MACD의 계산

마지막 업데이트: 2022년 2월 11일 | 0개 댓글
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(CCI(n=14) & Normalized MACD : 온톨로지가스(ONG))

MACD 종합 가이드 [价格分析]

거래자 여러분, 이 기사에서는 MACD 지표를 올바르게 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 이 도구를 사용하는 방법과 가장 중요한 해석 방법에 대한 모든 주요 지침을 제시합니다. MACD는 거래 커뮤니티에서 가장 일반적으로 사용되는 또 다른 도구입니다.다른 지표와 함께 사용하는 경우 이 도구는 진입 및 퇴출 위험의 레버리지를 줄이는 데 매우 유용합니다. MACD는 “이동 평균 수렴 발산”을 의미하는 모멘텀 지표입니다. 이는 주요 입력으로 이동 평균이 필요하기 때문입니다.

이 기사에서는 기본 설정(12 및 26 EMA)의 가격 조치만 참조합니다.

MACD는 단순히 1) MACD 라인과 2) 신호 라인의 두 가지 주요 라인 구성 요소에 구축됩니다.

MACD 라인과 시그널 라인은 다음 예와 같습니다. MACD 라인은 두 라인으로 정의되며 그 중 하나는 가격 변화에 더 빠르게 반응합니다.

MACD 히스토그램
MACD 히스토그램은 MACD 선과 신호 선의 차이로, 아래 예에도 나와 있습니다. 선 사이의 간격이 클수록 지표에 더 높은 MACD 히스토그램이 표시됩니다.

MACD는 일반적으로 위의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인은 장기 지수 이동 평균과 단기 지수 이동 평균의 차이를 계산하여 계산됩니다. 지수 평균은 가격 변화에 더 빨리 반응하고 최근 가격 움직임의 영향을 받기 때문에 사용됩니다.

마찬가지로 도구 목록에서 MACD 표시기를 열면 기본 지수 이동 평균으로 EMA의 기본 설정이 각각 12와 26으로 설정되어 있기 때문에 기본 설정을 변경할 필요가 없습니다. 두 이동 평균이 서로 멀어짐에 따라 MACD의 계산 MACD 선은 위 차트와 같이 오르거나 내릴 것입니다.

두 이동 평균이 교차할 때 MACD 선은 해당하는 0 교차를 갖습니다.

신호선이 MACD선의 이동 평균을 교차할 때 MACD 히스토그램은 해당하는 영교차를 갖습니다.

이를 설명하는 가장 중요한 방법은 두 MACD 선 사이의 상호 작용과 0선에 대한 상대적 위치를 이해하는 것입니다. MACD가 0선 위에 있으면 모멘텀이 강세임을 나타냅니다. MACD선이 0선 아래에 있으면 모멘텀이 약세인 것으로 간주됩니다.

요약하면 MACD는 다음 세 가지 방법 중 하나로 사용됩니다.

1) MACD선이 시그널선을 하향 돌파할 때 교차가 발생합니다. 위/아래를 교차하면 매수 또는 매도 신호가 생성됩니다. 또한 0선을 기준으로 한 교차점의 위치는 매수 또는 매도 신호를 결정하는 데 도움이 됩니다. 크로스오버가 0선 아래에서 발생하면 강세 신호가 더 MACD의 계산 MACD의 계산 중요합니다. 두 선이 0 선 위로 교차할 때 확인이 발생합니다. 크로스오버는 유행하는 시장에 있을 때 가장 잘 작동합니다. 강세 시장에서 여전히 약세 크로스오버를 만들 수 있으며, 이는 일반적으로 새로운 거래자에게 잘못된 신호를 생성합니다.
2) 과매수/과매도 상황
3) 불일치

MACD에 대한 최적의 시간 프레임이 존재하지 않습니다. 모두 개인의 선호도에 따라 다르지만 일일 신호(1차원 시간 프레임)는 더 큰 가중치를 가지므로 짧은 시간 프레임보다 더 중요합니다. 좋은 팁은 일별 차트에서 MACD의 행동을 추적하고 WEEKLY 시간 프레임 내에 거래를 확인하는 것입니다.

