기술적 분석은 후행지표

마지막 업데이트: 2022년 4월 19일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
일목균형표와 볼린저밴드

업비트 투자자보호센터

이동평균은 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나입니다. 과거의 평균적 수치에서 현상(주로 추세)을 파악하여 현재의 매매와 미래의 예측을 돕기 위해 사용 되며 거래액, 매매대금, 가격 등 다양한 분야에서 사용 되고 있습니다.

투자자는 여러 개의 이동평균선을 동시에 표시할 수도 있으며 각 거래의 특성을 반영하기 위해 상황별로 다른 이동평균선을 사용할 수도 있습니다. 이동평균을 계산하는 대표적인 두 가지 방법은 단순이동평균(simple moving average, SMA)과 지수이동평균(exponential moving average, EMA) 입니다.

단순이동평균(SMA)

단순이동평균은 가장 기본적인 이동평균선으로 과거 일정 일수 동안의 종가를 가중 없이 더하여 해당 일수로 나누어 계산 합니다. 예를 들어 지난 3일 동안 비트코인 가격이 7620만 원, 7323만 3000원, 7369만 8000원이었다면 단순이동평균은 종가합계를 해당일수로 나눈 <(76200000 + 73233000 + 73698000)/3>7437만 7000원입니다.

단순이동평균은 과거와 현재의 데이터 모두 동일한 가중치가 적용됩니다. 반면 최신 데이터가 더욱 영향력이 있다는 주장도 나왔는데요. 이에 지수이동평균이 만들어졌습니다.

지수이동평균(EMA)

지수이동평균은 가중변수를 이용하여 최근 수치의 영향력은 높이고 과거 수치의 영향력은 낮추는 것입니다. 지수이동평균은 통상 최근의 데이터에 더 높은 가중치를 부여하는 가중 승수(weighting multiplier)를 이용하여 평균을 계산 하는데요.

일반적으로 지수이동평균은 세 단계를 거쳐 계산됩니다.

1) 전일 지수이동평균 및 금일 종가 확인

2) 승수(가중치를 의미하며, 일반적으로 2/(N+1)의 값이 사용) 계산

3) 금일 가격, 승수(기간) 및 직전 지수이동평균 값을 이용

금일 지수이동평균 = (금일 종가 x 승수) + 의 공식으로 계산

한 가지 예로 전일 지수이동평균이 5000원이고, 금일 종가는 5500원이라는 가정 하에 14일 지수이동평균을 구해보도록 하겠습니다. 일반적인 승수를 택하는 경우, 승수는 2/(1 + 14) = 0.133입니다. 지수이동평균은 위 공식에 따라 (5500 x 0.133) + (5000 x 0.867) = 5066.5원이 됩니다.

이동평균선 활용법

이동평균은 차트에서 자산의 현재 가격이 지지선과 저항선과 대비해서 어디에 위치하고 있는가를 비교 하는 데 사용됩니다. 가격이 상승하거나 하락해 이동평균선에 근접하면 투자자는 이것을 가격 지지선으로 보고 움직임이 멈추거나 일정 부분 시장 되돌림이 있을 수 있다는 신호로 활용할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 200일 지수이동평균선까지 하락하면 투자자는 200일 지수이동평균선이 가격이 반등하는 지지선으로 작용하기 때문에 가격 하락이 멈출 것으로 생각할 수 있습니다.

또한 투자자는 차트에 여러 시간 단위의 이동평균선을 표시하여 장단기 지지선 및 저항선을 시각화할 수 있습니다. 예를 들어 투자자는 같은 차트에서 20일 지수이동평균을 단기 지표로 이용하고, 200일 지수이동평균을 장기 지표로 사용할 수 있습니다. 지수이동평균 단위 기간이 길수록 지지선과 저항선은 더 강력하며 가격이 지수이동평균를 향해 다가가면 가격이 방향을 바꿀 가능성이 더 커질 것입니다.

이동평균의 교차(crossover)는 대개 중대한 가격 변화(shift)를 의미 하기 때문에 투자자는 이에 특별한 관심을 가질 수 있습니다. 한 이동평균선이 다른 이동평균선을 상회하거나 하회할 때 발생하는 이러한 교차는 강세 및 약세 신호로 이용 됩니다.

일반적으로 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상향 돌파하는 강세 신호로 여겨지고, 장기 이동평균이 단기 이동평균을 하향 돌파하는 것은 약세로 여겨집니다. 예를 들어 50일 지수이동평균이 200일 지수이동평균를 상향 돌파하고 있다면 이것은 일반적으로 가격이 계속해서 상승할 것이라는 신호입니다. 거래 참가를 위한 신호로 이동평균을 이용하는 투자자는 이러한 교차 신호가 있으면 계약을 신규 매수하거나 포지션을 추가할 것입니다.

이동평균선의 한계점

이동평균은 지금까지의 가격 동향과 향후 방향을 시각화하는 데 도움을 주는 단순하지만 의미있는 지표가 될 수 있습니다. 하지만 주요 단점 중 하나는 시간이 지연된다 는 것입니다. 이동평균은 이전 가격 행동을 고려한 후행 지표이기 때문에 신호가 너무 늦은 경우가 있습니다. 예를 들어, 강세 교차는 구매를 제안할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에만 발생할 수 있습니다.

즉, 상승세가 계속되더라도 가격 상승과 교차 신호 사이의 기간에 잠재적 이익이 손실되었을 수 있습니다. 또는 더 나쁜 것은 잘못된 골든 크로스 신호로 인해 거래자가 가격 하락 직전에 현지 최고점을 매수할 수 있다는 것입니다. 이러한 가짜 매수 신호를 일반적으로 불 트랩 이라고 합니다. 따라서 이동평균을 단독으로 사용하기 보다는 이러한 가짜 신호를 피하기 위해 서로 다른 지표를 결합해서 보는 것이 유용 합니다.

