RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 6월 13일 | 0개 댓글
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하락 다이버전스 실패

치킨요정의 경제공부방

주식에 있어서 차트는 매우 중요한 요소입니다. 주식을 매매하고자 하는 사람들은 해당 종목의 차트를 꼼꼼히 보고 종목을 매수해야만 하죠. 주식 차트에는 매매신호를 포착할 수 있는 수많은 보조지표들이 존재하는데요, 사실 대부분의 투자자들은 이 지표들 중 극히 일부분만 매매에 활용하고 있습니다.

저도 여태까지 주식 차트 보조지표들에 대해 계속 포스팅을 하고 있지만.. 써야할 내용들이 아직도 산더미만큼 쌓여있네요. 여태까지 제가 작성한 주식차트 보조지표 관련 포스팅을 아래에 정리해보았습니다.

오늘은 차트의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 이야기해볼까 합니다.

· RSI(Relative Strength Index)

주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표임. RSI는 우리나라말로 상대강도지수라고 부르며, 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표임. 1978년 미국의 윌레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발함.

RSI는 위의 정의처럼 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 쉽게 보여줍니다. RSI가 클수록 주가의 상승추세가 크다는 뜻이며, 반대로 작을 수록 주가의 하락추세가 크다는 뜻이죠.

구체적인 공식을 통해 알아보도록 하겠습니다.

① U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up)

② D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down)

③ AU = 일정기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups)

④ AD = 일정기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs)

⑥ RSI = AU / (AU+AD) = RS / (1+RS)

⑦ RSI 시그널 = RSI의 이동평균선

위의 공식에 따르면, RS는 일정기간동안의 주가상승폭을 일정기간동안의 주가하락폭으로 나눈 값이며, RSI는 RS / (1+RS)라는 것을 알 수 있습니다.

RSI 공식은 수학적으로 0과 1사이의 값을 만들게 합니다. 만약 평균 주가상승폭(AU)이 평균 주가하락폭(AD)보다 훨씬 크다면 RSI 값은 1로 수렴할 것이며, 반대로 AU가 AD보다 훨씬 작다면 RSI값은 0으로 수렴할 것입니다. 이 값을 퍼센트로 환산하면, RSI 값은 0%~100% 사이의 값에서 움직이는 것이죠.

다음으로 N일에 대해 이야기해볼게요. 위의 공식 ③,④번에서 AU는 N일동안의 평균 주가상승폭이고, AD는 N일동안의 평균 주가하락폭이라고 했죠? 그렇다면 N은 어떻게 구할까요?

N은 사용자가 임의로 정할 수 있는 파라미터지만, RSI를 개발한 윌레스 와일더는 N을 14일로 사용할 것을 권장하였습니다. (즉, 이 N값은 주식 MTS 또는 HTS의 차트설정에서 사용자가 임의로 수정할 수 있지만, 기본값은 14일로 지정되어 있습니다.)

RSI 역시 MACD와 같이 시그널(Signal)선이 별도로 존재합니다. RSI 자체의 이동평균선이라고 이해하시면 됩니다. 말그대로 이동평균선이기 때문에 RSI보다 반응이 느리다는 특징이 있습니다. 기본적으로는 RSI의 6일 이동평균선을 사용합니다.

RSI는 주식 차트 설정에서 선택하여 확인할 수 있습니다. 저는 미래에셋대우 MTS를 쓰는데요, 아래와 같이 설정하면 됩니다. (증권사마다 다르므로, 참고만 하시기 바랍니다.)

▲ 차트에서 오른쪽 위에 [톱니모양 아이콘(설정)]을 클릭하면, [보조지표] 란이 보입니다. [보조지표]를 클릭합니다.

▲ 보조지표에서 RSI 항목을 찾아 선택하면 차트 아래에서 RSI 지표를 확인할 수 있습니다.

자, RSI를 설정하셨다면 이제 이 지표를 어떻게 읽는지, 그리고 어떻게 투자에 활용할 수 있는지 알아봐야겠죠?

RSI 지표 읽는법 및 활용방법

① RSI 지표를 해석하는 방법

RSI의 지표는 매우 단순합니다. 다른 지표들에 비해 읽기도, 이해하기도 쉽죠.

· RSI 지표 읽는 법

① RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄.

② RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.

③ RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.

④ RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.

⑤ RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.

RSI 지표에는 RSI선과 시그널선, 그리고 2개의 평행선이 있습니다. 이 평행선은 바로 70%선과 30% 선입니다. RSI는 보통 이 두 평행선 사이에서 움직이지만, 단기간에 매수세가 압도적으로 커지면 70%를 초과하게 되며, 이를 초과매수 국면이라고들 합니다. 매수세가 비정상적으로 증가하였기 때문에 주가 또한 비정상적으로 상승하고 있다는 것을 보여주는 것이죠.

반대의 경우도 마찬가지입니다. 매도세가 상당히 커지면 RSI가 30%를 밑돌게 되는데, 이 때는 주가가 비정상적으로 하락하는 초과매도 국면으로 인식할 수 있습니다.