MACD 수식 정확히 아시는 분 답변좀 부탁 드립니다.

요즘 Cybos plus를 사용하여 MACD 값을 계산하는데, 수식은 알겠는데 값이 달라서 문의 드립니다.
MACD 값은 12, 26일 exponential moving average를 사용하는 것으로 아는데, 최근 하이닉스 종가를 가지고 해보면 더저히 HTS랑 값이 달라서 문의드립니다. 오차로 볼 수 도 있지만, 일단 HTS랑 정확히 똑같은 값을 구하고 싶어서 질문을 드립니다.

일단 문제가 될 수 있는 것이, 오늘 날짜를 기준으로 EMA를 구할 때 12일 전의 EMA를 어떻게 할지가 이슈인것 같은데요..
다른데를 찾아보면

EMA = 오늘 종가 * k + 어제 EMA * (1-k)인데
처음 EMA를 어떻게 할지가 이슈인 것 같은데 이에 대한 정확한 답변 부탁 드립니다.

아래의 첨부를 보시면 MACD가 약 829가 나오는데 실제로 약 730이 나와야 하거든요..
꼭좀 확인 부탁 드립니다.

데이터의 맨 처음부터 값을 계산해야 합니다.
첫날은 그날의 종가를 그대로 첫날의 지수이평으로 간주합니다.
맨 처음부터 계산하면 대략 730값이 나오는군요..
K값을 상수로 고정했는데, 정확히는 K = 2/(이동평균기간+1) 로 계산해야 합니다.
지수이동평균값은 이전 데이터의 값에 영향을 받으므로 확인을 하려면 두개의 비교대상 값(봉의 시작시점)를 동일하게 맞추고 확인해야 됩니다.

ema 지수 이동평균은 맨처음 입력값부터 지금까지의 모든 값이 현재값에 반영됩니다.
그러므로 '데이터의 시작'을 정확하게 일치시켜야합니다. 안그러면 다소간의 오차가 생깁니다.

ema가 이슈라는건 잘 보셨습니다.
일단 HTS에서 ema 지표를 같이 보이게하시고 위에서 말한대로 시작값을 일치시키세요.
그리고 macd만 계산하지 말고 ema도 따로 계산한것을 보이게 하세요. 그리고 그 값을 앞에서부터 순서대로 비교해보세요.
그러면 어디서 차이가 생기는지 티가 날겁니다.

어떤 지표건 ema가 들어가면 계산이 어렵더군요. ema부터 완벽하게 다듬는게 지표수식의 첫걸음입니다.
sma나 wma는 계산이 쉬워서 어지간하면 안틀리지만요.

제가 다시 정리 드리면, MACD (일봉 기준)는 최근 600 개의 종가를 사용합니다. 만약 상장일 기준으로 600 이하인 경우에는 상장일의 종가부터 사용합니다. 600일 전의 데이터는 이전 데이터가 없는 것으로 간주하기 때문에 그 값이 EMA이구요, 나머지는 그대로 하니 정말 완벽히 똑같이 소수점 자리 3자리에서 오류가 MACD의 계산 나고 나머진 100% 이네요. 감사합니다.

'값 일치' 측면에서 중요할뿐입니다.
말할필요도 없이 오래된 값은 큰 의미가 없습니다. 최근수치가 가장 크게 반영되어 있죠. 하지만 미묘하게 차이는 납니다.
위에서도 말했다시피, '데이터 시작값'부터 반영된 수치입니다. 오래되어도 약간은 흔적이 남죠. 물론 소수점 아래로 많이 밀리겠지만요. 있긴 있습니다.
그 미묘한 차이 때문에 수식에 오류가 있는거 아닌지 의심스러울때만 수치를 맞추면 되고,
수식에 오류가 없다는 것을 확인한 후, 실사용에서는 데이터를 적당한 수로 줄여서 쓰면 됩니다.

