한 개념이고 '존 볼린저'가 발전시킨 보조지표입니다.

이름에서도 알 수 있듯이 볼린저 밴드는 차트상에 밴드 형태로 나타납니다.

추세대, 이동평균 채널처럼 중심으로부터 일정 간격 혹은 일정 비율만큼의 공간을 참고하는 것과는 달리 볼린저 밴드는 표준편차를 이용한다는 특징이 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트에 볼린저 밴드 지표를 추가한 그림

표준편차는 중학교 3학년 수학 시간에 처음 등장하는 개념으로 통계학에서 나오는 산포도 중 하나입니다.

산포도는 자료들이 중심으로부터 흩어져 있는 정도를 계산한 값으로, 표준편차는 자료들이 평균으로부터 얼마나 흩어져 있는지 계산한 값입니다.

표준편차가 크다면 측정된 자료들이 평균을 기준으로 비교적 여기저기 흩어져 있다는 의미이고 표준편차가 작다면 측정된 자료들이 평균을 기준으로 모여있다는 의미입니다.

표준편차를 구하는 방법을 알 필요는 없으나 의미를 이해하는데 도움이 될 수 있으니 간단히 설명하겠습니다.

표준편차를 설명하기 전에 편차를 계산하는 방법에 볼린저 라인 대해 알아야 합니다.

편차는 평균과 자료의 차이를 의미하는 것으로 자료에서 평균을 빼는 방법으로 구합니다.

예를 들어, 세 개의 자료 3, 6, 9의 평균은 6이고 편차는 각각 -3, 0, 3이 되는 것입니다.

편차를 구했다면 이제 표준편차를 계산할 수 있는데, 표준편차는 '편차의 제곱의 평균'으로 계산합니다.

위의 예시에서 -3, 0, 3의 제곱은 각각 9, 0, 9이고 이들의 평균은 6이므로 세 개의 자료 3, 6, 9의 표준편차는 6이라고 할 수 있습니다.

볼린저 밴드에서 사용하는 자료의 값은 보통 봉의 종가를 기준으로 하며 평균은 20일 이동평균선의 값을 사용합니다.

즉, 최근 20일 동안의 종가 20개의 표준편차를 구하여 평균에서 표준편차의 2배만큼 해당하는 거리를 아래쪽과 위쪽에 표시한 것이 볼린저 밴드입니다.

볼린저 밴드를 사용하는 사용자마다 이동평균선의 기간과 표준편차의 몇 배에 해당하는 구간을 사용할 것인지, 봉의 종가를 기준으로 할 것인지를 설정할 수 있는데 기본적으로는 종가 기준, 20일 이동평균선, 표준편차의 2배의 세팅을 사용합니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 볼린저 밴드의 계산

가격의 변동성이 커지게 되면 표준편차가 커지게 되므로 밴드의 상하 폭이 커집니다.

반대로 가격의 변동성이 작아지게 되면 표준편차가 작아지게 되므로 밴드의 상하 폭이 작아집니다.

가격이 추세를 형성하게 되는 경우 가격 변동성이 커지므로 밴드의 폭도 넓어지며, 가격이 횡보를 하는 경우 변동성이 작아져서 밴드의 폭도 작아지게 됩니다.

볼린저 밴드를 이용한 투자 전략

1. 초과 매수, 초과 매도 방법

가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달한 경우 과매수로 판단하며, 볼린저 밴드의 하한선에 도달한 경우 과매도로 판단합니다.

따라서 가격이 볼린저 밴드 상한선 부근에 도달하면 매도 포지션을 취하고 볼린저 밴드의 하한선 부근에 도달하면 매수 포지션을 취하는 방법입니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 볼린저 밴드를 이용한 초과 매수, 초과 매도 방법

볼린저 밴드 상한선과 하한선을 터치한다고 해서 무조건 매도, 매수하는 것이 아닙니다.

위의 차트처럼 확인된 추세가 없으며 가격이 횡보하고 있는 기간 동안은 이러한 방법이 먹힐 수 있으나 추세가 진행 중이거나 상한선과 하한선을 강하게 이탈하는 경우는 오히려 반대의 신호일 가능성이 있기 때문에 볼린저 밴드의 상한선, 하한선 부근에서는 가격이 어떠한 움직임을 보이는지 주시해야 합니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 볼밴 상한선을 강하게 돌파하는 경우

가격대가 볼린저 밴드의 중심선 위에 있을 경우 상승추세로 보고 밴드의 상한선이 저항의 역할을 합니다.