위와 같은 초과매수/초과매도 구간을 제외하고는 RSI 지표는 보통 30~70% 사이에서 움직입니다.

RSI와 시그널선이 교차하는 구간도 주목할 필요가 있습니다. 쉽게 말해, 단기이평선이 장기이평선과 교차하는 것과 똑같은 이치입니다. RSI가 시그널을 상향돌파한다는 것은 단기적으로 매수세가 늘어나고 있다는 것을 의미하며, 반대로 RSI가 시그널을 하향돌파하면 매도세가 늘어나고 있다는 것을 의미합니다.

② RSI를 활용한 매매포인트 잡기

그렇다면 RSI 지표를 이용해서 다음과 같이 매매포인트를 잡을 수 있겠네요. 기본적으로는 RSI 지표 아래와 같은 경우에 매매포지션 신호를 포착할 수 있습니다. (같은 지표에 대한 해석방법도 사용자에 따라 여러가지가 있을 수 있습니다만, 본 포스팅에서는 보편적으로 사용되는 매매포인트만 언급하겠습니다.)

· RSI를 활용하여 매매포인트 잡는법

① RSI가 70%를 초과하고, RSI가 시그널을 하향돌파(데드크로스)할 경우 매도.

② RSI가 30%를 밑돌고, RSI가 시그널을 상향돌파(골든크로스)할 경우 매수.

③ 주가가 장기적인 상승추세일 때에는 70%를 초과하는 경우가 많으므로, 50%를 밑돌 때 매도.

④ 주가가 장기적인 하락추세일 때에는 30%를 밑도는 경우가 많으므로, 50%를 초과할 때 매수.

먼저 ①,②,번을 묶어서 설명드릴게요.

※ RSI를 활용한 단기 매수·매도 포인트 포착

일반적으로 RSI가 70%를 초과하게 되면 단기적으로 과매수권이라고 보시면 되는데요, 과매수권에 도달했다고 하더라도 섣불리 매도를 하는 건 좋지 않습니다. 과매수권이 꺾이게 되는 시점(RSI와 시그널의 데드크로스)까지 확인한 후 매도를 하는 것이 더 RSI 지표 효과적입니다.

반대의 경우도 마찬가지입니다. RSI가 30%를 밑돌 때 RSI가 시그널을 골든크로스한다면, 곧 RSI가 30% 이상으로 상승할 확률이 높습니다. 이럴 때 매수포인트를 잡으면 단기적으로 이익을 볼 확률이 높아집니다.

위의 그림에서 ①,②번 매매포인트를 쉽게 찾을 수 있습니다. (허나, 우측 그림을 보면 RSI만 가지고는 이상적인 단기 매도포인트를 포착할 수 없다는 것을 확인할 수 있습니다.)

※ RSI를 활용한 장기 매수·매도 포인트 포착

만약 주가가 장기적으로 상승추세라면 RSI가 70%를 초과하는 일이 자주 일어납니다. 이럴 때에는 RSI가 50%를 밑도는 시기를 기다렸다가 이 때 매도를 하는 것이 좋습니다. (장기추세는 쉽게 바뀌지 않기 때문에, 긴 호흡으로 바라보는 것이죠.)

반대로, 만약 주가가 장기적으로 하락추세라면 RSI가 30%를 밑도는 일이 자주 발생합니다. 이럴 때에는 30%를 밑돈다고 섣불리 매수를 하는 것보다는 RSI가 50%를 상승돌파하는 시점까지 기다렸다가 매수하는 것이 더 효율적입니다.

오늘은 주식의 수많은 보조지표 중 하나인 RSI에 대해 알아보았습니다. RSI는 MACD, 볼린저밴드와 함께 보조지표 중 많이 사용되는 지표입니다. 지표를 이해하기 쉽고, 매매신호를 쉽게 포착할 수 있기 때문입니다.

물론 이 지표의 단점도 존재하는데요, RSI 하나만 봐서는 매수/매도 포인트를 너무 빨리 잡을 수도 있습니다. 특히 RSI 지표 장기적인 추세전환이 이뤄진 경우에는 더더욱 그렇죠. 종목의 장기적인 추세전환이 확실해보인다면 위의 매매포인트 ③,④번을 활용하시면 되겠습니다.

과매수? 과매도? RSI 지표란?

오늘은 RSI(Relative Strength Index) 지표를 알아볼 텐데요. RSI는 무엇이며, 매매에 어떻게 활용할 수 있는지 하나씩 파헤쳐보도록 하겠습니다!

RSI란?

