외환 거래 시장 규모

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
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세계최대 외환시장은 `런던'

지난 3년간 국제금융시장이 폭발적인 성장세를 보이고 있으며 특히 런던 외환시장이 압도적인 차이로 세계 최대 외환거래시장의 위치를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 국제결제은행(BIS)이 29일 43개국 중앙은행들의 조사를 종합한 결과 런던 외환시장은 하루 거래 외환규모가 6,370억달러로 최대 시장의 위상을 자랑했다. BIS는 3년마다 각국 중앙은행의 조사를 바탕으로 외환거래 규모를 추산하고 있다. 런던의 외환거래는 세계 전체 외환 하루 거래액 1조6,000억달러의 40%에 달하는 규모로 뉴욕, 도쿄, 싱가포르의 외환거래를 모두 합친 6,390억달러와 거의 비슷한 거래액이다. 런던 환시의 거래액은 지난 3년간 37%, 92년에 비해 60%나 늘어났다. 특히 장외에서 거래되는 외환·금리 금융파생상품이 놀라울 정도의 성장률을 보이고 있다. 외환 파생상품은 3년간 218%, 금리 파생상품은 110%의 성장세를 나타냈다. 영국 중앙은행인 영란은행의 존 풋맨 금융안정부 부장은 『세계 기업들이 환율변동위험에 대비하는 등 각종 국제거래에 필수적인 파생상품거래에 대한 필요성을 절감하고 있다』고 지적했다. 런던시장에 진출해있는 외국금융기관의 외환거래도 95년에 비해 85%의 증가율을 기록하는 등 큰 폭의 증가율을 기록했다. 뉴욕 외환시장이 런던의 뒤를 이어 3,510억달러로 3년전에 비해 43%의 성장률을 보였다. 반면 3위를 차지한 도쿄는 경기침체와 금융시스템 혼란으로 국제외환거래센터의 위상이 잠식돼 95년보다 7.9%가 줄어든 1,610억달러의 거래액을 나타냈다. 국제금융 관계자들은 『도쿄시장의 국제외환거래가 줄어든데는 엔화 약세 영향이 크다』며 『95년 달러당 79.85엔에 달하던 엔화 가치가 올해 들어 133엔대로 급락한 상황』이라고 분석했다. 게다가 엔화가 통용되는 국가들이 많아지면서 일본기업들의 타국 통화보유 필요성이 줄어든 것도 외환거래 축소에 한몫을 했다. 싱가포르는 3년전보다 32% 증가한 1,390억달러로 4위를 차지했다. 한편 세계 외환시장에서 달러-마르크 거래는 3년전과 마찬가지로 가장 많았던 것으로 밝혀졌으나 달러-엔 거래는 도리어 하락한 것으로 나타났다. 【최인철 기자】 >

[서울=뉴시스] 최홍 이주혜 이정필 기자 = 최근 일부 은행에서 정상적인 규모와 절차를 벗어난 외환거래가 발생한 가운데, 금융감독원이 전 은행권에 외환거래 관련 자체점검을 지시했다.

금감원 관계자는 4일 "정상적이지 않은 외화거래가 발생하고 있어 우리은행과 신한은행에 현장검사를 나간 상태"라며 "검사 인력이 부족한 만큼, 나머지 은행권에는 자체점검에 나서달라는 의견을 전달했다"고 밝혔다.

앞서 우리은행 서울의 한 지점에서 약 1년간 8000억원 규모의 외환거래가 일어났다. 우리은행은 해당 자금이 복수의 법인에서 또 다른 법인들로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 발견해 금감원에 검사를 의뢰했다.

또 신한은행도 한 지점에서 이상 외환거래가 발생해 금감원에 검사를 요청한 상태다. 신한은행 외환거래 규모도 수천억원에 달하는 것으로 알려졌다.

통상 은행은 지점의 위치와 이용 거래 고객 등에 따라 수입 결제 송금, 환전 등 특정거래가 집중되기도 한다. 그러나 금액이나 거래 대상 등을 봤을 때 이번 외환거래는 통상적인 수준을 벗어났다는 것이 금융권의 중론이다.

일각에서는 가상화폐로 세탁한 자금 중 일부가 국내 은행 지점을 통해 해외로 송금된 게 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 금감원 역시 해당 외환거래들이 범죄에 연루될 가능성을 열어놓고 현장검사를 진행 중이다.

금감원 관계자는 "검사 결과가 나와봐야 알겠지만, 표면상으로는 정상적이지 않은 거래로 보인다"며 "한 지점에서 수천억원에 달하는 외환거래는 거의 일어나지 않는다"고 설명했다.