반대로 가격대가 볼린저 밴드의 중심선 아래에 있을 경우 볼린저 라인 하락 추세로 보고 밴드의 하한선이 지지의 역할을 합니다.

트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트, 상승 추세에서 밴드의 상한선이 저항의 역할을 하는 상황 트레이딩뷰 : 애플 주식 일봉 차트, 하락 추세에서 밴드의 하한선이 지지의 역할을 하는 상황

3. 변동폭을 고려한 분석

추세의 부재, 즉 횡보장은 새로운 추세의 시작입니다.

볼린저 밴드의 폭이 좁다는 것은 가격의 변동이 미미한 것이고 따라서 곧 새로운 시세가 형성될 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.

따라서 위아래 폭이 좁은 가격대를 형성했을 때 가격이 볼린저 밴드의 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호입니다.

반대로 하한선을 하회하면서 하락하는 경우는 매도신호가 됩니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 밴드폭이 좁아지고 새로운 시세가 생기는 부분

4. 상한선, 하한선을 벗어났던 가격이 볼린저 밴드로 재진입하는 경우의 매매법

상한선 바깥에서 안으로 재진입할 때는 일반적으로 매도신호입니다.

반대로 하한선 아래에서 안으로 재진입할 때는 일반적으로 매수신호입니다.

트레이딩뷰 : 비트코인 일봉 차트, 밴드 밖에서 밴드로 진입할때의 매수와 매도신호

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볼린저밴드는 보통 스윙 매매나 중장기 매매를 함에 있어서 많이 사용되는 지표이기도 한데요. 차근차근 하나씩 알아보도록 하겠습니다.

볼린저밴드의 특성은 크게 2가지가 있습니다.

1. 볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 90% 이상

볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률은 90% 이상 입니다. 존 볼린저가 만든 지표로 확률로 보았을 때 볼린저밴드 밖으로 주가가 움직일 수 있는 확률은 10% 미만이라고 할 수 있을 정도로 그 안에서만 움직이는 것을 한눈에 확인하실 수가 있습니다.

변동성이 큰 종목처럼 단기적으로 급등이 나오거나 단기적으로 급락이 나오는 경우에는 볼린저밴드 상한선 돌파나 하한선 이탈이 나올 수 있지만 변동성이 크지 않은 경우에는 모두 볼린저밴드 안에서 움직일 가능성이 높다는 이야기 입니다.

위 차트를 보시게 되면 대부분 캔들이 볼린저밴드 안에서 움직이는 것을 확인하실 수가 있습니다. 장대양봉이 나오거나 장대음봉이 나올 경우 잠시 이탈하는 경우도 있지만 다시 볼린저밴드 안쪽으로 들어오는 것을 쉽게 확인 하실 수가 있는 것이죠~

2. 볼린저밴드는 주가의 변동폭을 설명해주는 지표 입니다.

보통 주가가 급격하게 변동할 때 볼린저밴드가 움직이는 것을 확인하실 수가 있습니다. 주가가 단기간에 급격하게 상승하거나 급격하게 하락할 때 볼린저밴드 상한선은 위로, 하한선은 아래로 그 이격이 벌어지게 되며 주가가 횡보를 해줄 경우에는 볼린저밴드도 위 아래로 벌어지지 않고 차분하게 모여지는 것을 확인하실 수가 있습니다.

위 차트를 보시면 주가가 급등하거나 급락하면서 볼린저밴드 상한선을 돌파하거나 하한선을 이탈할 경우 잠깐 크게 벌어지는 것을 확인하실 수가 있겠고 잠깐 동안 위 아래로 벌어진 볼린저밴드는 주가가 횡보 구간에 들어가거나 변동성이 적으면 다시 안쪽으로 모이는 것을 확인 하실 수가 있습니다.

이렇게 주가가 급변동하는 모습을 보여줄 때 볼린저밴드 또한 위 아래로 급격하게 변동하는 모습을 보여주게 되며 이런 모습을 통해서도 우리는 주가가 큰 변동성을 보여주고 있구나~ 라고 인지할 수가 있습니다.

이제 마지막으로 볼린저밴드의 수치값이 어떻게 계산이 되는 것인지를 살펴보도록 하겠습니다.

Period는 기간을 의미하여 D1은 표준편차를 의미하게 됩니다.

20일간의 표준편차 2라는 뜻인데 표준편차에 대해서 쉽게 예시를 통해 접근해보도록 하겠습니다.