수학할때 단골로 나오는
√2 와 1.414는 아주 비슷한 수치임에도 결코 같은 숫자는 아니지만,
실제 컴퓨터 계산용으로 쓸때는 √2값을 요구하는 곳에 1.414만 넣어도 충분한 것과 비슷한 이치입니다.(물론 과학기술용으로 정밀한 연산을 요할경우엔 훨씬 더 가까운 수를 쓰겠지만요.)

'값 일치' 측면에서 중요할뿐입니다.
말할필요도 없이 오래된 값은 큰 의미가 없습니다. 최근수치가 가장 크게 반영되어 있죠. 하지만 미묘하게 차이는 납니다.
위에서도 말했다시피, '데이터 시작값'부터 반영된 수치입니다. 오래되어도 약간은 흔적이 남죠. 물론 소수점 아래로 많이 밀리겠지만요. 있긴 있습니다.
그 미묘한 차이 때문에 수식에 오류가 있는거 아닌지 의심스러울때만 수치를 맞추면 되고,
수식에 오류가 없다는 것을 확인한 후, 실사용에서는 데이터를 적당한 수로 줄여서 쓰면 됩니다.

수학할때 단골로 나오는
√2 와 1.414는 아주 비슷한 수치임에도 결코 같은 숫자는 아니지만,
실제 컴퓨터 계산용으로 쓸때는 √2값을 요구하는 곳에 1.414만 넣어도 충분한 것과 비슷한 이치입니다.(물론 과학기술용으로 정밀한 연산을 요할경우엔 훨씬 더 가까운 수를 쓰겠지만요.)

기준 센은 어떻게 계산되나요?

기준선: 기준선 MACD의 계산 또는 기준선은 다음과 같이 계산됩니다. 지난 26 기간 동안의 최고 고가와 최저 최저를 더하고 결과를 XNUMX로 나눕니다.. 결과 선은 추세 변화의 확인인 주요 지지 및 저항 수준을 나타내며 후행 손절 지점으로 사용할 수 있습니다.

또한 Ichimoku에 대한 최상의 설정은 무엇입니까?

시간을 할애하여 Ichimoku의 각 개별 요소가 고유한 특성과 신호를 활용하기 위해 무엇을 하는지 알아보십시오. 기본 설정인 9-26-52는 5-8-22에서 주 44일 근무에 맞게 조정할 수 있습니다. 다른 인기 있는 설정은 다음과 같습니다. 9-30-60, 또는 트렌드 시장의 경우 12-24-120.

따라서 Ichimoku는 얼마나 성공적입니까?

예. Ichimoku의 성공률은 90 %를 높게, 그러나 다른 트레이더가 90% 이상에 도달하는 것은 여전히 ​​가능합니다. Tenkan Sen 값은 Kijun Sen보다 큽니다. Chikou Span은 열린 공간에 있으므로 지원/저항 가격이 없습니다.

같은 방식으로 senkou span a는 무엇입니까?

영어로 Senkou Span A 또는 Leading Span A는 Ichimoku Cloud 지표의 XNUMX가지 구성 요소 중 하나. 선행 스팬 A는 모멘텀을 측정하는 데 사용되는 선으로 지지 및 저항 수준을 기반으로 거래 아이디어를 제공할 수 있습니다. 그것은 Senkou Span B 라인과 함께 작동하여 kumo로 알려진 구름 형성을 형성합니다.

이동 평균 수렴 발산(MACD)은 유가 증권 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표. … 그런 다음 "신호선"이라고 하는 MACD의 XNUMX일 EMA가 MACD 선 위에 그려지며, 이는 매수 및 매도 신호의 트리거 역할을 할 수 있습니다.

Ichimoku 클라우드는 얼마나 효과적입니까?

여기에서 Ichimoku 신호가 전체 MACD의 계산 알고리즘에 제공하는 정확도의 증가를 볼 수 있습니다. 5일 및 10일 기간에 대한 예측은 11% 미만의 정확도 향상 15일, 30일, 60일 기간은 약 9% 증가합니다.