기술적 분석은 후행지표

보조지표 ] 일목균형표의 수렴과 확선 그리고 예측선

지금까지는 각 선들을 이용한 분석법을 알아보았고 오늘은 후행스팬을 제외한 4가지선 전환선 기준선 선행스팬 1,2를 이용한 분석법과 예측선을 정리하려고 합니다.

스퀴즈로 추세발생의 전조를 확장으로 추세의 강세를 그리고 다시금 수렴으로 추세 종료의 경고를 주는 보조지표 하면 무엇이 생각이 나시나요??

일목균형표 또한 볼린저밴드처럼 후행스팬을 제외한 4가지선이 모임으로서 추세발생의 전조를 4가지선의 확장으로 추세의 발생과 강세를 그리고 4가지선의 횡보로 추세 종료의 기술적 분석은 후행지표 경고신호를 받을 수 있습니다.

아래 차트는 같은 차트에 각각 볼린저밴드와 후행스팬을 제외한 일목균형표를 설정한 차트입니다.

볼린저 밴드가 수렴을 할 때는 일목균형표의 4가 지선들이 모여 경합을 벌이는 모습을

볼린저밴드가 확장을 할때는 일목균형표의 전환선과 기준선 선행스팬 1,2의 이격이 벌어지는 모습을

볼린저밴드가 수렴을 시작할때는 일목균형표의 기준선이 횡보를 시작하는 모습을 볼 수 있습니다.

일목균형표와 볼린저밴드

다른 날의 차트를 보아도 마찬가지로 볼린저밴드와 일목균형표의 모습은 같습니다.

일목균형표와 볼린저밴드

하락추세가 진행될 때에도 볼린저밴드와 일목균형표는 같은 모습을 보여 줍니다.

일목균형표와 볼린저밴드

볼린저밴드는 밴드안에서 캔들의 위치로 매수 강세인지 매도 강세인지를 파악할 수 있었습니다.

그렇다면 일목균형표에서는 확장의 방향을 어떻게 예측할 수 있을까요.

일목균형표는 경합이시작되면 전환선과 기준선 그리고 차츰 선행스팬 1, 2가 차츰 이격을 줄이며 한 곳에 모이게 합니다.

캔들과 전환선 기준선은 서로를 호전과 역전을 반복하며 경합중임을 쉽게 알 수 있습니다.

경합 중이던 추세가 상승추세로 전환되는 전조 신호는 캔들이 어느 순간 전환선 또는 기준선의 지지를 확보하기 시작합니다. 이후 전환선이 기준선의 지지를 확보하며 더 이상 캔들과 전환선이 기준선을 역전하지 않고 상승을 시작하며 이때 기준선이 전환선과 함께 상승하며 강한 상승추세가 완성됩니다.

일목균형표 수렴과 확산

그리고 이전에도 한번 정리했던 예측선을 다시한번 정리하려 합니다.

일목균형표에는 다섯가지 선이 있지만 이선들을 활용한 예측선이 숨어있습니다.

일목균형표의 각선은 각 각 단기 중기 장기추세의 중간값 증 평균값입니다. 추세가 마무리된 후 주가가 조정을 받게 된다면 주가는 단계적으로 단기 추세의 평균값을 향해 갈 것이고 단기 추세의 평균값을 역전한다면 단기 추세는 매도 강세로 바뀌게 됩니다 이후 중기 추세 장기추세 순으로 넘어가며 추세가 바뀌게 됩니다.

즉 추세가 마무리 되면 캔들은 장기추세의 평균값 즉 선행스팬 2를 향해 움직이게 된다고 예상해 볼 수 있습니다.

일목균형표 예측선

후행스팬과 후행스팬의 꼭지를 만들게 된 캔들(추세 마무리의 전조를 나타냄) 그리고 캔들로부터 26일 후의 선행스팬 2를 이어주는 삼각형을 만듭니다.

*후행스팬은 전환선과 기준선을 이어서 후행스팬의 움직임으로 추세변화의 강도를

캔들은 선행스팬 1,2와 이어서 캔들의 움직임으로 지지와 저항을 예측하는 분석법을 마이클 K님이 업그레이드시켜 주셨습니다!!

이 예측선은 지지와 저항의 역할과 캔들의 예측선 이탈로 추세 전환의 강도 등을 분석할 수 있습니다.

매수 강세에서 매도 강세로 추세가 바뀔 때 추세의 전환이 강하지 않으면 예측선의 지지를 받으며 캔들은 천천히 움직이고 매도세가 강하다면 예측선을 이탈하는 현상이 생깁니다.

보조지표 ] 일목균형표에서 가장 중요한 후행스팬 활용법

안녕하세요 럭키입니다. ​ 일목균형표 정리를 시작하고 벌써 4번째 포스트인데. 갈길이 머네요. 괜히 시작했나 생각도 들지만 이왕 시작한 거 열심히 가보렵니다. 오늘은 일목균형표에서

보조지표 ] 일목균형표 - 일목구름 선행스팬 1 선행스팬 2 활용법 정리

일목균형표의 구름대를 만드는 선행스팬 1, 선행스팬 2 활용법 정리 선행스팬 1은 전환선과 기준선의 중간값을 캔들의 26일 앞에 표시한 선 *대략 17.5일간의 최고치와 최저치의 중간값 ​ 선행스

일목균형표 ] 일목균형표의 구성 / 전환선과 기준선 활용방법

안녕하세요 럭키입니다. ​ 일목균형표는 일목산인이 한눈에 균형을 알 수 있게 고안한 분석법입니다. ​ "평균은 모든것을 반영한다" 일목균형표에도 딱 맞는 표현인지는 모르겠습니다. 일목

챠트 기술적 분석의 유용성, 그리고 한계

언젠가 저희 첫아이가 울먹거리며 "나는 꼭 아빠와 같은 월급쟁이가 될거야"라고 해서 적잖이 놀랐던 적이 있습니다. 그 이유를 물었더니 아빠는 하루 종일 회사에서 놀다 와서는 집에 와서도 컴퓨터 앞에 앉아 놀고 심지어는 그 이후에도 헤드폰을 낀 채 뮤비를 보며 쇼파에 앉아서 또 흥겹게 노는 모습이, 이 세상에서 제일 널널하고 즐거운 사람으로 보인다는 것입니다.