맛있는 사과를 먹고 싶어 시장에 들른 A는 과일가게를 방문합니다. 과일가게에서 사과를 파는데, 이게 웬걸? 품질이 무척 좋은 사과인 겁니다! 품질 좋은 사과가 나왔다는 소식에 사람들이 모여들고, 너도나도 사려고 하니 평소보다 2배 높은 가격으로 사과를 구입하는데요. 어떤 사람은 10배 더 비싼 RSI 지표 가격으로 사과를 구입해 갑니다. 어느 정도 시간이 지나고 비교적 질 좋은 사과들은 다 팔리고 평범하거나 질이 떨어지는 사과만 남게 된 과일가게는 과열되었던 사과 가격을 다시 평소처럼 낮춰서 판매합니다. A는 비싼 품질 좋은 사과를 먹지 못한 것이 아쉽지만 사과가 무척 먹고 싶었기에 평범한 사과를 구입해서 사 먹었습니다.

코인 시장에서도 이와 같은 현상이 발생하는데요. 한 코인의 가치가 급격하게 높아지면서 많은 사람들이 몰려 매수세가 높아지게 되고, 높아지면 비싼 가격에 코인이 거래됩니다. 그러다 코인의 가치가 떨어지는 일이 발생하면 활발하게 매수를 하던 사람들이 이제 팔기 시작하죠.

과열되면 코인의 가격이 올라가고 식으면 코인의 가격이 떨어지기 마련입니다. RSI는 이런 시장의 추세를 조금이나마 이해할 수 있도록 돕는데요. RSI는 상대강도지수라고도 불리며, 일정 기간 동안 주가의 상승폭과 하락폭의 크기 비교를 통해 주가의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 백분율로 나타낸 지표입니다.

위 사과 예시처럼 어제는 몇 개 팔고 치웠던 사과가 오늘은 불티 나게 팔렸으면 RSI 지수는 높아질 거고 일정 이상 높아지면 '과매수' 구간에 들어서게 됩니다.

RSI는 이처럼 현재 시장이 과열되어 있는지 아닌지를 알 수 있으며, 과열되어 있다면 잠시 매수를 멈추고 매도를 할 타이밍, 차갑게 식어 있다면 매수를 할 타이밍으로 잡아볼 수도 있는 것입니다.

RSI는 어떻게 활용하나요?

먼저는 RSI 하면 대표적인 3070을 알면 좋습니다. 30 이하면 과매도, 70 이하면 과매수라는 말인데요.

업비트의 비트코인 일봉 차트입니다. 왼쪽 숫자는 과매수 구간인 70과 과매도 구간인 30을 표시해두었고, 빨간색 동그라미는 과매수 구간 표기, 파란색 표기는 과매도 구간 표기입니다. 빨간색 구간이 오면 하락하는 모습을 볼 수 있고, 파란색 구간이 오면 가격이 상승하는 모습을 볼 수 있는데요. 보통 과매수 구간에서는 매도 타점, 과매도 구간에서는 매수 타점을 이야기하기도 합니다.

그리고 RSI는 말 그대로 보조지표이기에 여타 다른 보조지표를 함께 활용하는 것이 좋은데요.

빨간 네모칸 안은 긴 횡보를 하고 있는 중인데, RSI 지표는 떨어졌다가 점차 저점을 높이며 상승하는 모습을 보여줍니다. 이럴 경우에 RSI가 상승하니 무조건 상승할 것이다! 란 의미가 아니고 가격이 상승하지는 않지만 점차 RSI가 상승할 경우엔 매도보다 매수가 더 많다는 의미를 포함하고 있습니다. 이 경우를 보통 긍정 신호로 받아들이긴 합니다. 반대로 RSI가 점차 하락하고 있으면 매수가 매도보다 적다고 해석할 수 있습니다. 이 경우를 보통 부정 신호로 생각하죠. 하지만 위 차트에서 보다시피 이런 신호들이 100% 맞다는 의미는 아닙니다. 그리고 일봉에서는 긴 횡보를 하는 모습을 보여주지만 4시간, 1시간, 15분 등으로 나눠보면 그 안에서 등락폭은 더 클 수도 있는 법이에요.

RSI 안에서도 어느 정도 추세를 예측해 볼 수 있습니다.

검은색으로 쭉 그어놓은 선을 보면 RSI가 점차 하락하다가도 선에 맞닿았을 때 다시 튕겨져 올라가는 모습을 볼 수 있습니다. 이 지점을 뚫고 하락하게 되면 가격이 더 하락할 수도 있는데요. 왼쪽 선 위 캔들 차트를 보면 RSI가 하락할 때마다 캔들도 하락했고, 상승 때마다 차트도 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 또한 이 지점을 벗어나 떨어지니 차트까지 함께 떨어지는 모습을 볼 수가 있는데요. 이는 오른쪽으로 이어진 선에서도 비슷한 모습을 보입니다. 그리고 이 선을 현재 그려나가고 있는 RSI의 위치에서 선을 연결해본다면? 또 다른 지지선 또는 저항선이 나올 수 있겠죠?

RSI 지표 활용 요약

위 내용들이 이해가 잘 되시나요? RSI 지표 역시 보조지표이기에 참고를 할 뿐 절대적인 지표로 삼을 수가 없습니다. 또한 모든 지표들은 이미 지나간 일을 결괏값으로 보여주기에 절대 맹신할 수 없죠. 하지만 참고는 할 수 있으니 RSI 지표를 참고해서 성공적인 투자를 하시기 바랍니다:)

1. 보조지표는 보조일 뿐 주가 될 수 없다. 여러 가지를 동시에 고려해야 한다.