다만 은행들은 아직 범죄에 연루된 정황을 발견하지 못했다는 입장이다.

우리은행 관계자는 "수입 증빙 서류에 근거해 송금업무를 처리했다"며 "업무 과정에서 고액 현금거래가 의심스럽다고 판단해 금감원에 보고한 것"이라고 설명했다. 이어 "현재까지 직원 등이 불법 행위에 관여한 정황은 없다"며 "지난번 614억원 횡령 사건과도 무관하다. 가상자상 관련된 사항도 전혀 확인되지 않았다"고 말했다.

외환 거래 시장 규모

수출입 확대되고 증권투자 증가하면서 현물환·외환파생상품 거래 모두 늘어

ⓒ픽사베이

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지난해 수출입 규모가 확대되고 증권투자가 증가하면서 일평균 외환거래 규모가 사상 최대를 기록한 것으로 나타났다.

26일 한국은행에 따르면 지난해 외국환은행의 일평균 외환거래(현물환 및 외환파생상품 거래) 규모는 583억1000만달러로 전년(528억4000만달러) 대비 54억7000만달러(10.3%) 증가했다.

지난해 일평균 외환거래 규모는 2008년 한국은행 통계가 개편된 이후 최대치를 기록했다.

상품별로는 현물환 거래규모가 227억1000만달러로 전년대비 24억달러(11.8%) 증가했으며 외환파생상품 거래규모(355억9000만달러)는 30억7000만달러(9.4%) 늘었다.

은행별로는 국내은행의 거래규모(259억7000만달러)가 전년대비 12억달러(4.9%), 외은지점 거래규모(323억3000만달러)는 42억6000만달러(15.2%) 증가했다.

지난해 현물환 거래규모(일평균)는 227억1000만달러로 전년대비 24억달러(11.8%) 늘었다.

통화별로는 원·달러 거래(170억6000만달러)가 23억4000만달러(15.9%) 증가한 반면 원·위안 거래(20억달러)는 2억9000만달러(12.5%) 감소했다.

은행별로는 국내은행의 거래(121억2000만달러)가 7.6억달러(6.7%), 외은지점 거래(105억9000만달러)는 16억3000만달러(18.2%) 증가했다.

거래상대방별로는 외국환은행의 상호거래(100억5000만달러)가 8억1000만달러(8.7%), 국내고객과의 거래(70억2000만달러)가 8억6000만달러(14.0%), 비거주자와의 거래(56억4000만달러)는 7억3000만달러(14.9%) 늘었다.

2021년중 외환파생상품 거래규모(일평균)는 355억9000만달러로 전년대비 30억7000만달러(9.4%) 증가했다.

선물환 거래(112억3000만달러)는 NDF거래를 중심으로 13억1000만달러(13.2%) 증가했으며 외환스왑 거래(229억3000만달러)는 비거주자와의 거래를 중심으로 15억9000만달러 늘었다.

한국은행 관계자는 "수출입 규모 확대, 거주자 및 외국인의 증권투자 증가 등으로 현물환과 외환파생상품 거래 규모가 모두 증가했다"고 말했다.

글로벌 외환상품 원화거래 비중 2.0% ‘역대 최대’…15→12위

서울 중구 KEB 하나은행에서 은행 관계자가 달러화를 정리하고 있다. 뉴스1

전세계 외환상품시장에서 원화 거래 비중이 통계 작성(2007년) 이후 최대인 2.0%로 늘었다. 글로벌 외환상품시장에서 원화 거래 규모 순위는 스웨덴 크로나화(11위)에 이어 12위로 3년 전(15위)보다 3단계 상승했다.

한국은행이 17일 발표한 국제결제은행(BIS) 기준 ‘세계 외환 및 장외파생상품 시장 거래규모 조사결과(잠정, 3년마다 발표)’에 따르면 올해 4월중 전세계 외환상품시장 거래규모는 일평균 6조6000억달러로 2016년 4월 5조1000억원보다 30.1% 증가했다. 이는 환율 변동 효과를 고려한 것으로 과거(2016년 4월) 조사 당시 기준을 적용할 경우 거래규모는 32.9% 늘어난 수준이다. 전세계 외환상품시장 거래규모는 2106년 기준으로 3년 전인 2103년보다 5.4% 감소했다가 이번 조사에서 상승 전환했다.