Ichimoku 클라우드에 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

데이 트레이더나 스캘퍼라면 1분 차트에서 더 짧은 기간에 Ichimoku를 사용할 수 있습니다. 최대 XNUMX시간. 반대로 저와 같은 장기 트레이더라면 일간 차트나 주간 차트에서 Ichimoku를 사용할 수 있습니다.

Ichimoku는 인트라데이에 좋은가요?

일중 거래에서 이 지표는 다음과 같이 효과적으로 사용될 수 있습니다. 추세 움직임에 대한 필터. 큰 시간 프레임에서 Ichimoku는 분 차트에서 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 됩니다.

프로 트레이더는 Ichimoku를 사용합니까?

기사 요약 :전문 거래자는 거래 시장에서 계속 수익을 얻습니다. 큰 움직임의 주요 덩어리를 잡습니다. . Ichimoku는 거래자가 특정 체크포인트를 시각화하여 전반적인 추세의 흐름에 따라 헤엄치고 있는지 확인하여 큰 움직임을 포착하도록 도울 수 있습니다.

Ichimoku에 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

데이 트레이더나 스캘퍼라면 1분 차트에서 더 짧은 기간에 Ichimoku를 사용할 수 있습니다. 최대 XNUMX시간. 반대로 저와 같은 장기 트레이더라면 일간 차트나 주간 차트에서 Ichimoku를 사용할 수 있습니다.

Ichimoku Cloud는 주식에 좋은가요?

거래자는 종종 Ichimoku Cloud를 다음과 같이 사용합니다. 지지와 저항의 영역 가격의 상대적 위치에 따라. . 특히 가격이 구름 위에 있을 때 전환선이 기준선 위로 이동하는지 확인하십시오. 이것은 강력한 매수 신호가 될 수 있습니다.

Ichimoku Cloud는 Ichimoku Kinko Hyo와 같은가요?

Ichimoku Kinko Hyo라고도 알려진 Ichimoku Cloud는 지지와 저항을 정의하고 추세 방향을 식별하며 모멘텀을 측정하고 거래 신호를 제공하는 다목적 지표입니다. Ichimoku Kinko Hyo는 "원 룩 균형 차트".

MACD와 RSI 중 어느 것이 더 낫습니까?

MACD가 가장 효과적인 것으로 입증됨 RSI는 일반적으로 70선 이상에서 고점을 찍고 30선 이하로 하락합니다. 일반적으로 기초 가격 차트 이전에 이러한 고점과 저점을 형성합니다. 그들의 행동을 해석할 수 있으면 데이 트레이더가 거래를 더 쉽게 할 수 있습니다.

MACD의 두 줄은 무엇입니까?

그림 1: 1라인 MACD. 모멘텀의 변화를 확인하기 위해 MACD의 계산 XNUMX일 지수 이동 평균이 신호선으로 추가됩니다(그림 XNUMX의 빨간색 선). 대략적으로 말하면, 매수 신호는 MACD선이 신호선 위로 교차할 때 발생하며, MACD선이 신호선 아래로 떨어질 때 매도 신호가 발생합니다..

강세 MACD는 무엇입니까?

강세 MACD 다이버전스가 발생합니다. 암호 화폐 가격이 더 낮아질 때(하락 추세) 그러나 MACD는 더 높은 저점을 만듭니다. 이는 하락세가 나타날 때마다 매도 압력이 완화되면서 가격 하락세가 모멘텀을 잃고 있다는 신호이며, 이는 반전을 나타낼 수 있습니다.

Ichimoku Cloud는 미래를 예측합니까?

Ichimoku 클라우드는 종종 단순히 Ichimoku라고 불리는 일종의 기술적 분석 방법입니다. 에 기반한다 미래 가격 움직임을 예측하는 일본 촛대 차트. . Ichimoku 클라우드 전략의 배경은 이동 평균 기반 추세 방법을 사용하여 주식이 다음 방향으로 향할 가능성이 있는 위치를 나타내는 것입니다.