자기는 하루 종일 힘든 초등학교의 교과과정을 들어야하고 기진맥진해서 집에 오면 또 20분이나 걸리는 산과 같은 숙제가 있어서, 뽕 맞은 표정으로 뮤비에 열중하는 널널이 아빠 옆에서 숙제와 씨름하는 본인의 기구한 운명이 한탄스러웠던 것 같습니다.

초등학교 4학년 아이에게는 회사는 놀이방으로, 컴퓨터를 통한 정보 수집은 마인크래프트와 같은 게임 플레이로, 뮤비를 통한 멘탈 수련은 예능 방송 시청 정도로 느껴지는 것 같습니다.

뮤비를 통한 멘탈 수련이 투자 활동의 극도로 중요한 일부라는 것을 얘기했더니 코 웃음을 치며 전혀 믿지 않는 눈치였습니다.

그래서 기술적 분석은 후행지표 사뭇 진지한 표정으로 자세한 설명을 덧붙였습니다. 인간의 뇌는 "해마"라는, 5.0ghz로 동작하는 싱글코어 프로세서와 1gb의 작은 저장용량의 조합으로 신속히 정보를 수집하지만, 이렇게 수집된 정보에 통찰력을 더하여 체계화하고 필수정보를 연결하여 가치 있는 지적 자산으로 만들어 저장하는 과정이 필요하며 이를 통해 "대뇌신피질"이라는 1.0ghz로 동작하는 32 코어 프로세서와 16tb의 큰 저장용량으로 이전하는 과정이 필요하다는 것, 뮤비 시청은 이를 위한 레미니선스(reminiscence)의 과정이라는 것을.

그러면서 문득 생각난 듯, 지난 번에 질문했던 산타 클로스의 실존성에 대해서도 덧붙였습니다. 산타 클로스는 오래 전 P2P 원격 배송(peer-to-peer remote parcel) 개념을 고안한 천재적 창시자이며, 가문의 대를 이어 핀란드에서 블록체인 기반의 전세계적인 검증 시스템을 유지, 개발하는 업무를 수천년간 이어왔다는 얘기를 했습니다. 루돌프 캐리어 시스템은 UPS나 페덱스 이상의 광역 배송망을 가진다는 얘기도 붙였습니다.

아이가 매우 진지한 표정으로 고개를 끄덕이는 모습을 보며 순간 너무 지나쳤음을 깨닫고 약간의 후회가 밀려 왔습니다.

여전히 비트코인의 하드포크 짝퉁코인과 신규 ICO의 소식들이 들려오는데, 집중하지 않으면 그럴듯한 설명에 홀릴 수 있으니 주의가 필요할 것 같습니다.

stock-chart-blue.png

오늘은 챠트의 기술적 분석에 대해 잠시 개인적 생각을 남겨 보려 합니다.

기본적으로 챠트는 거래 체결가격과 거래량의 기록이므로 시장 참여자들의 심리 상태를 관찰할 수 있는 매우 중요한 투자 정보의 수집 행위입니다. 그러나, 기술적 난이도를 가진 수리적 계산과 과학의 영역인 것 같은 전문용어들을 부가한다고해서 미래를 예측할 수는 없다고 생각합니다. 이는 산타 클로스의 나카모토 사토시 설만큼이나 억지인 것입니다.

이런 전문적인 분석에 의존한 매매를 믿고 따르면, 수년내 만수르를 위협할 수 있을 것 같은 자신감 마저 생깁니다. 그런데 기술적 분석은 후행지표 이상한 점이 있습니다. 이러한 챠트 분석을 돈 받고 파는 사람은 너무나 많은데, 막상 그 대단한 기술을 이용해서 고수나 전설에 이른 사람은 아직 인류 역사상 나타나지 않았습니다.

월가 혹은 가까이 한국의 증권사 보고서만 봐도 챠트의 기술적 분석은 찾기가 어렵습니다. 아마 너무 어려운 기술이라서 증권사의 애널리스트 같은 왕초보들은 사용할 줄 모르는 것일 수도 있습니다. 엘리어트 파동 이론은 종이와 연필로 거래하던 시절인 1930년대에 만들어진 이론이므로 바보상자 컴퓨터로는 접근하기 어려운 영역일 수도 있습니다.

저는 그간 주식이 최우선의 투자자산이었으므로, 실전 주식투자 대회 최상위 입상자들의 인터뷰를 한 동안 열심히 찾아 봤던 기억이 납니다. 뭐 본인의 노하우를 인터뷰에 사실대로 공개하는 사람이 어디 있겠습니까마는, 공통적으로 이들은 시세의 급변동과 거래량의 증가를 관찰하여 큰 손의 의도를 파악하는 탁월한 능력을 가지고 있었습니다. 다만, 챠트에 수리적 계산을 활용하여 기계적 매매를 한다고 밝힌 사람은 없었습니다.

저는 같은 회사내 주식투자 전문가를 통해 Sten Weinstein의 챠트 책을 추천 받아 읽어본 적이 있는데, 챠트를 통한 매매를 추구하는 이 사람 조차도 기술적인 분석보다는 챠트의 관찰을 통한 "시장 지배자들"의 의도를 파악하는 것을 전제로 한다는 점에서 공통점이 있습니다.

이렇게 말씀 드리면 제가 챠트에 대해 극단적인 비관론자인 것으로 오해하실 수 있으나 이는 전혀 사실과 다릅니다.저는 챠트를 전문적으로 분석하는 유튜버의 분석을 매일 시청합니다. 또한, 하락장에서 갯수 늘리기를 할 때는 챠트의 보조지표들을 적극 활용한다는 점도 이전의 포스팅에서 밝힌 바 있습니다.