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특히 올해 4월중 전세계 외환상품시장에서 원화개재 거래규모의 비중은 2.0%로 2016년 4월 1.7%보다 늘었다. 통계를 집계한 이후 가장 큰 비중이다. 그 결과 조사대상국 중 순위가 3단계 상승(15위→12위)했다. 원화재개 거래규모의 비중은 2007년 1.2%(전세계 통화중 거래규모 순위 14위), 2010년 1.5%(11위), 2013년 1.2%(17위), 1.7%(15위)를 기록한 바 있다.

전세계 외환상품시장에서의 우리나라의 비중은 0.7%로 직전 조사와 동일한 수준이었다. 다만 룩셈부르크의 거래비중 증가(0.6%→0.7%)로 조사대상국 중 순위는 1단계 하락(14위→15위)했다.

거래 종류별로 보면 전세계 현물환 거래 규모는 올해 4월중 1조9870억달러를 기록해 2016년 4월보다 3350억달러(20.3%) 늘었고, 선물환 거래 규모는 999억달러로 300억달러(42.8%) 증가했다. 같은 기간 외환 거래 시장 규모 외환스왑 거래규모는 3조2020억달러를 기록해 8240억달러(34.6%) 늘었다. 통화스왑 거래규모는 1080억달러로 직전 조사보다 260억달러(31.6%) 늘었고, 통화옵션 및 기타파생상품(기존 상품으로 구분 불가능한 외환파생상품)은 2940억달러를 기록해 2016년 4월 대비 400억달러(15.6%) 증가했다.

거래상대방별로는 대(對)기타금융기관 거래가 일평균 3조6000억달러로 3년 전보다 40.2% 늘었다. 비중도 가장 큰 54.5%에 달했다. 만기별로는 선물환거래의 경우 7일초과 3달이내 비중(61.3%)이 가장 높았고, 외환스왑에서는 7일이내 만기 상품이 가장 큰 비중(64.4%)을 차지했다. 통화별(비중 합계 200%, 외환거래 특성상 양방향 매입·매도 거래의 통화 합산)로는 미국 달러화(87.6%→88.3%) 개재 거래비중이 가장 높은 수준을 지속했다.

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올해 4월중 우리나라의 외환 거래 시장 규모 전체 외환상품시장 거래규모는 일평균 553억2000만달러로 2016년 4월 478억1000만달러 대비 15.7% 증가했다. 우리나라의 외환상품시장 거래 규모는 2007년(4월 기준) 352억3400만달러에서 2010년 438억2400만달러, 2013년 475억2000만달러, 2016년 478억1400만달러, 올해 553억2000만달러로 매년 증가했다.

선물환 거래규모는 119억8000만달러로 32억1000만달러(36.6%) 증가했고, 외환스왑 거래 규모는 223억달러를 기록해 직전 조사보다 45억1000만달러(25.4%) 늘었다. 통화스왑 거래는 10억4000만달러로 2016년 4월보다 2억3000만달러(28.3%) 늘었으며 통화옵션 및 기타파생상품거래(기존 외환 거래 시장 규모 상품으로 구분 불가능한 외환파생상품)는 3억500만달러로 9000억달러(43.6%) 증가했다. 반면 현물환 거래규모는 196억9000만달러로 2016년 4월 202억3000만달러보다 5억4000만달러(2.7%) 감소했다.

전세계 외환상품시장에서의 우리나라 비중은 0.7%로 직전 조사와 동일한 수준이었지만 룩셈부르크의 거래비중 증가(0.6%→0.7%)로 조사대상국 중 순위는 외환 거래 시장 규모 1단계 하락(14위→15위)했다.

올해 4월중 전세계 장외 금리파생상품시장 거래규모는 일평균 6조5000억달러로 2016년 4월 2조7000억달러대비 142.8% 증가했다. 금리스왑(4조1000억달러) 및 선도금리계약(1조9000달러)이 각각 2조3000억달러(123.0%), 1조2000억달러(190.9%) 증가하면서 전체 시장 거래규모 증가를 이끌었다. 금리옵션 및 기타금리파생상품(5000억달러)은 3000억달러(175.6%) 증가했다.

올해 4월중 우리나라의 장외 금리파생상품시장 거래규모는 일평균 85억2000만달러로 2016년 4월 66억2000만달러 대비 28.8% 증가했다. 우리나라의 장외 금리파생상품시장 거래규모는 2007년(4월 기준) 53억8600만달러에서 2010년 106억9100만달러로 정점을 찍은 이후 2013년 78억3700만달러, 2016년 66억1700만달러로 줄었다가 올해 4월 다시 늘었다.

외환 거래 시장 규모

2019년 4월중 전세계 외환상품시장(global FX markets) 거래규모는 일평균 6조6천억달러로 2016년 4월(5조1천억달러) 조사대비 30.1%가 증가한 것으로 나타났다.