Ichimoku Cloud는 무엇을 말합니까?

이치모쿠 클라우드는 지지선과 저항선, 모멘텀과 추세 방향을 보여주는 기술 지표 모음. . 또한 이 수치를 사용하여 가격이 미래에 지지 또는 저항을 찾을 수 있는 곳을 예측하려고 시도하는 "구름"을 계산합니다.

Ichimoku Cloud는 언제 구입할 수 있습니까?

거래자는 다음에서 Ichimoku Cloud를 사용해야 합니다. 다른 기술 지표와 함께 위험 조정 수익을 극대화합니다. 예를 들어, 지표는 종종 특정 방향의 모멘텀을 확인하는 데 사용할 수 있는 상대 강도 지수(RSI)와 쌍을 이룹니다.

Ichimoku Cloud와 어떻게 거래합니까?

Ichimoku 차트를 요약하려면:

  1. 기준/텐칸 크로스 참조. 두 라인의 잠재적 교차는 이동 평균 교차와 유사한 방식으로 작동합니다. …
  2. Chikou로 하락/상승을 확인하십시오. …
  3. MACD의 계산
  4. 가격 조치는 클라우드를 돌파해야 합니다. …
  5. 항목을 배치할 때 건전한 자금 관리를 따르십시오.

lag Ichimoku lag는 어떻게 사용하나요?

치코우 스팬(지연 스팬) 계산 방법

  1. 마지막 종가를 확인한 다음 이 값을 26기간으로 거슬러 올라갑니다.
  2. 각각의 새로운 종가에 대해 이 과정을 반복합니다.
  3. 모든 값을 연결하여 한 줄을 만듭니다.

일중 거래에 가장 적합한 지표는 무엇입니까?

  • 이동 평균. 이동 평균은 자주 사용되는 일중 거래 지표입니다. …
  • 볼린저 밴드. 볼린저 밴드는 시장의 변동성을 나타냅니다. …
  • 상대 강도 지수(RSI) 상대 강도 지수(RSI)는 모멘텀 지표입니다. …
  • 상품 채널 인덱스. …
  • 확률 적 발진기.

Ichimoku는 어떻게 계산됩니까?

Ichimoku 구름을 계산하는 방법

  1. 변환 라인과 기준 라인을 계산합니다.
  2. 이전 계산을 기반으로 선행 범위 A를 계산합니다. …
  3. 선행 스팬 B를 계산합니다. …
  4. 지연 범위의 경우 차트에 종가 26개 기간을 과거로 표시합니다.

Ichimoku Cloud가 최고의 지표입니까?

2) 이치모쿠 클라우드: 클라우드는 가장 눈에 띄기 때문에 지표의 가장 인기 있는 측면입니다.. . Ichimoku의 지연 범위는 많은 가치를 추가하지 않기 때문에 선택에 의해 제외됩니다. 이제 각 구성 요소를 개별적으로 살펴본 다음 더 나은 거래 신호를 찾는 데 도움이 MACD의 계산 되도록 모든 구성 요소를 통합할 것입니다.

마지막 업데이트: 11일 전 – 작성자: 15 – 기여자: 23 – 참고 문헌 : 39 인터뷰 및 게시물; 4 비디오.

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

  • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
  • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 MACD의 계산 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


MACD 히스토그램


MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 MACD의 계산 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


신호선 크로스 오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


마무리 생각

기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence MACD의 계산 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

파이썬을 이용한 주식 및 가상화폐 매매 전략 - CCI & Normalized MACD

주가나 가상화폐에 적용할 수 있는 매매 전략으로서 CCI와 Normalized MACD를 이용하는 것에 대해 파이썬 코드로 구현해 본다.

Normalized MACD에 대해서는 아래의 링크에 있는 이전 글을 참고하고 여기서는 자세한 설명은 하지 않겠다.