예를 들어, 어제 어느 다른 분의 포스팅에 댓글을 남긴 적이 있습니다. 비트코인은 $16,500 전후로 두터운 대기 매물이 있어 매수세가 어느 정도 붙느냐에 따라 돌파 여부와 향후 시세가 결정된다는 내용이었습니다. 이는 단순히 지난 하락시 이 가격대에서 매수와 매도의 공방이 이루어지며 많은 거래가 이루어지다가 하락하였음을 근거로 예측한 것입니다.

오늘의 Bitfinex 거래소 비트코인 기준 시세 변동을 보시면 $16,494까지 상승하였다가 거래량이 소강 상태에 이르자 대기했던 매도 물량이 쏟아져 나오며 다시 하락 추세로 전환된 것이 관찰됩니다. 요즘은 누구나 다 아시지만, 보통 이런 경우 거래량이 폭발하며 상승해야 전고점 돌파와 같은 형태의 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

저는 이런 전망을 바탕으로 비트코인을 $16,400에 일부 매도하고 $15,362에 재매수하여 갯수를 늘렸습니다. 글 쓰는 현재 이보다 시세가 더 기술적 분석은 후행지표 낮아 졌지만, 예전에 말씀 드린 바와 같이 하락장에서는 갯수를 늘리는 수준이면 만족합니다. 저는 최저점을 잡을 능력이 없는 사람입니다. 욕심이 과하면 한방에 간다고 믿는 소심쟁이입니다.

챠트 전문가들이 얘기하는 추세 분석, 캔들 분석, 패턴 분석, 그리고 MACD나 RSI 같은 보조 지표에 대해서도 알아두시면 대단히 많은 도움이 됩니다. 이를 기술적 분석은 후행기술적 분석은 후행지표 지표 통해 향후 가능한 시나리오를 고민해보는 것도 대단한 도움이 됩니다.

그러나, 챠트의 과거 기록을 가지고 미래를 예측하면 그 가능성은 우연에 의존합니다. 대세 상승장에 상승 추세를 그려놓고 오를거라고 예측을 하면 내일도 오릅니다. 대세 하락장에서 하락 추세를 그려놓고 내릴거라고 예측하면 당연히 내립니다.

보통 그런 사람들은 자신의 신통함을 대대적으로 광고하여 유료로 회원가입할 것을 권합니다. 자기가 그렇게 신통하면 혼자 벌면 되는데 본인이 돈을 벌면 치팅이라고 생각하는 것 같습니다. 그래서 그걸 다른 사람이 벌도록 도와주는데 전념합니다.

저는 투자자문의 유료 서비스를 적극적으로 지지하는 사람이지만, 챠트를 보조적 툴로 활용할 수 있도록 도와주는 사람과, 약빤 광고쟁이는 좀 구별되어야 기술적 분석은 후행지표 하지 않나 생각합니다.

이와 관련하여 증권플러스에 게재된 아래 글을 참조해 보시면 좋겠습니다. 이 분은 좀 지나치게 비관적이므로 어느 정도는 걸러 들으시면 좋을 것 같습니다.
http://insight.stockplus.com/articles/445

내일부터는 저희 아이들의 고향 울산에서 몇일을 지내고 1월 초에 다시 중동의 일상으로 돌아갈 계획입니다. 그간 너무 가벼운 글만 써온 것이 아닌가 하여 앞으로는 좀 진지한 내용들도 한번씩 포스팅해볼 생각을 하고 있습니다. 언제부터가될지 기약은 아직 못 드리겠습니다. 해가갈수록 회사 생활이 점점 빡빡해지고 있습니다.

행복한 연말 연시 보내시기를 기원합니다.

p.s. 드디어 고대하던 헤드폰을 구매했습니다. 20만원대부터 500만원대까지 다양한 가격대의 헤드폰을 청음해보았습니다만, 가격이 높다고 해서 꼭 마음에 드는 소리를 내는 것은 아니었습니다. 이는 헤드폰의 객관적 성능이 떨어지는 것이 아니라 아무래도 제가 즐겨듣는 장르의 노래들에 최적화된 제품이 따로 있었기 때문입니다.

포칼 유토피아 제품은 과장된 해상도와 찌르는 고음이 여성 보컬 영역을 침범하였습니다. 반대로 소니 1000x 제품은 드럼이 너무 강해 여성 보컬영역을 침범하였습니다. 베이어 DT880은 플랫하면서도 아름다운 소리가 났지만 250 옴으로, 휴대폰 직결시 소리가 작았습니다.

저는 선명하지만 가벼운 고음, 여성 보컬 영역의 착색, 저음 드럼 영역의 약화, 극저음 영역인 베이스의 압도적 웅장함이 취향입니다. 20종 이상의 헤드폰을 청취했지만 역시 이러한 취향에는 착색의 명가로 알려진 오디오 테크니카가 잘 맞았습니다. 혹시 헤드폰 구매 계획이 있으신 분은 참조하셔도 좋겠습니다. MSR7SE 라는 모델명인데, 에이프릴 뮤비를 들을 때 가슴을 흔드는 감동적인 소리가 납니다. 가격이 그리 비싼 것도 아니어서 매니아들은 밖에서 막 쓸 용도로도 구입한다고 합니다. 청음샵에 가시면 청음은 무료입니다.

일목균형표

일목균형표(一目均衡表)란 주식 기술적 분석 방법의 차트 분석법 중 하나로 일본의 일목산인(一目山人)이라는 별명을 가진 호소다 고이치가 개발한 주가의 움직임을 5개의 의미 있는 선을 이용하여 주가를 예측하는 기법으로 시간 개념이 포함된 지표를 말한다.

개요 [ 편집 ]

일목균형표란 주식 기술적 분석 방법의 차트 분석법 중 하나로 일본의 일목산인(一目山人)이라는 별명을 가진 호소다 고이치(기술적 분석은 후행지표 1898~1982)가 개발하여 1969년 신동전환선(新東轉煥線)란 이름으로 발표한 주가의 움직임을 5개의 의미 있는 선을 이용하여 주가를 예측하는 기법으로 시간 개념이 포함된 지표를 말한다. 일반적으로 중소형주보단 종합주가지수나 대형주 같은 큰 흐름을 파악하는데 유용하다.