4월중 우리나라의 전체 외환상품시장 거래규모는 일평균 553억2천만달러로 2016년 4월(478억1천만달러) 대비 15.7%가 증가했다.

17일 한국은행에 따르면, 국제결제은행(BIS)은 16일 18시(CEST 기준)에 발표한 2019년 4월 기준 ‘전세계 외환 및 장외파생상품 시장 거래규모 조사결과(잠정)’ 에서 거래규모는 2016년 조사시 감소(-5.4%)했다가 이번 조사에서 상승 전환했다고 밝혔다.

BIS홈페이지캡처( http://www.bis.org)

BIS홈페이지캡처( http://www.bis.org)

BIS는 전세계 외환 및 장외파생상품 시장의 규모 및 구조에 관한 종합적이고 체계적인 정보수집을 목적으로 전세계 중앙은행들과 3년마다 시장 조사를 실시하고 있다.

올 4월중 전세계 외환상품시장의 현물환 거래(2조달러)는 20.3% 증가했음에도 불구하고 전체 외환상품시장에서의 비중은 감소한 것으로 나타났다.

비중을 보면, 2013년 4월 38.2%, 2016년 4월 32.6%에서 올 4월에는 30.2%로 감소했다.

반면,외환스왑 거래(3조2천억달러)가 큰 폭으로 증가(8천억달러, 외환 거래 시장 규모 외환 거래 시장 규모 34.6%)하면서 전체 외환상품시장에서의 비중(48.6%)도 확대됐다. 비주을 보면, 2013년 4월 41.8%, 2016년 4월 46.9%에서 2019년 4월에는 48.6%로 증가했다.

선물환(1.0조달러) 및 통화스왑(0.1조달러) 거래는 각각 42.8%와 31.6%가 증가했다. 선물환 거래의 경우 NDF 거래 증가가 상당비중을 차지하며 NDF 시장에서는 원화, 인도 루피 및 브라질 헤알의 거래가 매우 활발한 편이다.

거래상대방별로는 BIS 조사에 참여한 금융기관인 보고금융기관간 거래(2조5천억달러)는 4천억달러 증가(+18.9%)했으나 2016년 4월 대비 비중은 감소(41.9%→38.3%) 한 것으로 나타났다.

반면 비보고은행, 기관투자자, 헤지펀드, 공공부문 금융기관 등 非보고금융기관인 기타금융기관 거래(3조6천억달러) 규모는 1조달러(+40.2%) 증가하고 비중도 증가(50.6%→54.5%)한 것으로 나타났다.

만기별로는 선물환거래는 7일초과 3달이내 비중(61.3%)이 가장 높으며 외환스왑의 경우 7일이내 만기 외환 거래 시장 규모 상품이 가장 큰 비중(64.4%)을 차지 했다.

대내외별로는 대내거래(2조9천억달러)가 1조1천억원 증가(+61.3%)하고 대외거래(3조7천억달러)가 4천억달러(+12.9%)가 증가했다.

외환거래 특성상 양방향(매입/매도) 거래의 통화를 합산한 통화별(비중 합계: 200%)로는 미국 달러화(외환 거래 시장 규모 87.6%→88.3%) 개재 거래비중이 가장 높은 수준을 지속한 것으로 나타났다.

유로화(31.4%→32.3%) 비중은 소폭 증가한 반면 일본 엔화(21.6%→16.8%) 비중은 큰 폭으로 하락했다.

기타 선진국 통화 중에서는 스위스 프랑화(4.8%→5.0%), 홍콩 달러화(1.7%→3.5%) 등의 거래비중이, 신흥국 통화 중에서는 중국 위안화(4.0%→4.3%), 원화(1.7%→2.0%) 등의 거래비중이 상승했다.

국가별로는 외환거래가 상위 5개국(영국, 미국, 싱가포르, 홍콩, 일본)에 집중된 가운데 이들 국가들의 거래비중(79.4%)도 꾸준히 상승했다.

상위 5개국 비중추이를 보면, 2007년 67.8%, 2010년 70.8%, 2013년 75.1%, 2016년 77.2%에서 올해에는 79.4%로 증가했다.

영국(3조6천억달러)의 거래비중이 가장 높은 수준(36.9%→43.1%)이며, 홍콩(0.6조달러) 거래비중도 증가(6.7%→7.6%) 추세에 있다.

반면, 미국(1조4천억달러, 19.5%→16.5%), 싱가포르(6천억달러, 7.9%→7.6%), 일본(4천억달러, 6.1%→4.5%)은 거래비중이 감소했다.