파이썬을 이용한 주식 및 가상 화폐 매매 전략 - Normalized MACD

주식이나 가상화폐 매매 전략에 있어서 정규화된(Normalized) MACD를 적용하는 방법과 효과에 대한 내용을 파이썬을 통해 알아본다. [MACD] MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로 MACD의 계산 주가나 시세..

CCI는 Commodity Channel Index의 약자이며 최근의 가격이 평균 가격의 이동평균과 얼마나 떨어져 있는가를 표시하여 추세의 강도와 방향을 나타내는 보조지표이다.

CCI를 이용하여 매매를 하는 방법 중 대표적인 것은 CCI 값이 100이 넘으면 과매수 구간으로 보고 매도를 하고 반대로 -100 이하에 있으면 과매도 구간으로 보고 매수를 하는 것이다.

또 다른 방법은 CCI의 시그널 선을 이용하는 것이며 MACD 때와 마찬가지로 CCI의 시그널 선을 CCI 값이 상향 돌파할 때에 매수를 하고 반대로 하향 돌파할 때에는 매도를 하는 것이다.

그러나 항상 그렇듯이 많은 false 신호들이 존재하기 때문에 다른 보조지표를 같이 적용하는 것이 조금 더 유리할 수 있다.

[매매 전략]

MACD는 대표적인 추세를 확인하는 보조지표이고 CCI 역시 추세를 알아보는 지표이지만 모멘텀을 확인하는 보조지표라고도 할 수 있다.

여기서 만들어 볼 매매 전략은 다음과 같다.

우선 매수는 Normalized MACD를 이용한다.

Normalized MACD는 일반 MACD 보다 일반적으로 false 신호가 적고 조금 더 빠르게 실제 가격에 반응한다.

(물론 항상 그러한 것은 아니다.)

그래서 Normalized MACD 선이 Normalized Signal 선을 상향 돌파할 때에 매수를 한다.

매도는 CCI 지표를 이용한다.

CCI 값이 100을 넘은 상태에서 현재의 CCI 값이 바로 직전의 CCI 값보다 작으면 매도를 한다.

이렇게 하는 것은 상승세에 있던 추세가 이제는 꺾여 가격이 떨어질 때에 매도를 하기 위함이다.

이를 통해 Normalized MACD 선이 Normalized Signal 선을 하향 돌파할 때에 매도를 하는 것보다 더 빠르게 가격에 반응하여 가격이 더 떨어지기 전에 매도를 함으로써 이익을 낼 수 있을 것으로 기대한다.

또한 CCI 값이 100을 넘지 못하고 계속 하락하면 매도를 하지 못하고 물려 큰 손해를 볼 수 있다.

이러한 손해를 줄이기 위해 Normalized MACD가 Normalized Signal 선을 하향 돌파할 때에 매도하는 조건을 추가해 놓는다.

[파이썬 코드 - CCI 계산]

먼저 아래와 같이 프로그램에 필요한 라이브러리를 불러온다.

아래는 분석하고자 하는 가상 화폐를 입력하여 3분 봉 데이터 200개를 가져오는 코드이다.

원화 데이터를 가져오려면 입력은 “KRW-XRP”와 같이 입력한다.

불러온 데이터에서 Normalized MACD를 구하는 코드는 앞에서의 링크를 참고하고 여기서는 넘어가도록 하겠다.

CCI는 다음의 식으로 구한다.

CCI 계산식

(CCI 계산식)

- 평균 가격 : (고가 + 저가 + 종가) / 3

- 이동평균 가격 : n 동안의 이동평균

- 평균 오차 : 절대값(평균 가격-이동평균 가격)의 n 동안 이동평균

이는 파이썬 코드로 다음과 같다.

평균 가격을 계산하여 ‘AP’ column에 저장하고 이 평균 가격 14개에 대한 이동평균을 계산하여 column ‘SMA’에 저장한다.

세 번째 줄 코드는 14개의 데이터에 대해 ‘lambda x’ 함수를 수행한다.