특징 [ 편집 ]

  • 매수와 매도의 균형이 무너진 방향으로 가격이 움직인다는 생각에 근거한다. 또한 변화가 일어나는 시기를 추측하는 의미에서 시간을 중시하는 점도 특징이다. 일반적으로 후행성을 띄는 보조 지표와 달리 선행성 지표를 가지고 있다.
  • 종가를 바탕으로 작성되는 이동평균선과 다르게 특정 기간의 고가와 저가의 평균값을 내어 지표가 작성된다.
  • MACD의 이동평균선은 지지 구간이나 저항 구간을 간단히 선으로만 보여주지만, 일목균형표에서는 면으로 보여줘 지지 구간과 저항 구간의 강약을 알 수 있다.

구성 요소 [ 편집 ]

  • 기준선: (최근 26일간의 고점 + 최근 26일간의 저점)/2
  • 전환선: (최근 9일간의 고점 + 최근 9일간의 저점)/2
  • 선행스팬1: (당일 기준선 + 전환선)/2, 이 수치를 26일 후에 기입
  • 선행스팬2: (최근 52일간의 고점 + 최근 52일간의 저점)/2, 이 수치를 26일 후에 기입
  • 후행스팬: 당일 종가, 이 수치를 26일 전에 기입
  • 구름대: 선행 스팬1과 선행 스팬 2 사이를 칠하면 형성되는 띠

해석 [ 편집 ]

매수 타이밍 [ 편집 ]

  • 전환선은 기준선보다 최근 추세를 나타내기 때문에 전환선이 기준선을 상향 돌파하면 '호전'이라고 하며 상승 추세로 전환 가능성이 높다. 이를 정배열된 상태로 보며 MACD에서의 골든크로스와 같다고 볼 수 있다. 상승 추세일 때 전환선과 기준선이 지지선 역할을 한다.
  • 주가가 전환선, 기준선, 구름대 순서로 상향 돌파할 때 매수하는 것이 좋다.
  • 26일 후 선행스팬1 값이 증가할 때 매수하는 것이 좋다.
  • 후행스팬이 과거 주가를 상향돌파할 때 매수하는 것이 좋다.
  • 후행스팬이 과거 주가보다 높으면서 거리가 가장 가까워졌을 때 매수하는 것이 좋다.
  • 후행스팬이 과거 주가보다 낮으면서 거리가 가장 멀어졌을 때 매수하는 것이 좋다. [1]

매도 타이밍 [ 편집 ]

  • 전환선이 기준선 아래로 내려가는 것을 '역전'이라고 하며 하락 추세로 전환 가능성이 높다. 이를 역배열된 상태로 보며 MACD에서의 데드크로스와 같다고 볼 수 있다. 하향 추세일 때 전환선과 기준선이 저항선 역할을 한다.
  • 주가가 전환선, 기준선, 구름대 순서로 하향 이탈할 때 매도하는 것이 좋다.
  • 26일 후 선행스팬1 값이 감소할 때 매도하는 것이 좋다.
  • 후행스팬이 과거 주가를 하향이탈할 때 매도하는 것이 좋다.
  • 후행스팬이 과거 주가보다 높으면서 거리가 가장 멀어졌을 때 매도하는 것이 좋다.
  • 후행스팬이 과거 주가보다 낮으면서 거리가 가장 가까워졌을 때 매도하는 것이 좋다. [1]

구름대 [ 편집 ]

선행스팬으로 형성된 구름대의 두께로 지지선과 저항선의 강약을 판단할 수 있다. 구름이 두꺼우면 강한 지지선의 역할을 해주고 반대로 강한 저항선의 역할도 겸하게 된다.

상승추세가 강한 종목은 주가 > 전환선 > 26일후 선행스팬1 > 기준선 > 26일 후 선행스팬2 > 금일 선행스팬1 > 금일 선행스팬2 의 순서로 위치한다. [1]

활용 [ 편집 ]

가격론 [ 편집 ]

N자형 상승을 기준으로 2차 상승 고점을 아는 방식이다. 기본 N 파동은 전고점, 전저점을 돌파해야 N 파동으로 인정된다.

  • V 계산법 = 1차 고점 + 1차 고점 - 1차 저점. 내린 만큼 더 오른다.

B(150) + B(150) - C(130) = D(170)

  • E 계산법 = 1차 고점 + 1차 고점 - 시작가(바닥). 오르고 내린 만큼 더 오른다.

B(150) + B(150) - A(100) = D(200)

  • N 계산법 = 1차 고점 + 1차 기술적 분석은 후행지표 저점 - 시작가(바닥). 오른 만큼 더 오른다.

B(150) + C(130) - A(100) = D(180)

이외에도 NT 계산법, 중간 계산법(P, Y 계산법) 등이 있으나 쓰이지 않는다. [1]

파동론 [ 편집 ]

일목균형표에서 파동의 기본형은 N형 파동으로 계단처럼 올랐다 눌린 뒤 다시 오르는 것이다. 엘리어트 파동과 다르게 파동의 개수가 정해져있지 않다. 파동을 있는 그대로 본 뒤에 총 몇 개인지에 따라 앞으로의 추세를 파악할 수 있다. 약 5~9개의 파동이 발생하면 추세가 마무리되고 전환될 가능성이 높으나 드물게 10개 이상의 파동이 나오기도 한다.

중간 파동을 계산하지 않는 큰 파동 중 특정 가격대를 기준으로 점점 확산하는 Y형 파동(S형 파동)과 점점 수렴하는 P형 파동이 있다. [1]

시간론 [ 편집 ]

봉의 개수를 세어 파동 계산과 함께 사용하여 변곡일을 예측할 수 있다. 단순 수치, 복합 수치, 대등 수치로 구성되어 있다. 단순 수치는 9, 17, 26으로 일목산인이 연구를 통해 도출해낸 의미가 있다고 생각하는 숫자이다. 복합 수치는 단순 수치를 조합한 수치로 33, 42, 65, 129, 172, 200~257을 기본으로 한다. 대등 수치는 기본 수치의 반복을 의미한다.