2. RSI가 높아질수록 매수세가 강하고 낮아질수록 매도세가 강하다.

3. 70 이상이면 과매수 구간이기에 매도를 할 타이밍이다. 그래도 매수를 하고 싶다면 70 이하까지 떨어지는 것을 보고 추가로 매수하는 게 좋다.

4. 30 이하면 과매도 구간이기에 매수를 할 타이밍이다. 하지만 더 떨어질 수도 있으므로 분할 매수로 접근하는 것이 좋다.

5. 차트와 다른 움직임을 보이는지 잘 확인해야 한다.

- 차트가 횡보하고 있는데 RSI가 상승하면 매도가 더 이상 나오고 있지 않다고 해석할 수 있다(긍정 신호).

- 차트가 횡보하고 있는데 RSI가 하락하면 매수가 더 이상 나오고 있지 않다고 해석할 수 있다(부정 신호).

6. RSI가 떨어지더라도 전 저점을 뚫지 못하면 반등할 가능성이 있다.

(본 게시물은 투자를 권유하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다)

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RSI의 핵심을 한마디로 정리하면 과매수와 과매도 순간을 포착해낼 수 있다는 것이에요. 주식은 언제나 적절한 가격이 아닌 극과극인 양상을 보이는 경우가 많은데 쉽게 말하자면 너무 싸거나, 너무 높은 순간이 많다는 것이에요. 어려운 가치투자에서 활용되는 개념이기도 한데 차트 투자에서도 그대로 적용할 수 있답니다. RSI 보조지표 보는법은 바로 이러한 시점에 대한 매매를 할 수 있는데 적절한 가격이란 평균적인 가격변동 흐름을 기준으로 따지게 되요. 평균적에 비해서 최근 급격한 상승, 하락이 나왔다는 것을 알려주며 과매수에서는 매도를 과매도에서는 매수로 RSI 지표 수익을 내는 기법이라고 할 수 있어요.

저는 주식투자를 1년정도 했을 때 깨닫게 된 부분은 [주식은 언제나 이상하리만큼 가격변동이 나오지만 결국에는 회귀하게 된다]라는 것이에요. 이것을 정확하게 표현해주는 RSI 지표를 이용해서 투자를 하면 안정적인 수익을 얻으실 수 있을꺼에요.

RSI 보조지표란 무엇인가요?

RSI 지표란: 차트가 사용되는 모든 곳 (주식,선물,옵션)에서 기술적 분석으로 사용되며 RSI의 값은 상품 가격의 상승과 하락의 상대적 강도를 보여줍니다. 1978년 미국의 월레스 와일더가 개발하였는데 현재까지도 꾸준히 사용되고 있는 차트매매 지표입니다.

일정 기간간 평균 주가가 전날의 가격과 비교해서 상승하거나 하락한 변화량의 평균값을 구하고 하락세가 높을수록 RSI 값도 하락, 상승세가 높을수록 RSI 값은 상승합니다. 과매수, 과매도 신호로 쉽게 매매할 수 있습니다.

▶ 주가흐름을 예상하는 RSI 보조지표 보는법 ◀

1. RSI 값은 50을 기준으로 낮을수록 하락세를 의미합니다.

2. RSI 값은 RSI 지표 50을 기준으로 높을수록 상승세를 의미합니다.

3. RSI 값이 30 이하일 때는 과매도 신호, RSI 값이 70 이상일 때는 과매수 신호 입니다.

RSI 값을 계산하는 방법

▶ ① RSI 지표 계산 공식 = RS ÷ (1 + RS) ◀

▶ ② RSI 지표 계산 공식 = AU ÷ (AU + AD) ◀

1. 주식의 가격이 전일보다 오늘 상승했다면 상승한 양은 U 값이 됩니다.

2. 주식의 가격이 전일보다 오늘 하락했다면 하락한 양은 D 값이 됩니다.

3. U와 D의 평균값을 구해서 AU, AD라고 칭합니다.

4. AU ÷ AD = RS 값이라고 합니다.

▶ RS가 작다면 정해진 기간동한 상승보다 하락한 양이 더 많다는 것을 알 수 있습니다.

▶ RS가 크다면 정해진 기간동한 하락보다 상승한 양이 더 많다는 것을 알 수 있습니다.

계산 공식을 RSI 지표 보면 상승폭이 최대치가 100, 최하가 0이 되는데 어떤 주식도 최대값과 최소값까지 상승, 하락하는 경우는 없어요. 그래서 오랜 기간 이 지표를 통해서 사용해보니 [대다수가 RSI가 70선에서는 매도를 했어야하는 고점이였더라], [대다수가 RSI가 30선에서는 매수를 했어야하는 저점이였더라]라는 통계치를 알게 되었답니다. 주식의 성질은 어떤 종목이더라도 동일하기 때문에 그대로 차트투자에 적용을 해도 무리가 없는 것을 이용하는 것이에요.