한편, 전세계 외환상품시장에서의 우리나라 비중은 0.7%로 직전 조사와 동일한 수준이나, 룩셈부르크의 거래비중 증가(0.6%→0.7%)로 조사대상국 중 순위는 1단계 하락(14위→15위)한 것으로 나타났다.

반면 전체 시장중 원화개재 거래규모의 비중은 상승(1.7%→2.0%)하여 조사대상국 중 순위가 3단계 상승(15위→12위) 했다.

BIS, 한국은행

BIS, 한국은행

올 4월중 전세계 장외 금리파생상품시장 거래규모는 일평균 6조5천억달러로 2016년 4월(2조7천억달러) 대비 큰 폭으로 증가(+142.8%)한 것으로 나타났다.

금리스왑(4조1천억달러)과 선도금리계약(1조9천억달러)이 각각 2조3천억달러(+123.0%), 1조2천억달러(+190.9%) 증가하면서 전체 시장 거래규모 증가를 견인한 것으로 나타났다.

특히 초단기 금리스왑인 OIS(overnight indexed swaps)가 2조달러로 전체 장외 금리파생상품중 31.5%의 비중을 차지했다.

OIS는1일물 금리(overnight rate) 또는 1일물 만기스왑금리(overnight index swap rate)에 기초하여 고정금리와 변동금리를 교환하는 스왑이며, 이번 조사부터 금리스왑을 OIS와 기타금리스왑으로 세분화했다.

금리옵션 및 기타금리파생상품(5천억달러)은 3천억달러(+175.6%) 증가했다. 기타금리파생상품은 FRAs, 스왑, 옵션 등 정형상품으로 구분이 불가능한 금리파생상품을 말한다.

거래상대방별로는 보고금융기관간 거래(1조6천억달러)는 2016년 4월 대비 9천억달러 증가(+124.0%)했으나 전체 거래에서 차지하는 비중은 감소(25.9%→23.9%)한 것으로 조사됐다.

반면 對기타금융기관 거래(4.5조달러)는 큰 폭으로 증가(+2.8조달러, +155.5%)하고 거래비중도 크게 상승(66.2%→69.6%)했다. 대내외별로는 대내거래가 254.5% 증가하고 대외거래는 87.1% 증가하면서 대내거래의 비중이 상승(33.3%→48.6%)했다.

통화별로는 미국 달러화와 유로화의 비중이 74.7%를 차지하는 가운데 미국 달러화(3조3천억달러) 및 유로화(1조6천억달러)의 거래규모 모두 큰 폭으로 증가했다.

직전 조사 대비 달러비중은 감소(50.7%→50.3%), 유로화비중은 증가(23.9%→24.4%)했다.

다음으로 영국 파운드화(0.5조달러, 8.3%), 호주 달러화(0.4조달러, 6.2%), 일본 엔화(0.2조달러, 3.3%) 순으로 거래됐다. 신흥국 중에서는 중국 위안화(331억달러, 0.5%) 및 원화(269억달러, 0.4%) 거래가 상당 비중을 차지했다.

국가별로는 영국 및 미국에 거래의 82.4%가 집중됐다. 영국의 거래규모(3조7천억달러)가 직전 조사 대비 큰 폭 증가(+211.0%)함에 따라 전체 시장중 비중도 상승(38.8%→50.2%)하였으며, 홍콩(4천억달러)의 거래비중도 상당폭 확대(3.6%→6.0%)됐다.

반면, 미국(2조4천억, 40.8%→32.2%), 프랑스(1천억, 4.6%→1.6%), 싱가포르(1천억, 1.9%→1.5%) 등의 거래비중은 하락했다.

4월중 우리나라의 장외 금리파생상품시장 거래규모는 일평균 85억2천만달러로 2016년 4월(66억2천만달러) 대비 28.8%가 증가했다.

우리나라가 전세계 장외 금리파생상품시장에서 차지하는 비중이 하락(0.2%→0.1%)하고 조사대상국 중 순위도 3단계 하락(17위→20위)했다.

한편 전체 금리파생상품시장중 원화개재 거래규모 비중은 직전 조사 대비 하락(0.5%→0.4%)했으나, 조사대상국 중 순위는 직전 조사 대비 1단계 상승(12위→11위)했다.

한편, 2019.6월말 기준 ‘전세계 외환 및 장외파생상품 시장 잔액 조사결과’는 금년 11월중에 추가로 발표될 예정이다.[파이낸셜신문=임권택 기자 ]


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