의미있는 숫자를 통해 변곡일을 예측한다. 기본 수치들이 중복되는 곳에서 변화될 힘이 커진다.

형보론 [ 편집 ]

일목균형표에서 형보론은 정해진 캔들패턴을 의미한다. 일봉의 양련, 음련을 통해 시세의 천장과 바닥을 식별할 수 있다. 짧은 양봉과 음봉이 반복되는 것을 양련과 음련이라고 하며 연속된 양봉 사이에 음봉이 낀 것을 불순동 양련, 연속된 음봉 사이에 양봉이 낀 것을 불순동 음련이라고 한다. 양련은 장기적인 상승 신호, 음련은 장기적인 하락 신호를 의미한다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 1.01.11.21.31.4 〈일목균형표〉, 《나무위키》
  2. ↑ 머니투데이, 〈시장의 중요한 변화일을 미리 알려주는 일목균형표〉, 《머니투데이》, 2011-08-29

참고자료 [ 편집 ]

  • 〈일목균형표〉, 《위키백과》
  • 〈일목균형표〉, 《나무위키》
  • 머니투데이, 〈시장의 중요한 변화일을 미리 알려주는 일목균형표〉, 《머니투데이》, 2011-08-29

같이 보기 [ 편집 ]

이 기술적 분석은 후행지표 일목균형표 문서는 암호화폐 거래에 관한 글로서 검토가 필요합니다. 위키 문서는 누구든지 자유롭게 편집할 수 있습니다. [편집]을 눌러 문서 내용을 검토·수정해 주세요.

암호화 지표란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

PortalCrypt / 교육 / 암호화 지표란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

지표란 무엇입니까?

지표는 공식 통계가 경제 또는 금융 동향 및 패턴을 예측하는 데 사용하는 도구입니다. 기술적 분석에서 지표는 가격 움직임에 따라 매수 및 매도 트리거를 제공합니다. 그러나 지표는 데이터 수집 및 알고리즘을 기반으로 하기 때문에 특정 요인으로 인해 때때로 잘못된 지표로 이어질 수 있습니다.

선행 지표, 후행 지표 및 일치 지표의 세 가지 유형의 지표가 있습니다.

주요 지표 설명

선행 지표는 미래의 사건을 가리키거나 경제의 추세를 예측합니다. 주요 지표의 예로는 주택 착공, 채권 수익률 등이 있습니다. 이 지표가 증가하면 일반적으로 특정 자산에 대한 미래 수요도 증가합니다. 하락하면 일반적으로 자산에 대한 수요도 감소합니다.

지연 표시기 설명

지연 표시기는 특정 이벤트 발생 후 미래 패턴을 확인합니다. 일반적으로 사용되는 지연 지표에는 고용률, 소비자 물가 지수(CPI) 등이 있습니다. 예를 들어, 지난 몇 개월 동안 실업률이 지속적으로 상승했다는 것은 소비자들이 주머니에 돈이 없기 때문에 경제 전체가 계속해서 나빠질 수 있음을 나타냅니다. 또 다른 예는 연료 또는 의료 비용과 같은 주요 부문의 CPI로, 상승 또는 하락할 때 전반적인 경제 성과에도 파급 효과가 있습니다.

일치 지표 설명

일치 지표는 경제 또는 주식 시장과 함께 변경되며 특정 분기의 경제 비즈니스 사이클 상태를 나타내는 데 자주 사용됩니다. 일치 지표에는 개인 소득, 국내 총생산(GDP), 고용률, 주당 평균 근무 시간 등이 포함됩니다. 일치 지표는 발생하는 대로 분석되며, 일반적으로 선행 및 후행 지표와 함께 사용하여 미래 관점을 사용하여 잠재적인 움직임을 결정합니다. 예를 들어, 태양광 패널 제조의 증가는 재생 에너지 산업의 직원에 대한 수요를 점진적으로 증가시킬 것입니다. 급여 데이터는 투자자가 직원 역량과 투자 자금을 결정하기 위해 분석하는 또 기술적 분석은 후행지표 다른 일치 지표입니다. 결과적으로 높은 개인 소득은 강력한 경제에 기여하는 요소가 될 것입니다.

무역의 발전과 지체를 나타내는 지표는 무엇입니까?

기술적 분석에서 선행 및 지연 지표는 금융 시장의 강점과 약점을 평가합니다. 이 지표는 시장 동향, 가격 조치 및 차트 패턴에 대한 정보를 제공합니다. 결과적으로 거래자와 투자자는 시장을 더 잘 분석하여 최적의 진입점과 퇴장점을 식별할 수 있습니다. 가격 조치 및 기술적 분석 외에도 지표는 조직의 목표와 경제적 변수를 측정할 수 있습니다.

암호화 지표란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

가격 변동이 일어나기 전 선행 지표의 움직임.

선행 지표는 추세 또는 추세 반전이 발생하기 전에 신호를 제공하여 가격 차트가 다음에 무엇을 할 것인지 예측합니다. 예상되는 가격 움직임으로 거래자는 추세를 시작하거나 종료하기 위해 움직임의 시작 부분에서 거래를 열거나 닫을 수 있습니다.

위의 그림에서 볼 수 있듯이 이 지표는 통화 쌍이 내재 가치로 돌아간다는 가정 하에 과매수 또는 과매도 상태를 나타냅니다. 이러한 방식으로 거래자는 시장에서 진입점 또는 퇴장점을 설정할 수 있습니다.

과매수 시장에서 자산 가격은 결국 하락할 것이며, 이는 거래자가 매수 포지션을 종료하거나 매도해야 함을 의미합니다. 반면에 과매도 시장은 결국 반등할 것이며 거래자는 가격 상승에 직면하기 위해 시장에서 롱 포지션을 취할 수 있습니다.