RSI 지표로 차트 매매하는 방법

RSI 지표 매매 전략

▶ 과매수, 과매도 판단 ◀

① RSI 지표가 30 이하라면 과매도로 매수를 해야 합니다.

②RSI 지표가 70 이상이라면 과매수로 RSI 지표 매도를 해야 합니다.

▶ 상승추세, 하락추세 판단 ◀

①RSI 지표가 50 이상을 상승 돌파하였다면 상승추세로 전환되며 매수 시점입니다.

② RSI 지표가 50 이하로 하락 돌파하였다면 하락추세로 전환되며 매도 시점입니다.

▶ 매수 매도 시점 신호 ◀

매수를 해야 할 때: RSI 지표가 30, 50 이하 돌파

매도를 해야 할 때: RSI 지표가 50, 70 이상 돌파

RSI 지표 보는법은 이렇게 정해진 값이 있기 때문에 매수와 매도가 어렵지 않아요. 평균 가격변동량을 보고 판단하기 때문에 RSI가 낮은 순간에 매수를 한다면 하락할 확률보다는 상승할 확률이 높아요. 그래서 손절을 하더라도 손해가 적고 상승시 수익을 커지게 된답니다. 지표 적용이 너무 어렵게 느껴지셨다면 RSI 지표만이라도 사용하신다면 좋은 성과를 기대 해볼 수 있답니다.

RSI 지표 차트 적용 방법과 매매 복기하기

1. 증권사 MTS 어플리케이션에서 차트를 눌러주세요.

2. 왼쪽 상단에 있는 지표 탭을 클릭합니다.

3. RSI 지표를 체크해서 적용합니다.

4. 신호검색 탭에서 RSI과매도, RSI과매수도 함께 체크해주세요.

RSI 지표뿐만 아니라 과매도와 과매수 신호를 함께 설정하시면 매매를 더 쉽게 하실 수 있어요. 단 지표의 값이 30과 70까지 도달하지 않는다면 신호가 뜨지 않기 때문에 신호에만 의존하시면 안되고 RSI 값을 살펴보시면서 매매를 하셔야 해요. 이 부분은 아래의 매매 복기에서 설명드리도록 하겠습니다.

RSI 과매도 신호에서 매수를 하고 RSI과매수 신호에서 매도를 하시면 차트처럼 차익 수익을 얻을 수 있었어요. 아래에 RSI값을 보아도 30이하, 70 이상이였기 때문에 위에서 알아본 매매 방법이 그대로 적용된답니다. 또 RSI 값이 50을 돌파했기 때문에 상승추세가 지속되는 것을 볼 수 있어요.

이 차트를 보시면 저점으로 보이는 부분에서 RSI 과매도 신호가 보이지 않아요. 그래서 저점 매수기회를 놓칠 수 있기 때문에 RSI 값도 함께 확인하시는게 좋아요. 30을 하락 돌파하지는 않았지만 충분히 하락한 상황에서 RSI 값이 다시 상승으로 꺽이는 것을 알 수 있는데 충분히 매수를 고려해볼 수 있는 시점이라고 생각해요. 그 이후에는 적절한 분할매도로 RSI 70 상승 돌파에서 팔아주시면 된답니다.

이번에는 RSI 지표 횡보 차트 상황이에요. RSI 보조지표 보는법의 가장 큰 단점으로 꼽히는 것이 상승과 하락추세가 정해지지 않은 횡보에서는 큰 효과를 볼 수 없다는 것인데 이것은 50값을 기준으로 매매를 하시면 해결할 수 있답니다. RSI 50값을 상승 돌파할 때 매수하고 50값을 하락 돌파할 때 매도를 하면서 짧은 단타를 해보세요. 차트에 그어진 노란선을 기준으로 매수와 매도를 가늠해보시길 바래요.

하지만 RSI의 한계적으로 계속해서 약하게 하락하는 횡보에서는 약한 모습을 보여요. 이 때에는 RSI 50을 돌파하였을 때 매수를 하였더라도 분단위, 시간단위로 다시 50 아래로 내려올 수 있어요. 그래서 기계적으로 손해를 보고 있더라도 50 하락 돌파를 하였다면 손절을 하는 것이 좋아요. RSI는 일정기간의 평균 가격변동을 알려주기 때문에 약하게 하락하면서 기간값이 늘어나게 되면 RSI상 과매도로 판단하지 않게 되고 지속적으로 가격이 하락할 수 있어요.

[기준에 맞게 손절과 매도는 빠르게 한다]를 알고 계셔야 해요. 그래도 RSI 보조지표 보는법은 다른 지표들과 다르게 어떤 곳에서든 사용해도 큰 손실도 피할 수 있고 안정적인 단타를 할 수 있답니다. 되도록이면 가격상승폭이 큰 종목을 고르시는 것이 좋고 장기 보유를 하고 싶으시더라도 정해진 기준의 신호가 나온다면 일부 매수,매도를 하시는 것을 추천드려요.