‘.mad()’ 함수는 데이터의 평균을 구하고 이 평균값으로부터의 차를 계산하여 평균 오차를 산출한다.

이렇게 계산한 CCI와 Normalized MACD를 그래프로 그리는 코드는 아래와 같으며 그 밑은 가상화폐 온톨로지가스(ONG)에 CCI와 Normalized MACD를 표현한 결과이다.

도식화와 관련된 코드 설명은 다른 글에서 설명하였다.

CCI(n=14) & Normalized MACD : 온톨로지가스(ONG)

(CCI(n=14) & Normalized MACD : 온톨로지가스(ONG))

[파이썬 코드 - 매매 전략]

매매 전략은 앞에서 얘기 했듯이 매수는 Normalized MACD를 기준으로 하고 매도는 CCI가 100을 넘은 상태에서 CCI 선이 하향으로 바뀔 때 수행한다.

또한, 혹시나 CCI가 100까지 못 가고 하락 추세로 바뀌면 손해를 계속 볼 수 있기 때문에 Normalized MACD를 기준으로 한 매도 조건을 추가하였다.

위의 코드로 매매 전략 MACD의 계산 함수를 수행시키며 결과는 아래와 같다.

CCI(n=14) & Normalized MACD 매매 전략 수행 결과 : 온톨로지가스(ONG)

(CCI(n=14) & Normalized MACD 매매 전략 수행 결과 : 온톨로지가스(ONG))

위의 결과를 보면 가격이 꽤 오르는 구간이 있어서 매매가 잘 되었으면 수익이 있었을 텐데 매도가 빠르게 일어나 수익을 얻지 못했다.

Backtesting을 통해 얼마큼 수익이 있었는지를 보면 아래와 같다.

CCI(n=14) & Normlized MACD Backtest 결과 : 온톨로지가스(ONG)

(CCI(n=14) & Normlized MACD Backtest 결과 : 온톨로지가스(ONG))

위의 기간 동안 가격은 올랐으나 Backtesting 결과인 누적 수익률은 오히려 마이너스이다.

그 이유는 매수 이후 바로 CCI 결과가 매도 조건이 되었기 때문인데 CCI를 계산하는 기간 또는 데이터 개수 n을 14로 설정하니 CCI는 결과가 100을 쉽게 넘고 가격의 변동에 민감하게 반응하는 경향있어서 인 것으로 생각된다.

그래서 이를 둔감하게 하기위해 동일한 데이터에서 n을 42로 바꾸어 수행한 결과는 아래와 같다.

(CCI(n=42) & Normalized MACD : 온톨로지가스(ONG)) (CCI(n=42) & Normalized MACD 매매 전략 수행 결과 : 온톨로지가스(ONG)) (CCI(n=42) & Normlized MACD Backtest 결과 : 온톨로지가스(ONG))

CCI의 계산 기간 n을 42로 바꾸면 CCI의 결과가 가격에 둔감해지면서 일종의 false 신호를 제거하는 효과가 있었으며 그 결과 가격이 오름세에 있을 때에 고점에서 매도를 하게 되었고 누적 수익률은 거의 30%의 결과가 나왔다.

[종합 결론]

CCI와 Normalized MACD를 조합하여 가상화폐 매매 전략을 만들어보고 파이썬 코드로 이를 구현하고 Backtesting도 해보았다.

CCI의 계산 기간을 잘 조절하면 꽤 괜찮은 전략이 될 수 있는 가능성을 보았다.

Normalized MACD의 계산도 기간을 어떻게 기준을 잡을지에 따라 결과가 달라질 것이고 이 기간 설정은 몇 분 봉 데이터를 적용할 것인지에 따라 설정을 해야 할 것으로 생각된다.

현재 이 전략을 3분 봉 데이터로 실시간 매매를 통해 시험 중에 있는데 요즈음 전체적으로 가상화폐 시장이 큰 하락세에 있어 계속 손해를 보고 있다.


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