암호화 지표란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

가격 변동이 일어나기 전 지연 표시기 움직임

선행 지표와 달리 후행 지표는 과거 가격 행동 데이터를 사용합니다. 지표는 가격 움직임이 시작된 후 신호를 제공하므로 추세의 강도를 확인합니다. 후행 지표는 거래 전에 잘못된 신호를 피하려는 거래자의 가격 조치를 확인합니다.

위의 그림에서 후행 지표는 일반적으로 가격 변동 후에 발생합니다. 이는 가격 조치가 모든 사람에게 먼저 목격되고 지표에 의해 확인됨을 의미합니다. 지표는 장기 추세를 확인하기 위해 단기 시장 움직임에서 노이즈를 필터링하는 데 자주 사용됩니다. 후행 지표는 반응이 느리기 때문에 암호화폐 시장과 같이 변동성이 큰 시장을 읽는 데 적합한 도구가 아닙니다. 변동성이 큰 시장에서는 가격 변동이 매우 빠르게 일어나서 이익이 손실로 바뀌거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

선행 지표와 후행 지표의 장단점은 무엇입니까?

선행 및 지연 지표의 장점

이점 측면에서 선행 지표는 가능한 이전을 위한 진입점을 제공하고 거래자는 가장 가능성 있는 거래에 대한 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 됩니다. 후행 지표는 최근 가격 조치가 시장에서 확인됨에 따라 거래자에게 더 큰 보안을 제공하여 실패한 움직임이나 잘못된 돌파의 위험을 줄입니다. 그 특성으로 인해 선행 지표는 병렬/혼합 시장에서 더 효율적으로 작동하는 경향이 있는 반면, 후행 지표는 추세 시장에서 잘 작동합니다.

선행 및 후행 지표의 단점

단점으로, 선행 지표는 투자자가 곡선에서 앞서 나갈 수 있도록 도와주는 능력에도 불구하고 예측된 가격 행동을 보장하지 않습니다. 또한 선행 지표는 뉴스, 잘못된 계산 또는 잘못된 브레이크아웃으로 인한 잘못된 신호로 유명합니다. 선행 지표가 주가 변화에 너무 빨리 반응하거나 후행 지표가 추세 반전에 대응할 때 관성의 영향을 받는 경우 잘못된 신호가 발생합니다. 따라서 트레이더는 각 상황에 따라 지표를 사용할 기술적 분석은 후행지표 때 지식을 사용해야 합니다. 또한 선행 지표는 고급 기술 분석에서 더 통찰력이 있어 새로운 거래자에게 위협이 될 수 있습니다.

후행 지표는 식별하기 쉽지만 현재 추세를 정확하게 포착하지는 못합니다. 따라서 지연 표시기의 확인을 기다리는 동안 잠재적인 핍이 희생됩니다. 예를 들어, 이러한 지표는 주가 반전을 의미하지만 그때까지 이익을 얻거나 손실을 제한하기에는 너무 늦을 수 있습니다. 후행 지표에는 지원 및 저항 수준에 대한 개념도 없으므로 거래자는 경계해야 합니다. 선행 지표에 비해 후행 지표는 가격 차트가 추세를 형성한 후에 신호가 제공되기 때문에 잘못된 신호가 발생하기 쉽습니다. 그러나 단점은 늦게 사고 팔 수 있다는 것입니다.

선행 및 후행 기술 지표의 유형은 무엇입니까?

트레이더가 시장 동향을 예측하기 위해 모니터링할 수 있는 많은 기술적 선행 및 지연 지표가 있습니다. 다음은 추세, 모멘텀, 변동성 및 거래량 지표로 분류되는 선행 및 후행 기술 지표의 예입니다.

추세 지표 추세의 방향과 강도를 측정하기 위해 가격의 평균을 사용합니다. 가격이 이동 평균선 위로 이동하면 상승 추세로 간주되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이동 평균( MA ) 및 이동 평균 수렴 발산( MACD )은 후행 추세 지표인 반면 포물선 및 역스톱(PSAR)은 선행 추세 지표입니다.

모멘텀 지표 가격 움직임의 속도를 식별하고 거래량을 분석하는 데 도움이 됩니다. 모멘텀 지표와 가격 사이에 다이버전스가 있는 경우 선물 가격의 변동을 나타낼 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터, 상품 채널 지수(CCI) 및 상대 강도 지수(RSI)는 모두 선행 모멘텀 지표입니다.

변동성 지표 그들은 거래자가 시장이 방향을 바꿀 수 있는 곳을 결정하고 주어진 시장에서 구매 및 판매에 대한 유용한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 볼린저 밴드, ATR(Average True Range) 및 표준 편차는 변동성의 후행 지표입니다.

볼륨 표시기 추세의 강도를 측정하거나 원시 거래량의 평균 또는 평활화를 기반으로 거래 방향을 확인합니다. 강한 추세는 거래량을 증가시켜 큰 가격 변동으로 이어집니다. 체이킨 오실레이터(CO)와 정상 상태 거래량( OBV )은 거래량의 주요 지표이며, 거래량 변화율(VROC)은 지연 거래량의 지표입니다.

추세 표시기는 거래자가 시장이 추세를 시작했는지 여부와 해당 추세의 강도를 판단하는 데 도움이 됩니다. 모멘텀 및 거래량 지표는 모멘텀 또는 거래량이 가격보다 먼저 변한다는 원칙에 초점을 맞춥니다. 거래량 지표는 시장의 매수 및 매도 압력으로 인해 가격보다 먼저 변화를 나타내는 경향이 있습니다. 거래량과 함께 가격을 분석하면 가격 추세를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 감소하는 거래량으로 새로운 고점에 도달한 자산의 가격은 미래의 반전 가능성을 의미합니다.

선행 및 지연 표시기는 어떻게 사용됩니까?

지표는 거래자가 가격 행동 분석에 유용한 도구입니다. 빠른 신호를 찾는 트레이더는 선행 지표를 사용하는 경향이 있으며 시장이 반대 방향으로 움직일 경우 엄격한 손절매를 구현합니다. 손절매 외에도 트레이더는 포지션 사이징을 사용하여 모든 거래에 너무 많은 자본을 투자하는 것을 피할 수 있습니다.