BBandsUp(Period,D1), 볼린저밴드(20,2) 상한선을 돌파하는 것은 20일간의 흐름 중 강한 흐름을 보여주는 캔들이라고 할 수 있습니다. 표준편차 2는 쉽게 학교에서 공부를 잘 하는 상위 2%의 학생이다! 라고 생각을 해주실 수가 있겠습니다.

그렇다면 BBandsUp(Period,D1), 볼린저밴드(20,2) 하한선을 이탈하는 경우는 20일간의 흐름 중 가장 약한 흐름이라고 할 수 있습니다. 여기서도 표준편차 2는 학교에서 공부를 못하는 하위 2%의 학생이다 라고 생각하실 수가 있겠습니다.

볼린저밴드에 대한 기본적인 내용은 이정도로 체크를 해주실 수 있겠고 차트 매매 카테고리에서 활용하는 방법과 매매를 함에 있어서 참고해야 할 부분을 체크해보도록 하겠습니다.^^

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주식투자를 할 때 정말 수없이 많은 지표들이 등장을 하는데요 이번 기획포스팅에서는 주로 많이 사용하게되는 지표들에 대해 하나씩 설명을 해드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 용어나 의미가 실제로 좀 복잡하지만 아주 단순하게 핵심만 짚어서 보시는 분들도 쉽게 사용할 수 있도록 하고자 합니다.

쉬운 주식투자를 위해서 기획해서 작성하고자 하는 지표는 BOLLINGER BANDS, MACD, STOCHASTIC SLOW 3가지입니다. 제가 주로 조건검색식을 만들때도 많이 사용하게되는 지표인데요. 실제로 내용을 알고나면 그렇게 어렵지 않습니다.

이번 포스팅은 BOLLINGER BANDS에 대해서 알아보겠습니다. 모책자에 따르면 볼린져밴드의 상한선과 하한선 사이에 주가가 형성될 확률이 95% 라고 하니 볼린져밴드 구간내에서 매수매도만 반복해서 잘 활용하셔도 엄청난 수익을 얻어갈수 있겠죠?

볼밴img1

볼린저 밴드가 무엇인지 이해할 수 있다.

볼린져 밴드는 2가지 값으로 구성이 됩니다. 이동평균 기간과 표준편차입니다. 이동평균기간은 너무 쉽죠. 말그대로 차트상에 나와있는 봉수를 기준으로 설정된 이동평균 주가구간입니다. 표준편차는 주가의 변동폭을 기준으로 형성된 값입니다 .

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표준편차 -2.0~+2.0사이에 주가의 95%가 형성된다.

이해를 돕기 위해 위와 같이 정규분포를 그려놓았습니다. 주가의 변동과 표준편차 2사이에 95%의 주가가 형성되어진다는 그림인데요. +2.0%는 볼린져밴드에서 상한선이고 –2.0%는 볼린져밴드의 하한선입니다. 우리는 이 사이를 공략해야겠죠? 하한선 근처에서 매수, 상한선 근처에서 매도를 반복하는 것입니다.

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위의 차트는 얼마전에 관심종목으로 소개해드린 에이프로젠KIC 일봉차트이빈다. 해당차트에 제가 볼린저밴드를 같이 표기해두었습니다. 지금 설정되어있는 값은 20, 2입니다. 이동평균 20봉과 표준편차 2를 나타낸 모양이지요.

왼쪽을 보면 주가의 변동폭이 클 경우에는 볼린저밴드의 폭이 넓어지고, 오른쪽 화살표를 보면, 주가의 변동폭이 적을때는 그 폭이 좁아진 것 을 보실 수 있습니다. 여기서 흐름을 보는 것은 이동평균을 기점으로 파악해야합니다.

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볼린저밴드 설정하는 HTS화면(미래에셋대우)

중간에 20봉 이평이 상승구간으로 전환되는 시점을 노려야 하는데요. U자 변곡구간인 것이지요, 이러나저러나 주식투자는 상승흐름을 잘 파악하는 것이 중요합니다. 제가 위에 U자로 바뀌는 지점이라고 써놓았지만, 오르는척하다가 빠지는 경우도 있기 때문에 완전한 상승흐름을 수많은 차트를 보면서 찾는 것이 무엇보다 중요합니다.

정리하자면, 볼린저밴드는 추세흐름과 주가의 변동크기를 같이 볼 수 있는 지표로써, 대부분의 주가가 볼린저밴드 상단과 하단사이에 형성되므로, 일종의 매수매도 타이밍을 잡을수 있는 지표다 라고 보시면 좋을듯하네요,


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