RSI 보조지표 보는법 : 매매 방법은?

기술적 분석을 이용하여 투자를 하는 경우 봉차트와 함께 보조지표를 사용하게 됩니다. 보조지표의 종류는 실로 다양합니다만, 그중에서도 오랜 시간 사랑을 받아온 보조지표 몇 가지가 있습니다.

대표적으로 현재 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표인 RSI가 있죠. 이번 글에서는 RSI 계산식과 보조지표 보는법, 그리고 RSI를 활용한 매매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. RSI란?

RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 상승하려는 힘과 하락하려는 힘의 상대적인 강도를 표현해주는 보조지표로, 현재 가격의 '과매수'와 '과매도' 상태를 판단하기 위한 기준을 제공합니다. 1978년 미국의 웰리스 윌더가 개발하였으며, 오랜 기간 기술적 분석가들에게 많은 사랑을 받고 있는 지표 중 하나입니다.

"RSI" 뿐만 아니라 "파라볼릭", "DMI", "ADX" 그리고 특히 시스템 트레이딩에서 자주 활용되는 "ATR" 등, 지금까지도 많이 사랑받는 보조 지표를 만든 것으로 유명한 분입니다. 해당 지표들은 1978년도 발간한 책인 "New Concepts In Techinical Trading Systems"에 수록되어 있으며 구글에서 검색하면 PDF로 확인할 수 있습니다.

New Concept In Technical Trading Systems

참고로 책을 보면 직접 수작업으로 RSI 지표 수식도 계산하고, 지표 표시도 손으로 그린 것 같은 느낌이 듭니다. 파라볼릭도 수작업(?)으로 한 듯 한 느낌이. ;;;

1.1 RSI 계산식

먼저 계산식을 살펴볼까요? 웰리스 윌더의 책에 나온 수식은 다음과 같습니다.

이해하기 쉽게 수식을 약간 풀어서 정리하면 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

  • U : 종가가 상승한 날의 상승폭 (하락한 날에는 0)
  • D : 종가가 하락한 날의 하락폭 (상승한 날에는 0)
  • AU : 14일 동안 U의 평균
  • AD : 14일 동안 D의 평균

※ 하락폭 D는 - 값이 아닌 + 값으로 계산

위의 값을 이용하면, RSI 계산식은 다음과 같습니다.

위의 수식을 보면 평균값이 사용되는것을 알 수 있는데요, 윌더의 책에서는 평균을 취하는 방법으로 SMMA (Smoothed Moving Average) 방식을 이용하였습니다. SMMA에서 AU와 AD는 다음과 같이 계산됩니다.

AU = ( AU 이전값 × 13 + U ) / 14
AD = ( AD 이전값 × 13 + D ) / 14

※ 13은 (period - 1)에 해당하는 값임

즉, SMMA에서는 이전의 평균값이 새로운 평균값을 계산하는데 포함됩니다.

※ RSI 모양이 다른 경우?

인터넷에 주로 알려진 수식은 단순 이동평균 (SMA)를 적용한 것 입니다. 이를 Cutler RSI라고 부르는데 아마도 모눈종이에 차트 그리던 시절, SMMA를 계산하는 것이 번거로워서 SMA를 적용한 게 아닐까 생각해봅니다 (100% 뇌피셜!)

Cutler RSI는 단순 이동평균을 사용하므로, 합계로 계산해도 동일한 결과를 가져옵니다.

둘 중 어느 계산방식을 사용하느냐에 따라 지표의 모양이 약간 달라질 수 있습니다. 네이버 차트에서는 Wilder 방식을 사용하고 있네요.

SMMA는 period 이전의 값도 현재의 AU, AD에 영향을 주기 때문에 SMA를 사용하는 Cutler의 RSI보다 Wilder의 RSI가 조금 완만하게 반응합니다.

점선: cutler, 실선: wilder

1.2 RSI의 의미

사실 RSI 수식의 개념은 매우 RSI 지표 간단한 편입니다. 수식만으로 생각해보면 일정기간 동안의 가격 움직임 폭에서 상승한 폭이 차지하는 비율로 생각할 수 있으며, 0 ~ 100(%)의 값을 갖게 됩니다. 가격이 극단적으로 상승만 했다면 100%에 가까운 값이, 극단적으로 하락을 했다면 0%에 가까운 값이 나오게 되겠죠.

일반적으로 RSI 값이 클수록 주가가 상승하려는 힘이 크다고 해석하며, 반대로 작을수록 주가의 하락하려는 힘이 크다는 뜻으로 해석합니다.

2. RSI 보조지표 보는법

앞의 수식에서 살펴보았듯이 RSI의 개념은 단순한 편입니다. 하지만 복잡하다고 좋은 지표는 아닌 것처럼, 단순하다고 쓸모없는 지표는 아니겠죠.

RSI 보조지표는 인디케이터와 함께 2개의 평행선이 하나의 세트로 이루어져 있습니다. 2개의 평행선은 보통 30%와 70%에 해당하는 부분에 그어주게 되는데요, 70%를 초과하는 경우는 과매수권 , 30% 이하는 과매도권 으로 간주합니다.