대조적으로, 더 큰 확신을 원하는 트레이더는 가격 추세를 확인하기 위해 다양한 후행 지표로 가격 움직임을 분석하는 경향이 있습니다. 지연 표시기는 사후 데이터 수집 및 계산 때문에 이론적으로 더 정확합니다. 또한 위험 관리의 한 형태로 트레이더는 지속적인 모멘텀에서 이익을 얻기 위해 지연 지표를 사용하여 장기간에 걸쳐 거래합니다. 그러나 앞서 언급했듯이 후행 지표의 부진한 신호는 투자자가 전체 추세를 따를 만큼 충분히 일찍 도착하지 않을 수 있습니다.

이상적인 거래 전략에는 시장 움직임을 예측하고 확인하기 위한 선행 및 후행 지표가 포함됩니다. 다음은 선행 지표와 후행 지표를 결합하여 시장 상황을 읽는 예입니다.

암호화 지표란 무엇이며 어떻게 사용합니까?

두 가지 다른 시장 조건의 예

그림에서 선행지표와 후행지표는 시장상황과 기술적 분석은 후행지표 기술적 분석은 후행지표 지표의 강점에 따라 사용하였다. 위 그림의 왼쪽은 횡보 추세가 있는 시장으로 하단의 스토캐스틱 오실레이터와 같은 선행 지표가 유용한 도구가 될 수 있습니다. 오른쪽은 추세 시장으로 가격 차트의 이동 평균(MA)과 같은 후행 지표가 가장 도움이 될 수 있습니다.

그림과 같이 지표를 결합하여 다양한 시장 상황에서 사용할 수 있습니다. 그러나 같은 유형의 지표를 결합하는 것은 유사한 정보를 보여주기 때문에 비효율적입니다. 또한 많은 지표를 사용하여 차트를 읽는 것은 상충되는 신호를 줄 것입니다.

자주 묻는 질문

기업신뢰지수(BCI)가 중요한 지표입니까?

기업신뢰지수(BCI)는 미래 사회 및 금융 발전의 중요한 지표입니다. 성장을 모니터링하고 경제 상황의 미래 변화를 예측하는 데 사용할 수 있습니다. Business Confidence Index는 해당 부문의 생산, 주문 및 완제품의 진행 상황에 대해 기업에 묻는 설문 조사를 기반으로 합니다. 기업 신뢰 지수의 숫자가 높을수록 국가 경제의 성장을 나타냅니다. 거래자와 투자자는 BCI 값이 더 높은 국가의 통화를 보유하는 경향이 있습니다.

구매관리자지수(PMI)가 중요한 지표인가요?

구매관리자지수(PMI)는 국내총생산(GDP), 산업생산, 고용 등 경제활동과 생산추세의 변화를 선행하는 선행지표다. PMI는 제조 부문의 다양한 비즈니스 활동에 대한 공급 관리 연구소(ISM) 비즈니스 연구 위원회 위원의 월별 응답을 기반으로 계산됩니다.

이동 평균 수렴 다이버전스(MACD)는 이른 지표입니까 아니면 늦은 지표입니까?

MACD가 사용하는 데이터는 과거 주가 움직임을 기반으로 하기 때문에 MACD는 시차 지표입니다. 이것은 트레이더가 추세의 변화를 알릴 수 있는 주가의 최근 모멘텀을 감지하는 데 도움이 됩니다.

Parabolic SAR(PSAR)은 지연의 지표입니까?

포물선 SAR(PSAR)은 시차 지표로 주로 주식 시장의 미래 단기 모멘텀을 결정하여 스탑 주문을 해야 하는 위치를 결정하는 데 사용됩니다. 포물선 SAR은 보다 안정적인 추세에서 더 나은 성능을 보입니다. 변동성이 큰 시장에서 PSAR은 잘못된 거래 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

상대 강도 지수(RSI)가 중요한 지표입니까?

상대 강도 지수(RSI)는 추세 반전을 식별하는 데 도움이 되는 선행 모멘텀 지표입니다. 0과 100 레벨 사이에서 진동하며 불리한 시장 상황에서도 강력한 신호를 제공합니다.

스토캐스틱 오실레이터가 중요한 지표입니까?

스토캐스틱 오실레이터는 최근 종가와 이전 거래 범위를 비교하는 중요한 지표입니다. 시장 역학은 거래량이나 가격보다 훨씬 빠르게 방향을 바꾸므로 지표는 시장 움직임과 방향을 예측하는 데 사용됩니다. 스토캐스틱 오실레이터는 변동적인 시장 상황에서 잘못된 신호를 받을 수 있습니다.

인플레이션은 후행 지표입니까?

인플레이션은 경제성장에 따른 수요증가와 수요증가에 따른 물가상승을 나타내는 후행지표이다.

지표는 시장 상황을 결정하기 위해 가격 차트에 적용할 수 있는 도구입니다. 선행 지표는 시장의 미래 방향을 예측하는 데 사용되지만 기술적 분석은 후행지표 후행 지표는 과거 실적을 이해하는 데 사용됩니다. 각 지표에는 장단점이 있으므로 한 가지 유형에 의존하면 거래 전략에 부정적인 영향을 미칩니다. 또한 잘못된 신호는 표시기의 정확도에 영향을 줄 수 있으므로 이를 고려해야 합니다. 가격이 예상한 방향으로 움직이지 않는 경우 위험 관리도 통합되어야 합니다. 다양한 유형의 기술 지표를 사용할 수 있으므로 초보자는 이를 결합하고 백테스팅으로 전략을 테스트하여 지식을 적용하여 시장을 더 잘 이해함으로써 실험할 수 있습니다.

* PortalCripto는 정보의 질을 중시하며 해당 팀이 제작한 모든 콘텐츠를 검증함을 증명하지만, 어떠한 형태의 투자 권유도 하지 않으며 손실, 손해(직간접적, 우발적 ), 비용 및 이익 손실.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요