윌더의 책에 따르면 RSI 보조지표 보는 법은 다음과 같습니다.

A. RSI 단독

  • 주가가 실제 바닥이나 천장을 찍기 전에, RSI값이 30% 아래로 가거나 70%를 넘는 경우가 많으며, 조만간 전환 또는 반등(조정)이 임박했음을 알려주는 역할을 합니다.
  • 봉차트의 패턴 대신 RSI 신호의 모양을 패턴으로 사용할 수 있습니다.
  • 30% 아래, 70% 위에서의 Failure Swing 패턴은 강력한 전환신호입니다.

B. 봉차트와 결합하는 경우

  • RSI는 봉차트보다 지지·저항을 먼저 명확하게 보여주는 경우가 있습니다. 종종 RSI의 지지·저항은 봉차트의 추세선과 유사한 경우가 있습니다.
  • 가격과 RSI의 divergence는 시장 전환점에 대한 강력한 신호를 보여줍니다.

다만, 차트 패턴이나 지지·저항의 경우 다소 주관적인 면이 있어서 조금 애매한 경우가 있는 것 같긴 합니다. 그럼에도 불구하고 RSI는 매매에 있어서 좋은 기준점을 제공하는데요, 이를 이용하여 매매하는 법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

3. RSI로 매매하는 법

윌더의 책에 나와있거나 인터넷에 일반적으로 알려진 RSI를 이용한 매매방법을 몇 가지 정리해 보겠습니다. 주식을 기준으로 매수 위주로 설명해보도록 하겠습니다.

3.1 초기 추세전환에 사용

30% 기준선을 이용하여 추세의 전환 또는 반등을 예측하고 진입하는 방법입니다. 먼저 주가가 일정 기간 하락하여 RSI 값이 30% 기준선 아래로 들어갔다고 가정해보죠.

▷ 전제조건 : RSI 값이 30선 아래로 진입

이 경우, 다음과 같은 매수 신호를 생각할 수 있습니다.

각각에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

A. 30% 기준선 상향 돌파

RSI값이 30% 기준선 아래 있다가 기준선을 상향 돌파하는 경우 매수하는 방법입니다.

30선 돌파 1 30선 돌파 2

B. 시그널 선을 상향 돌파

RSI 시그널 선은 RSI를 이동평균한 것으로 많은 증권사에서 기본으로 제공하고 있습니다. RSI가 30이하에 있다가, 시그널 선을 상향 돌파하는 경우 매수하는 방법입니다.

시그널선 돌파 1 시그널선 돌파 2

사실 두 방법은 거의 비슷한 부분에서 신호를 내는 경우가 많습니다. 이 방법들은 추세 반전에 성공만 한다면 상당히 초반에 진입할 수 있다는 장점이 있습니다. 성공한 부분만 보면 정말 좋은 방법 같지만, 당연하게도 실패하는 신호도 많습니다.

추세반전 실패 1 추세반전 실패2

3.2 타 지표를 혼합 사용하는 경우

RSI 만으로 진입신호로 이용하기보다는 이평선 등 다른 보조지표 또는 가격을 혼합하여 사용하는 경우도 많습니다. 이 경우, 일부 보조지표는 필터(신호를 걸러내는 역할)로 사용할 수도 있습니다.

▷ Larry Connor의 2-period RSI 전략

  • Buy signal = 종가 > 200일 이평선 & RSI(2) < 10
  • Sell signal = 종가 < 200일 이평선 & RSI(2) >90

즉, RSI를 매우 짧은 주기(2)로 설정하고, 이동 평균선과 혼합하여 사용하는 전략입니다. 매수 기준으로 생각해보면 장기 상승 추세에서 단기적으로 주가가 조정받는 경우 진입하는 것으로 볼 수 있겠습니다. 청산은 장기 추세가 하락 전환 후 단기 반등 시에 청산하는 것으로 해석할 수 있습니다.

RSI 주기가 2로 매우 짧은 만큼 기준선을 90%, 10%를 사용하여 false signal을 걸러줍니다.

아래는 위의 수식에 따른 몇 가지 매수 신호를 살펴본 결과입니다. (200일선 대신 60일선으로 사용)

진입 성공한 경우 진입 실패

개념적으로 이동평균선이 현재 장기 추세에 대한 일종의 필터로 사용되고, 진입 신호에 대한 트리거는 RSI(2)가 사용된다고 볼 수 있겠습니다. 이와 같이 여러 가지 지표를 혼합하여 다양한 전략을 만들어 볼 수 있습니다.

3.3 Failure Swing을 이용한 매매

앞에서 알아본 Failure Swing을 이용한 매매예제입니다. 매매의 일관성을 위해서는 failure swing에 대한 자신만의 정의가 먼저 RSI 지표 이루어져야 합니다.

Failure Swing을 이용한 매매 1 Failure Swing을 이용한 매매 2

3.4 Divergence를 이용한 매매

RSI와 봉차트의 다이버전스에 따른 매매 방법의 예는 다음과 같습니다.

상승 다이버전스 하락 다이버전스

일반적으로 다이버전스는 신뢰도가 높다고 알려져 있으나, 주관에 따라 애매하게 해석될 소지가 많습니다. 그리고 사실 항상 성공하는 것은 아닙니다. :-)

하락 다이버전스 실패

4. RSI 보조 지표의 효용성

어느 보조지표라도 마찬가지겠지만, 막상 적용해서 테스트해보면 RSI 보조지표 하나로 일관된 수익을 내기란 쉽지 않습니다. 그래서 보통 "보조지표는 쓸모없다!" 라는 이야기를 많이 하기도 하죠.

하지만, 이는 보조지표 자체만으로 완전한 매매신호를 추구하기 때문인 경우가 많습니다. 누구나 볼 수 있는 간단한 지표로 아주 쉽게 수익을 낼 수 있다면 말이 안 되겠죠! 누구나 알 수 있다면 주가의 움직임은 금방 모습을 바꿔버릴 테니까요.

RSI의 효용성은 정확한 신호를 준다는 점이 아니라 매매전략에 기준점을 준다는 점에 있습니다.

RSI의 효용성

기술적 분석을 통해서 전략을 세울 때 일관성이 매우 중요합니다. 즉, 그때그때 해석이 달라지는 게 아니라 명확한 기준에 의해서 매매 기법이 테스트 되어야 합니다.

그런데 봉차트를 보고서 현재 "가격이 많이 올랐네"와 "가격이 RSI 지표 RSI 지표 많이 하락했네"의 기준을 일관되게 설명할 수 있을까요? 아마 보는 사람의 주관과 기분, 그리고 주식 보유 여부에 따라서 그때그때 달라질 소지가 큽니다.

그런 면에서 "가격이 많이 올랐으면" "가격이 충분히 하락했으면"과 같은 모호한 표현 없이 "70%를 넘으면 과매수", "30% 아래에서는 과매도"와 같은 명확한 '기준'을 설정할 수 있다는 점에 진정한 RSI의 장점이 있습니다.

다음 2개의 설명을 비교해볼까요?

1) 가격이 충분히 하락했으면 반등시 매수

2) RSI(14)가 30% 이하에서 30%를 돌파하면 매수

1번 설명은 차트를 보는 사람마다 매매 시점이 달라질 수 있습니다. 같은 사람이더라도 보는 날짜에 따라 달라질 수도 있겠죠! 하지만 두번째 설명은 누가 해석을 하던지, 언제 해석을 하던지 동일한 신호를 제공할 수 있습니다.

지표를 어떻게 사용할 것인가에 대해서는 개개인이 전략의 엣지를 찾는 수밖에 없습니다. 앞에서 살펴본 Larry Corner의 2-period RSI 매매기법처럼 전혀 다른 접근으로 새로운 매매기법을 창출할 수도 있습니다.

누군가에게 RSI는 엄청나게 좋은 지표일 수도 있습니다.

이번 글에서는 기술적 분석의 보조지표 중 많은 사랑을 받고 있는 RSI 보조지표 보는법에 대해 알아보았습니다. 비록 RSI를 이용하여 수익을 낼 수 있느냐는 개개인에게 RSI 지표 달린 문제이지만, 차트를 분석하고 기준을 설정하는 데 있어서 많은 도움이 되는 지표이니 꼭 알아두시는 것이 좋을 것 같습니다.

새벽, 단호박이, 먹고싶어

하지만 스마트폰을 쓰면서 원리를 다 몰라도 되듯. 우리는 대략적인 이해만 하면 되고, 그게 우리의 투자와 얼마나 상관관계를 형성하는지만 알면되는것이죠!

흔히 RSI가 70을 초과하면 '과매수' / 30 미만일때 '과매도'라고 이해하고 있습니다.

이말은 50~70은 '적정매수' / 30~50은 '적정매도'가 아닌가? 라고 짚고 이해하고 넘어가면 될 듯 하네요!

2. RSI 수식 기초 (영웅문)

RSI의 수식을 확인하기 위해서는

'수식관리자' > '일반함수' > 'RSI'

라는 어려운 함수가 하나 있습니다. 만!

이것은 개념 그대로를 함수로 설명해 놓은것이니 이해할 필요는 없어보입니다.

'기술적지표' > '모멘텀지표' > 'RSI'

를 클릭하시면~ 이렇게 뜨는군요!

이렇게 순수한 RSI 그래프는

근데 RSI 옆에 14라는 숫자가 보이시나요?

에 적혀있는 'Period' 즉, 통계를 내기위한 기간을 나타낸 숫자입니다.

이것도 저희 마음대로 설정할 수 있는데, 그걸 위해선 차트 위의 'RSI 14'를 더블클릭 하시면 됩니다.

그럼 이렇게 '지표 설정' 창이 나타납니다. 여기서 기간(Period)을 설정하여 원하는 기간의 RSI를 도출/표현할 수 있습니다!


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